Блог им. Elpiti

Почему вола отличается? На РТС.

На moex rvi одна, а на option.ru график волы другой?
405
6 комментариев

Выкиньте в помойку график волы на option.ru и индекс RVI.


Они имеют такое же отношение к действительности, как рассуждения деревенских бабушек на скамейке о параметрах новейшего суперкомпьютерного кластера.

avatar
ch5oh, а что думаете про воду на Америке? Общий vix и частности по акциям?
avatar

Дон Маттео, =) думаю, что американцы торгуют лучше всех на планете и заезжих гастролеров там ощипают, ошкурят и зажарят.

Там есть ликвидные фьючерсы на индекс волатильности. И это основное преимущество. Можно торговать примерно как обычный линейный инструмент при желании.

avatar
ch5oh, а какой расчет будет наиболее реальным?
davydov pavel, в ТСЛаб реализован более-менее адекватный алгоритм расчета исторической волатильности.
avatar
Мне кажется, причина в разных методиках расчета. RVI это взвешенное по страйкам и приведенное к стандартному сроку до экспирации, а на option.ru текущая IV для центрального страйка.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Индия может увеличить закупки российской нефти
Рост цен на нефть на мировом рынке на этой неделе связан прежде всего с обострением конфликта США и Ирана и фактическим параличом судоходства в...
Фото
Рынок ипотеки в феврале: рост по рыночным программам и ожидаемое снижение по льготным
Выдача ипотеки в феврале: оценка Аналитического центра ДОМ.РФ
Фото
ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.
Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей,...
Фото
Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам
Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать...

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн