Блог им. Elpiti

Почему вола отличается? На РТС.

На moex rvi одна, а на option.ru график волы другой?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
418
6 комментариев

Выкиньте в помойку график волы на option.ru и индекс RVI.


Они имеют такое же отношение к действительности, как рассуждения деревенских бабушек на скамейке о параметрах новейшего суперкомпьютерного кластера.

avatar
ch5oh, а что думаете про воду на Америке? Общий vix и частности по акциям?
avatar

Дон Маттео, =) думаю, что американцы торгуют лучше всех на планете и заезжих гастролеров там ощипают, ошкурят и зажарят.

Там есть ликвидные фьючерсы на индекс волатильности. И это основное преимущество. Можно торговать примерно как обычный линейный инструмент при желании.

avatar
ch5oh, а какой расчет будет наиболее реальным?
davydov pavel, в ТСЛаб реализован более-менее адекватный алгоритм расчета исторической волатильности.
avatar
Мне кажется, причина в разных методиках расчета. RVI это взвешенное по страйкам и приведенное к стандартному сроку до экспирации, а на option.ru текущая IV для центрального страйка.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📌 Размещение облигаций ВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Кредитные рейтинги эмитента — ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА. О...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АПРИ подтвержден на уровне BBB-.ru от НКР / АО РОЛЬФ понижен до А-(RU) / Элит Строй присвоен на уровне BBB.ru)
🟢ПАО АПРИ НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru  ПАО АПРИ – основная компания группы АПРИ, выполняющая функции девелопера...
Китай в 2026: от EV до ИИ и энергетики
Китайский фондовый рынок в 2025 году выглядел стабильным и к концу года оценивался в более чем $57 трлн. Несмотря на эту стабильность, его...
Фото
Продал то, что нельзя было покупать. Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 30 июня и сделок с тех пор не делал, но вчера вышел плохой отчет по компании, которую я держал и я её...

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн