Блог им. melamaster

иГРЫрАЗУМа2018.8

Наш блудоманский клуб продолжает работу игру в выбывание.
Работаем 24/7 от открытия и до закрытия.

Восьмая неделя выдалась без всплесков волатильности, в целом пила продолжилась (кроме вчерашнего дня):
иГРЫрАЗУМа2018.8



























Гордо над нами всеми расправил плечи атлант Борис Боос  и показал, что он таки умеет то, чего не умеют остальные мы:
иГРЫрАЗУМа2018.8














Некоторые из нас начали расти:
иГРЫрАЗУМа2018.8


































Будем надеяться, что за оставшуюсь почти половину конкурса мы успеем порадоваться за самих себя!
Good luck!
★1 | ₽ 1
мой подтверждающий скрин:



avatar

Sergey Pavlov

сделка классическая, без экзотики
1. Открытие ратио. ногу 1/2 сделать не пустили, не хватило ГО, посему продано на 1 меньше. Да и ладно.

2. Стаховка отката

3. Перевод всей позиции в прибыльную зону. Планируемая тактика по закрытию руками- при достижении значения БА 117500, всё остальное на экспирацию. Для высвобождния ГО дальними копеечными опционами выровнена правая кривая нога, в плане только ограничения рисков этого можно и не делать, закроемся раньше в любом случае.

До цели не дошли, позиция закрта перед экспирацией, цена БА на момент закрытия — красный шарик на профиле.

как-то так



avatar

Борис Боос

Борис Боос, молодец! А мне партнер настучал сегодня по голове и в грубой форме поинтересовался почему я не Борис. Мне в ответ осталось только развести руками и пошаркать ножкой
Стас Бржозовский, так вы же нейтральщики и календарщики, мы вообще в разных сферах деятельности. не ваш рынок пока.
Борис Боос, ты, в таком случае, даже не подозреваешь насколько он не наш((
Стас Бржозовский, очень даже подозреваю. нейтралить на покупке волы на стоячем рынке то еще веселье.
Борис Боос, можешь пояснить третий скрин. Какие действия привели к такому профилю позиции?!
avatar

Ruscash

Ruscash, при движении Б/А дальше 115 набран пут-спред 115/112,5 4/4. страховка отката.
Борис Боос, т.е. БА двинулся вверх и только тогда был открыт пут спред 115/112 ?
Или б/у был за счет спекуляцией фьючем?!
avatar

Ruscash

Ruscash, нет, фьючерсов там нет. движение выше 115 на 500-1000п, открывается пут-спред. если открывать раньше, он получается оч. дорогой, т.к. плюсуется внутренняя стоимость «в деньгах». а нам оно надо?
Борис Боос, 
Если БА пойдет вниз, что делать? (первая картинка)

*Для тех, кто применяет статистические, вероятностные анализы — скорей всего есть смысл для таких стратегий, т.к. будет выбран какой-то шаг хеджирования убытка.
Я не программист и данных о волатильности применительно к шагу хеджирования у меня нет.
Так же нужно программное решение, что бы автоматом заявки выставлялись. 
avatar

Ruscash

Ruscash, на недельках — ничего, срабатывает опционный стоп. поэтому, при первой возможности стараемся подстраховаться от движения против (вторая картинка)
Борис Боос, такая конструкция очень заманчива. Кажется «вот открою и обязательно вверх пойдет. А там и в б/у сделаю».

главный вопрос «А что, если....»

Как вариант — пытаться отбить/снизить потенциальный убыток (вторая картинка). К примеру, при падении купить фьюч в надежде на отскок на 500-1000п. и зафиксить прибыль фьючем (типа рехеджа). Но тогда риски увеличиваются при падении. Или купить фьюч и продать колл. Риск экспирации на 112 есть всегда (
avatar

Ruscash

Ruscash, это трейдинг, это работа с рисками. ничего никогда не пойдёт обязательно вверх или вниз, это рынок, ему похрен на наши умозаключения. мы им не управляем, мы можем только подстраиваться под рынок  и определенным образом реагировать на его поведение. идет в мою сторону — реагирую, против — у меня опционный стоп, растянутый во времени и имеющий на протяжении всей жизни опциона вероятность изменения ситуации.
то, что вы расписали = это что-то типа хеджа. я не хеджирую, это в большинстве случаев просто распил. кто-то хеджит, особенно критично важно-это при голых продажах
Борис Боос, красиво, опционная змея в-действии)) разве что на п2 может стоило бы 110путы продать и 107,5 прикупить? ну чтоб безубыток был сразу от 112,5ти и увеличенный риск ниже 110
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, а зачем гадать то? сейчас продадим и купим

1. Моделируем похожую стратегию на опционах с экспирацией 22.11



2. Моделируем сдвиг б/а +2000. реализуем мой вариант 2:



3. теперь реализация Вашего варианта:


4. сравниваем стратегии (синенькая — моя):



вопрос — и зачем оно мне надо? 




Борис Боос, она немного лучше, имхо. немного… яма меньше, возм.профит больше. за счет перераспределения риска, конечно, но за пару дней до экспиры как раз это и имеет смысл.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, задача действий по п.2 — подстраховаться на случай разворота цены. самый хреновый вариант — если цена развернется и к экспирации покатит к 112 страйку, и то, в этом случае у меня даже за полдня до экспирации будет возможность закрыть позицию руками с убытком меньше изначально заложенного максимального. все возможные другие варианты движения цены для меня проблем не вызывают, в случае резкого падения я имею б/у, в случае роста — всё хорошо, дальше я переведу позу полностью в безубыток.
в случае же Вашего варианта я в определенной ситуации буду иметь большую головную боль с потенциальным убытком в 2 раза больше максимально закладываемого. и всё это ради возможности увеличения возможной прибыли на довольно скромную сумму. 



Борис Боос, нет, это все ради перевода в безубыток (в ноль) и чтоб совсем не гемороиться с закрытием в день экспиры — оччень это неприятно — и тают быстро и дельта (гамма) крутая, могут и отрасти стремительно…
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, я не вижу б/у на 3 картинке. я вижу зону убытка ниже 112800 и зону оч. большого убытка ниже 110
И вот как то одна гордая птица взлетела высоко-высоко прямо к солнцу  и опалила там свои крылья...  Так выпьем же за то, чтобы никто и никогда не отрывался бы от коллектива! )
avatar

YuryDok

Посмотрел сделки-отличная работа! Если что-то не понятно в опционной торговле- то просто подойди и спроси у босса!
avatar

YuryDok

Обратите внимание на коллегу alch на ЛЧИ. 
investor.rts.ru/trader2018?user=183360

Гражданин лудоманит от покупки ближайших опционов RI. Управление позой сводит к принципу — сразу выскакиваю если что то пошло не так. Если попадает на хороший импульс то получает хорошую прибыль.
avatar

Олег Ложкин

Олег Ложкин, у нас глаза разные —
я вижу и убытки хорошие, и выскакивание в небольших профитах.
На этого скакуна не поставил бы и копейки.
А вот остальная четверка идет красиво, уважуха.
avatar

VladMih

Есть только миг между прошлым… между лудоманией и блудоманией! )
avatar

YuryDok

Модели Стаса считают опционы слишком дорогими и советуют продавать. Но продавать тоже нельзя: потому что ГО и потому что ощущение пороховой бочки.

 

Эквити:

Счет 24 941
Вчерашняя однократная конвульсия ничего не решает.

ПС Борис Боос  — очень круто. Уважаю.

avatar

ch5oh

ch5oh, честно, не вижу в результатах какой-то особой крутости. Делать при 40% месячного риска прибыль меньше половины этой суммы, это мышиная возня, а не торговля. Нужно догонять хотя бы до размера риска, это как минимальный минимум.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, мы можем хотеть что угодно. В том числе удваивать депо каждую неделю.


Но суть в том, что Вы выработали для себя рабочую методику, а мы все еще нет.

 

Собственно, за что Вам и почет с уважением.

avatar

ch5oh

ch5oh, вопрос даже не в наших хотелках, а в математике. если не получится вытащить доходность на этот уровень, думаю, эксперимент нужно будет считать неудачным. на статистике нас сожрёт.
Борис Боос, Я правильно понимаюю что ты собираешь кострукции по кускам без всяких глупостей типа автоматического рехеджа фьючерсом и тому подобного?
Стас Бржозовский, мне не нравится Воркшопный ММ для набора позиции. причину как-то озвучивал — у них считается своя самая справедливая теор. цена, по которой мне никто ничего не наливает.
ручками, дроблю на части если много и набираю, кидая в районе теор. цены Квика. проблем — никаких, приснопамятный Коровин таким образом набирал на лямы долларов на дальнем неликвиде.
Борис Боос, постучи, переплюнь, и вообще не к ночи будет сказано слово твое)
Стас Бржозовский, не буду плеваться, курсы по покупке волы у товарища очень даже вменяемые. и простым понятным языком.
Борис Боос, не прибедняйтесь! Я тоже всегда отмечаю и говорю — круто!
Какие шансы у КИБОР-а занять ПЕРВОЕ место?
avatar

Александр

Александр, <1%
avatar

ch5oh

Держитесь и не сдавайтесь! Я не участвую, но душой — я с вами!

     На вашем месте должен был быть я. Но сейчас у меня другая потеха — нефть ухватила за левую ногу и прокусила штанину. Отбиваюсь, крою её матом и размахиваю руками.
Московский Лоссбой, их есть у меня! гг



пять долларов против хода, это прикольно.  есть конечно еще три недели, может что-то отобьет на развороте, посмотрим. руками не машу правда, всё в рамках заложенного риска, какой бы ни был откат, слава Великим Опционам, гг!
почему и не люблю жижу — она дорогая, дурная, неликвидная нсемотря на табуны диких оленей внутри,  и нет неделек чтобы подстраховаться на откате. но как же её не взять то по хорошей цене на часть рисковых денежек? брать надо.

Борис Боос, как там с опцами по нефти на-практике? маркетоса нет в-стакане? если лимитку поставить — далеко от теорцены налавают? Что действительно 30-е волы?
avatar

К.О'Тяра

Московский Лоссбой, зачем матом и руками? Все проще. Поднять раздвинутые ножки стрэддла вверх и расслабиться)
Время есть еще, построй точно такую же на текущем страйке. Старую пока не трогай.
Олег Ложкин, изворачиваемся…
Московский Лоссбой, коллега «доктор Опцион» очень правильные вещи про бабочки и кондоры говорит. Припоминаю что он говорит про купленные бабочки — собрали бабочку, максимум на что рассчитывайте 10 процентов от максимально возможного дохода. Достигли — хватайте и бегите. Управлять бабочкой он предлагает следующим образом — получили убыток в половину от тех самых 10 — процентов — бегите. За изложения не ручаюсь, но в целом, примерно так.
кошмар какой почти все просрали, даже в ноль торговать немогут, годами на сл умные комменты пишут а сливаются похлеще форексников, Борис видимо мало хэджируется и по коровински не ухает вот и вышел в +, пацанов не слухает «как все нормальные» не трейдит
avatar

юрий савин

юрий савин, Там изначальные условия были «бег в мешках с гирями на ногах и с завязанными глазами по лабиринту и сворачивать можно только вправо». Итог закономерен, к.м.к.
avatar

Antishort

Antishort, ну да садомаза, отдают свои деньги, а им еще ставят условия, погоняют их мол го го будь лучше других, докажи, давай соревнуйся, будь на виду у всех, хавай повышенные ограничения (их возможно бьют плеткамино это неточно...), они тратят время, переживания, далее слив, а им потом вещают мол они герои для и это было круто, анальный бдсм)…
юрий савин, Вы хотя бы поинтересуйтесь историей вопроса. Несете какую-то чушь на тему своих собственных фантазий.
avatar

ch5oh

ch5oh, тоесть есть нюанс который оправдывает слив 100% депозита? Типа там суть какая то есть особая?

юрий савин, весь этот субсчет сразу рассматривался как учебный-сверхрисковый с высокой вероятностью обнуления.

 

За обнулившихся коллег говорить не могу — очень, видимо, торопились.

 

Что касается нас — рынок сначала дал, а потом резко и очень прочно стал «не наш».

 

Борис, правда, и к нему находит подход. Ну, бум учиться. За 1.5 месяца можно холм свернуть. Или насыпать.

avatar

ch5oh

ch5oh, если бы они могли не сливать — не сливали бы, думаю этот в шутку «рисковый» счет не особо отличается от ранее торгуемых «нерисковых» счетов этих персонажей (просто тут быстрее и нагляднее результат). Получен бесценный опыт согласен, «опыт бомжевания и поедания мусора из общественных урн».
Шутникам Героям слава слившим в ноль свое бабло!

юрий савин, Зато попробовали, отрицательный результат — тоже результат.
Блин граалем как всегда оказалась -непокрытая продажа…
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, веришь в то, что КИБОР поднимется и займет 1-е место?)
Александр, Это невозможно не математически не «юридически».Просадки такого плана не восстановимы в принципе и есть требование 10% риска в неделю. т.е юридически счёт слит полностью.Я ставлю на Бориса Бооса.У него непокрытая направленная продажа-это очень устойчивая система в краткосроке.
Робот Бендер, есть такое требование?… ндя, точно вы их 'не так готовите'…
avatar

К.О'Тяра

Робот Бендер, но ты ведь сам был свидетелем (когда K.G.B. функционировало), когда КИБОР творил чудеса на рынке с опциками))

при желании он может и с просадки в 99% подняться))
Александр, Дубль два.С соревнования снялся он по причине обнуления-таковы его же правила.Ну и что бы выйти в ноль хотя бы нужно счёт увеличить в 35 раз.
Ну и извиняюсь чудес я от него не видел, в том числе и с опциками.
Робот Бендер, продажа с хеджем фьючерсом, обнуление не грозит, а доходность больше или равно непокрытой продаже края, но на 35 тыр это невозможно.)
Кстати покупка с рехеджем тоже работает, когда дают дешего купить, относительно текущей ситуации на рынке.
avatar

Вот Так

Вот Так, только если продал не на все и не 28-02-14
Стас Бржозовский, 20-25% рабочая загрузка от ГО, очень часто при этом куплены края, в количестве большем, чем продан ЦС.
Смотрел ролик, как торги шли в марте 2014, там конечно жесть))
avatar

Вот Так

Вот Так, Да ладно не грозит.Вы фьючём защищаетесь от дельты, а продавцов убивает не дельта как правило.Вега, ГО и  вариационка их убивает.Просто ГО по вашим опционам поднимут в 5-20 раз и порежут в минус депозит.И даже по дельте не всегда захеджитесь-планки.
Робот Бендер, на ЦС ГО не вырастет в 20 раз, это проблема проданных краёв, ГО на ЦС изначально большое.
Загрузка, как я написал выше, 20-25%, проблема маржина не грозит.
Защита от планок, как тоже написано выше, это покупка краев, эта же покупка защищает от рисков по веге.
Резюмирую сказанное: 90% времени у меня края подняты вверх, то есть либо я в покупке стрэддла, либо в продаже, но с купленными краями.
Только в случае очень задранных краёв, нет смысла в их покупке, тогда просто продажа ЦС, в этот момент есть риск невозможности хеджа, при открытии на планке, по типу марта 2014 года. 
Но во время планок попадут и все те, кто будет в покупке фьючерса.
По моему мнению, торговля опционами, менее рискованное дело, чем торговля фьючерсом с переносом через ночь.
avatar

Вот Так

Вот Так, Если у вас конструкция тэтаположительная-значит она суммарно проданная и вола на неё влияет.Покупкой дальних краёв вы риск никак не уберёте, они снижают ГО но риск не убирают, они распадаются быстрее и не защищают. Полностью убрать  риск из продажи невозможно вообще.Если вы думаете что убрали риск-значит вы что то не знаете про свою конструкцию и в каких то ситуациях экстренных не бывали.
Робот Бендер, края не очень дальние, опционы с коротким сроком жизни преимущественно, риски есть, куда без них.
Но при падении рынка, конструкция с проданным ЦС и с купленными опционами на несколько страйков ниже, в количестве большем, чем проданные, становится тетаотрицательной и вегаположительной, и чем дальше и сильней летит рынок, тем больше заработок будет
avatar

Вот Так

Вот Так, если сказать по-простому, это ведь рейтио-спред на путах Вы имеете в виду?
avatar

ch5oh

ch5oh, как один из вариантов, просто пытаюсь объяснить, что можно контролировать риски при торговле опционами,
последнее время модно стало говорить: опционы — это слив), видимо теми людьми, кто их не торгует
avatar

Вот Так

Вот Так, так говорят те, кто на них слился пару раз. =)
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW