Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.

Максим Г, 

с такой же экспирацией тоже пустой

вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
по сути..

на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так

2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту. 
3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput):  т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно  (Дput)/(Дfut-1).

Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)

Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)

Максим Г, В моем случае самописного. У того что на слуху, но лично я не проверял, подойдет, предположительно, TSLab.