Блог им. Elpiti

Почему вола отличается? На РТС.

На moex rvi одна, а на option.ru график волы другой?
6 комментариев

Выкиньте в помойку график волы на option.ru и индекс RVI.


Они имеют такое же отношение к действительности, как рассуждения деревенских бабушек на скамейке о параметрах новейшего суперкомпьютерного кластера.

avatar
ch5oh, а что думаете про воду на Америке? Общий vix и частности по акциям?
avatar

Дон Маттео, =) думаю, что американцы торгуют лучше всех на планете и заезжих гастролеров там ощипают, ошкурят и зажарят.

Там есть ликвидные фьючерсы на индекс волатильности. И это основное преимущество. Можно торговать примерно как обычный линейный инструмент при желании.

avatar
ch5oh, а какой расчет будет наиболее реальным?
davydov pavel, в ТСЛаб реализован более-менее адекватный алгоритм расчета исторической волатильности.
avatar
Мне кажется, причина в разных методиках расчета. RVI это взвешенное по страйкам и приведенное к стандартному сроку до экспирации, а на option.ru текущая IV для центрального страйка.
avatar

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн