Почему вола отличается? На РТС.

06 декабря 2018, 17:25
|
Дон Маттео

На moex rvi одна, а на option.ru график волы другой?

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

404

6 комментариев

Выкиньте в помойку график волы на option.ru и индекс RVI.

Они имеют такое же отношение к действительности, как рассуждения деревенских бабушек на скамейке о параметрах новейшего суперкомпьютерного кластера.

ch5oh

07 декабря 2018, 20:07
Ответить

ch5oh, а что думаете про воду на Америке? Общий vix и частности по акциям?

Дон Маттео

07 декабря 2018, 22:32
Ответить

Дон Маттео, =) думаю, что американцы торгуют лучше всех на планете и заезжих гастролеров там ощипают, ошкурят и зажарят.

Там есть ликвидные фьючерсы на индекс волатильности. И это основное преимущество. Можно торговать примерно как обычный линейный инструмент при желании.

ch5oh

24 апреля 2019, 15:15
Ответить

ch5oh, а какой расчет будет наиболее реальным?

Павел Владимирович

24 апреля 2019, 14:51
Ответить

davydov pavel, в ТСЛаб реализован более-менее адекватный алгоритм расчета исторической волатильности.

ch5oh

24 апреля 2019, 15:16
Ответить

Мне кажется, причина в разных методиках расчета. RVI это взвешенное по страйкам и приведенное к стандартному сроку до экспирации, а на option.ru текущая IV для центрального страйка.

Симаков