Если я открыл позиции на A и B с риском по 1%, то риски складываются?

15 апреля 2012, 10:50
|
Мурен(а)

Если я открыл позиции на A и B с риском по 1% по одной стратегии, то риски складываются?
A и B не коррилируют друг с другом. Торгуя на одном депо, как посчитать риск?

Ключевые слова:
риски

13 комментариев

Наверно ответ знают А. Г., asf-trade, vlad1024…

Мурен(а)

15 апреля 2012, 11:02
Ответить

Странный вопрос)
Торгуя на одном депо, как посчитать риск?
Сложить.

Вася

15 апреля 2012, 11:17
Ответить

Smile, но вероятность, что некоррелирующие инструменты пойдут в одну сторону настолько мала, что риск надо считать по другому. но как?

Мурен(а)

15 апреля 2012, 11:22
Ответить

т.е. не в одну сторону, а что по ним сработает стоп.

Мурен(а)

15 апреля 2012, 11:23
Ответить

Евгений Александрович, Вы вошли в позицию рискуя 2% капитала. Зачем всё усложнят? Если вероятность очень маленькая то появляется возможность увеличить риск.

Вася

15 апреля 2012, 11:29
Ответить

Smile, сложить- значит, сложу :-) мне хотелось услышать мнение. у меня нет желания экспериментировать с уже известными вещами

Мурен(а)

15 апреля 2012, 11:36
Ответить

Smile, тогда надо принять максимальный риск для депо 5% (по Ральфу Винсу), чтобы вероятность слива была минимальной. так? или есть другие способы, чтобы торговать много инструментов одновременно, но чтоб риск был ограничен.

Мурен(а)

15 апреля 2012, 11:44
Ответить

вариация и среднее двух независимых случайных переменных, складываются.

vlad1024

15 апреля 2012, 11:36
Ответить

vlad1024, к примеру если имеем два равно вероятных исхода {+1, -1}, то для двух испытаний получим:
{+1, +1} = +2, {+1, -1} = 0, {-1, +1} = 0, {-1, -1} = -2, то есть +2 = 0.25, 0 = 0.5, -2 = 0.25

vlad1024

15 апреля 2012, 11:42
Ответить

vlad1024, а с увеличением переменных последний результат ("-2" для двух переменных.) будет меньше 0.25. так?

Мурен(а)

15 апреля 2012, 11:46
Ответить

Евгений Александрович, в общем случаи
en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution

то есть экстремальный исход {+1, +1, +1} к примеру? да будет меньше.

vlad1024