Блог им. Elpiti

Почему вола отличается? На РТС.

На moex rvi одна, а на option.ru график волы другой?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
418
6 комментариев

Выкиньте в помойку график волы на option.ru и индекс RVI.


Они имеют такое же отношение к действительности, как рассуждения деревенских бабушек на скамейке о параметрах новейшего суперкомпьютерного кластера.

avatar
ch5oh, а что думаете про воду на Америке? Общий vix и частности по акциям?
avatar

Дон Маттео, =) думаю, что американцы торгуют лучше всех на планете и заезжих гастролеров там ощипают, ошкурят и зажарят.

Там есть ликвидные фьючерсы на индекс волатильности. И это основное преимущество. Можно торговать примерно как обычный линейный инструмент при желании.

avatar
ch5oh, а какой расчет будет наиболее реальным?
davydov pavel, в ТСЛаб реализован более-менее адекватный алгоритм расчета исторической волатильности.
avatar
Мне кажется, причина в разных методиках расчета. RVI это взвешенное по страйкам и приведенное к стандартному сроку до экспирации, а на option.ru текущая IV для центрального страйка.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "Унител" подтвердил ruBB-, ООО "Л-Старт" понижен CCC.ru, ПАО МГКЛ понижен ruB)
🔴АО РЕГИОН-ПРОДУКТ Эксперт РА впервые присвоил рейтинг кредитоспособности АО РЕГИОН-ПРОДУКТ на уровне ruB-, прогноз по рейтингу стабильный...
Фото
Механика внешних стопов в OsEngine
В статье рассматривается механика внешних (серверных) стоп-ордеров в OsEngine: как поддержка включается в коннекторе, какие коннекторы её имеют,...
Фото
Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО
Операционные результаты Прибыль от продаж и рентабельность РСБУ Выручка МСФО Операционные расходы и EBITDA Чистый долг и...

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн