Блог им. hep8338

Нефть. Обзор и прогноз на неделю.

Всем привет.
Снова мы угадали с направлением рынка нефти, это уже 9-я неделя подряд (предыдущие прогнозы на  странице ОО «ХКТ» www.facebook.com/traders.kh). Более оперативные данные и торговые рекомендации на нашем канале в Телеграмм https://t.me/khtrader

Фундамент на наличном рынке нефти.

Все что нужно знать о наличном рынке нефти в США на картинке ниже. 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Комментарий. Учитывая то, что потребление нефти в США сокращается, а добыча растет, внутреннее производство (синяя линия) вытесняет импорт (красная). Зеленая — производство бензина в общем спросе. При этом количество вышек растет и в США, и в Канаде.
Сезонно начали расти запасы, уже третью неделю идет профицит нефти.  Следующая картинка 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
На минувшей неделе вышли отчеты ОПЕК и МЭА. И те, и другие указывают на снижение  спроса (уже третий месяц), а предложение растет.  Аукиваются торговые войны затеянные Госдепом. Запасы в странах ОЭСР растут. Картинка  от МЭА по балансу мирового нефтяного рынка.
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Наличный рынок начали затапливать нефтью, слухи по Ирану и Венесуэле продолжают помогать спустить нефть мягко. Данные по Иранской добыче и экспорту разнятся, и больше носят характер слухов, а не фактов. Сторона спроса сезонно сокращается в странах ОЭСР, в странах Азии спрос падает, причиной тому, девальвация падение нацвалют Индии, Китая, валют стран Б.Востока, Турции.
Ничего хорошего, в долгосрочной перспективе. 

Финансовый рынок. 
 
WTI.
Фьючерсная кривая за неделю на рынке Лайте (биржа СМЕ) практический без изменений, а фронтальный спред даже подрастает, что для падающего рынка аномально. Картинка по спреду ниже.
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Немного лучше обстоят дела с положением фьючерсной кривой, фронтальный спред практический сровнялся с тылом (3-4 контракты), см. картинку ниже
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Норма положения пропорции ниже 0. 
Но спред-позиции, согласно отчетам СОТ не растут, а длинные спекулятивные позиции сокращаются. Т.е. не очень-то и верят в рост спекулянты. При этом ОИ на рынке остается очень низким. На картинке ниже видим медвежьи потуги, агрегированная поза спекулянтов чуть выше 12-недельной средней. 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.

На рынке опционов снова паритет пут\кол движется в сторону колов (рис.ниже) 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
А подразумеваемая волатильность, относительно прошлой недели, сокращается (Рис. ниже).
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Факторы рыночного ожидания, локально, указывают на ожидания остановки падения. Но среднесрочно оживления на рынке нет, настроения даже нейтральные.

Цена.
На картинке ниже темпы цены.
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Как видно с картинки, восходящий тренд очень вялый и с ценового фактора.
 
Рисунок ниже 4-х часовой чарт.
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Локально. Скорость цены уперлась в важный статистический уровень, а сама цена в нижнюю границу фрактального канала. Весь распил проходит на ЕМА-200. 


BRENT
Форвардная кривая чуть выровнялась, при этом фронтальный спред немного подешевел (рис ниже). Но остается дорогим. 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
При этом, согласно отчетам СОТ, начали покупать спред, но длинная спекулятивная позиция начала сокращаться. Хедж покупает.
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
Открытый интерес на ICE также сокращается. К рынку интерес снижается. 

Цена.
Темпы цены отскочили от годовой средней и пошли снова вниз. Последний рост выглядит не настоящим (дивергенция). 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.
На 4-х часовом чарте видно, что цена также быстро провалилась, и вывалилась как из растущего канала, так и нисходящего. Это сильный медвежий сигнал. 
Нефть. Обзор и прогноз на неделю.

Резюме.
Рынок нефти локально, перепродан. Ожидаем остановку падения с возможной коррекцией вверх. 
Среднесрочно, ничего хорошего для быков нет, кроме слухов, без мощной новой информации роста не предвидится. О чем уже не раз говорилось.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграмм - https://t.me/khtrader 
Страница Общественной организации «Харьковский клуб трейдеров» - https://www.facebook.com/traders.kh




  
  

★3
Неплохо! До скольких отрастем? 82-83-85?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, 82-83 как раз сбить скорость и успокоить рынок, а там посмотрим. Пока поводов совершенно нет для роста.
Более оперативно в телеге. 
Хаелепа Евгений, чё то лёгкий у Вас разворот… чё за 86 такой уровень… чтоб остановить двухлетний рост… такой поезд просто так не остановиться
avatar

alex3585

alex3585, далеко не анализирую. все прогнозы в разрезе недели. пока цена выше 200-дневной средней (а она выше) мы бычьи остаемся. дед-лайн ноябрь, что скажет Госдеп по Ирану. 

Хаелепа Евгений, два года роста не кончаются чихом какого-то чувачка из госдепа… нужен сильный уровень, об которывй несколько месяцев желательно стучаться  и как минимум закрытый гэп… и это только возможный, но необязательный медвежий сценарий, который все ждут с лёгкой или тяжёлой руки демуры
avatar

alex3585

alex3585, не разделяю Ваше мнение, даже просто потому, что в 2014 году никаких «сильных уровней, об которые несколько месяцев желательно стучаться» не было, а просто было фундаментальное снижение цен. В эпистемологии Поппера, если теория один раз опровержима, то она приобретает вероятностный закон, тогда нет смысла за не держаться, простой бросок монеты даст то же статус-кво в  распределение вероятностей. Увы

Пока ребята из Харькове не пришли, тут и отчетов нормальных по нефти не было. Респект.
avatar

Alex

Alex, Спасибо. стараемся!
Спасибо за инфу.
avatar

Bo0m

Bo0m, Спасибо, стараемся. 
всю неделю будем миханов потрошить.
падать после 91.70 начнём к выборам полковника гру трампа.
avatar

Чёрный Дембель

Чёрный Дембель, :) похоже на то. 
В Харькове всё по русски говорят? уже 2 года как не был.
avatar

serg barbar

serg barbar, ну мы же рядом, так было испокон веков. Западная часть страны на румынском, польском, мы на русском, север на белорусском. юг на татарском (Восточные языки). Все сходится 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW