Блог им. KiboR

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

    • 26 августа 2018, 10:42
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 32 недель торгов.

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

Результат прошедшей недели:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

Cписок участников, которые когда-то были с нами:
  1. Борис Литвинов (снялся с соревнования);
  2. Михаил Забураев (снялся с соревнования);
  3. Mr Gold (снялся с соревнования);
  4. Вот Так (снялся с соревнования);
  5. BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
  6. Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
  7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
  8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
  9. qwerty (снялся с соревнования);
  10. Юрий К. (5 недель отсутствовал);
  11. Евгений Межов (снялся с соревнования);
  12. TKC Partners (5 недель отсутствовал);
  13. GoodBargains (5 недель отсутствовал);
  14. Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
  15. ALANES (бойкотировал систему подсчета по ROE);
  16. Algo Trader (дисквалифицирован по итогам голосования);
  17. discovery (5 недель отсутствовал).

На этой неделе мы прощаемся еще с одним нашим старейшим участником — discovery, который долгое время находился в TOP-5, но потом один разок тильтанул и вот вам результат. Голосовалка по зрительским симпатиям была тут. Эквити на память:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

Нас осталось всего лишь 11!

17 участников из 28 канули в лету. Очень интересная статистика, прошло каких-то 32 недели (64%), а 61% лег смертью храбрых на поле боя.

Получается, что по истечению 100% конкурса останется всего лишь 3% выживших?))

Пока остались самые стойкие, держим амбразуру:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.


По результатам кровавого рыночного сражения этой недели А.Г. скатился ниже ОФЗ, еще чуть-чуть и КGБ обойдет А.Г. на повороте!)

Советник вырвал 23% прямо из груди у Сергея68, видимо, настолько изголодался этот участник по прибыли. Как их носит из стороны в сторону прямо аж дух захватывает!

С интересом ждем продолжения.


Индекс:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.


Рупий:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.


Вола:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.
★1
72 комментария
По результатам кровавого рыночного сражения этой недели А.Г. скатился ниже ОФЗ, еще чуть-чуть и КGБ обойдет А.Г. на повороте!)
Оле-оле-оле-оле. ОФЗ вперед! Оле-оле-оле! 46005 — чемпион.
avatar
Евгений Петров, планку в 4% уже взяла ОФЗ! Таблицу поделили поровну — на тех, кто на доброй стороне, и на тех, кто на злой, кровавой стороне 
avatar
KiboR,  я уже был ниже ОФЗ одно время в таблице. Ещё поборемся
avatar
KiboR,  вот майсекс, зараза, вырос на неделе не за счёт самых оборотистых акций. . «Баффета» с начала года почти догнал. 
avatar
А. Г., я и тут чет запамятовал)

А в чем смысл Баффета, он повторяет на 90-95% индекс? Вроде бы как помню, что он всегда должен опережать индекс, только вот не помню почему)
avatar
KiboR,  я же давал тесты. В «дохлые» годы он совсем не опережает или опережает совсем на немного
www.comon.ru/user/Trader17/blog/post.aspx?index1=109424
Всё, как у реального Баффета. Отсюда и название. 
avatar
Евгений Петров,  самое интересное, что у реальных ОФЗ доходность с 12.01.2018 ниже. У коротких +3,5%
www.comon.ru/user/space/strategy/detail/?id=10810
у длинных вообще +1,3%
www.comon.ru/user/InvestLAB/strategy/detail/?id=11696
avatar
А. Г., чет я немного запамятовал, но если не ошибаюсь, то в Сбере в начале года я размещал сроком на 6 месяцев под 6,5%, так что 6,38% для нашей ОФЗ очень даже в рынке смотрится в качестве безрисковой ставки до погашения.
avatar
KiboR,  не, в конце прошлого года, кроме пенсионных, у сбера все вклады были меньше 6%, только его депозитные сертификаты были 6,5%. Он только в августе ставку повысил для годовых до 6,5%. Ну оно и понятно, сейчас годовые ОФЗ 7,3%, а раньше были меньше 6,5%.
avatar
А. Г., значит я под 6% размещал. Еще удивлялся помню, что не плохие такие ставки Сбер дает в декабре перед Новым Годом, как будто рубли позарез ему нужны были.
avatar
Две недели дали два перехая эквити, но один из них существовал настолько недолго, что на график не попал.
Зато мощная плюха от ЦБ отобразилась во всей красе )))




avatar
bocha, может на втором перехае нужно прекращать торги и делать паузу длиной в месяц-два, не думали об этом?
avatar
KiboR,   я об этом всегда думаю ))
Еще в предыдущий вечер, поглядывая на необоснованно объемный лонг по Си, подумывал, не прекратить ли это безобразие вручную. Ожидал, что ЦБ с утра врежет по стакану.
В итоге врезали не с утра, но эффектно.

Подобное ручное управление для эксперимента проводили год на одном счете. Итог:  общая эквити меньше, но рекавери существенно лучше, то есть делать так стоит. Но!  Но нервов это съедает вагон, а их жальче всего. Поэтому отказались.
avatar
bocha, тут какой-то простой принцип напрашивается, чтобы много нервов не съедать, ну вот на подобие того, что дважды хай переписали — на месяц в кусты )) Эмпирически должОн результат быть лучше, у вас хуже он получился, наверное, потому что слишком уж много нервов тогда затратили в этот экспериментальный год, КМК
avatar

KiboR, тогда Вы пропустите длинную белую серию. Потому что возникает вопрос "Какого размера должен быть перехай, чтобы делать стоп-торги?"

 

Имхо, фокусироваться надо не на гадании на кофейной гуще, а на расширении перечня торговых стратегий (роботизированных) с целью повышения диверсификации портфеля.

avatar
ch5oh, у любой ТС есть статистика как долго переписывается хай, затем всегда следует откат. Можно взять чуть выше среднего и от этого плясать.

а на расширении перечня торговых стратегий (роботизированных) с целью повышения диверсификации портфеля.

Расширение перечня торговых стратегий все равно приведет к одной эквити портфеля, в которой будет все, речь шла как раз о том, как улучшить конечную эквити портфеля.
avatar
KiboR, да это думаю все понимают:) только вот тренды бывают оч длинные и сложно подобрать что то офигенное, но улучшить можно конечно
avatar
вот кровищи-то было на прошлой неделе.
ИС молодец, на 1% роста по ММВБ и РТС поймал +23%, однако. 
держится зубами :)

avatar

А можно график "Инвестиционного Советника" в студию?

 

Помню Вы когда начинали он там за пару недель ~ +100% сделал. Я даже мысленно снимал шляпу перед ним.

avatar
ch5oh, тут
avatar
KiboR, ого, у него в моменте даже 250% было
avatar
Мария, ШАТАЕТ)
avatar

KiboR, с просадкой 60% много подписчиков сложно набрать. Тем более, там даун-тренд по эквити наметился...

 

Что посоветует Ваш мани-менеджмент: терпеть просадку или сделать стоп-торги до января 2019? =)

avatar
ch5oh, там шорт эквити до просадки в -30% от первоначального депо ))
avatar
ch5oh, тогда рынок был другой. Он вкладывал в компании на дне типа ВТБ или магнита, а тогда все росло как на дрожжах. А теперь укатывают все и компании на хаях и компании на дне. Падает даже то чему уже некуда падать. И при этом индекс ММВБ толком не падает и нефть растет, а насколько помню Инвестиционный советник брал в качестве хеджа акций шорт ММВБ и нефти. На последнем сильно потерял в мае
avatar
Мария, 
брал в качестве хеджа акций шорт ММВБ и нефти. На последнем сильно потерял в мае

согласен, хедж нефтью потерял свою актуальность, это была его роковая ошибка!

avatar
KiboR, да вообще и хедж индексом как то особо помогает. Сейчас вообще интересная картина складывается, многие компании дно буравят, а по индексу потенциал падения ого-го. Страшно подумать где мы будем когда индекс все же выйдет из 7 месячного боковика вниз
avatar
KiboR, кстати может он на нефти и поднялся на этой неделе. она хорошо выросла
avatar
ПBМ, вряд ли, он же должен держать Магнит и Мосбиржу, а в таком составе еще и нефть покупать это вообще перебор по риску. ИС старался хеджиться все время, по крайней мере он об этом регулярно писал. Так что скорее всего он шорт по нефти должен был держать.

Хотя хз как на самом деле там у него, я думаю, он на сишке прокатился, ведь не зря они с Сергеем68 в противофазе с почти одинаковыми значениями, один купил си — другой продал, это скорее всего все-таки сишка у него.
avatar
KiboR, так если б был шорт нефти, то должен быть большой минус, она же сильно выросла. Вообще надеюсь он отказался от идеи хедшить акции шортом нефти
avatar
Мария, ну да, я про то, что вряд ли он нефть лонговал, ибо это не вписывается в его парадигму о хеджировании.
avatar
KiboR, может он ее поменял? вообще он же по фундаменталу торгует, а на неделе фундаментал был за рост нефти
avatar
Мария, если он напишет — мы узнаем.

Но так конечно же сдает наш старик Ромуальдыч 

----------------------------------------------------
Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он  вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же бы на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».
avatar
А кто из них на сишке скальпировал?
avatar
Rustrade, возможно, Советник на этой неделе как раз и поднялся на сишке, никто не знает. Если он напишет, то будет понятно, помню по предыдущим его постам, он сидел в плечевой позе Магнита и Мосбиржи, а на этой неделе они так не вырастали.
avatar
KiboR, да, жалко он писать перестал, помню раньше он каждую неделю писал
avatar
KiboR, на этой неделе акции скакали, я думаю на этом был рост у инвестиционого. а скальпировал вроде один и каждую неделю саою плюс показывал. но вот позабыл кто это. мне интересно сравнивать разные подходы к трейдингу. Вообще, всем спасибо за организацию и участие в конкурсе.
avatar
KiboR, Магнит на этой неделе вырос больше индекса Мосбиржи. 
avatar
Кстати реальные офз тоже все в пол указали, причем даже самые короткие.я как понимаю ты просто доходность офз на недели поделил и приращиваеш помаленьку.в реальности офз тоже скачут
Пишу с айфона-плюсовать чёт не получается ни кого -эт наверное пинцет надо иметьчтоб плюсовать мелкие значки.
avatar
Робот Бендер,  не, самые короткие ОФЗ в плюсе с учётом НКД за эту неделю

www.comon.ru/user/space/strategy/detail/?id=10810

Это за 2 недели они в минусе. 
avatar
О, так ведь это обновленная стата! А то я смотрю на таблицу и не втыкаю малость (что нах за иллюзия). Глаза протер, все равно у 1-го робота -24%) Вчера же было меньше «по модулю» вроде как ))))))))))) ахахахахах

Очевидно, что Советник бабки Сергея68 из его кармана в свой перевел)))

Красиво роботню «попинали» на сей раз)
Ну, и Дмитрий К неплохо торговал, аж целых 0.03% навыторговал)) Тоже результат)) К финишу показтели сбера он побьет, хотя ускорится с профитом ему нужно немного)

Просто О-Х-У-И-Т-Е-Л-Ь-Н-А-Я неделя: все роботовладельцы получили отрицалово по балансу. Офигеть, как под заказ)) фантастика! хехе Товарищи, такое больше с вероятностью 99.999% не повторится, чтобы роботы — down, люди — up. Строго до копеечки… Крутота!
avatar
Александр, ЦБ умеет бить роботов новостями по лбу.

я тут недавно вспоминал похожий замут от 30 октября 2014го, там бакс с 43.45 до 41.00 укатали за день (какие были цены, эх!) -5% спота.
по сравнению с тем разом, движуха 23 августа с.г. была семечками…
avatar
Александр, вы очень крутой комментатор, в сто раз круче Гусева))

Пишите есчо! Нам важно слышать глас народа 
avatar
KiboR, ну, спс, если не стебешься) или таки стебешься)… хз...
Гусев футбол на 1-м комментирует вроде)
Только в твоих топиках про соревнование пишу в комментариях больше 30 слов), так что писать есчо не могу!
но все равно печаль в моих глазах, когда смотрю на таблицу, т к нет там Межова((
или он уже успел снова нехило подняться где-то) в др.месте)
avatar
Александр,  да день туда- день сюда во всех моих основных активах: РИ, Газпром и Никель. Один Сбер в плюсе. Ну а Си в лонг только вошёл перед заявлением Набиуллиной. Там система тормозная плюс ещё и  робот двойной объем взял по ошибке (я поздно заметил только после того, как половина уже по стопу закрылась и позиции не должно было быть, а она осталась)  эти добавило — 0,5% к системному результату. 
avatar
А. Г., уважаю вас как специалиста, но жаль, что киборг ваш взял не в 8-кратном объеме позу, а лишь в двойном))

ЗЫ: против роботов невозможно воевать! Жаль, что их законодательно не запретят на всех биржах мира…
avatar
Александр, он больше 2-х в принципе взять на может и то такой сбой, если стоп срабатывает в мин:00 секунд. И примерно один раз из 10.
avatar
А. Г., жаль, что не может))
avatar
Александр,  да чем Вам мой робот то мешает, если у всех, входящих в него подроботов не больше одной операции в минуту, а среднее время в позиции чуть больше двух дней, причём если стоп в тот же день, то это с вероятностью 0,85 убыток. Я ж внутри дня деньги «дарю» 
avatar
А. Г., Александр, чтобы торговать на срочке роботами XXX млн. руб. лимитками, какой на ваш взгляд должна быть минимальная средняя сделка у стратегии, чтоб переварить такие объемы?
Евгений Ворончихин,  если по номиналу то средняя сделка без учёта проскальзывания в РИ должна быть больше 0,8%. В Си, наверное, меньше: около 0.5%. Речь о средней, т. е. с учётом убыточных. Соответственно, средняя прибыльная должна быть больше. 
avatar
А. Г., Спасибо, с учетом проскальзования видимо на Ри 1% средняя сделка должна быть. А то уже начинают возникают проблемы с ликвидностью((
Евгений Ворончихин, достаточно средняя сделка +0,8% даже без учета проскальзывания. А вот прибыльная должна быть выше — убытки никуда не денутся
avatar
А. Г., Посоветуйте вообще, как увеличить емкость стратегий до XXX млн. руб. на срочке?
А если взять индекс полной доходности, то он будет в первой половине топа :) Там более 10% с начала года.

3 208,77 -> 3 541,73
avatar
Денис Г.,  у нас отсчёт не с начала года, а  с конца дня 12.01.2018. А это большая разница. Тот же «Русский Баффет» +8,84% с начала года, в таблице в лёгком минусе. +5% по этому индексу получается с 12.01.2018. Да выше ОФЗ, но не на много. 
avatar
А. Г., тогда 3 373,54 -> 3 541,73, +5%. В табличке то же место :)
avatar
Денис Г.,  место то же, но нетто-индекс (за вычетом налога на дивиденды) ещё меньше +4,4%. 
avatar
avatar
Был неудачный запуск нового робота… робот среднесрочник… встал вначале в шорт по си а потом на хаях перевернулся… почти весь убыток из за него… а до этого пока тестировал на демо почти все сделки в плюс были… вот такие дела(((((
avatar
Сергей68, Тестировал-тестировал, да невытестировал))
avatar
ALANES, в точку)))

avatar
ALANES, я давно понял, что надо роботов на просадке запускать, а не на хаях эквити… но мне нужно все и сразу)))
avatar
Сергей68, да хороший у вас робот, хороший! Нечего на него наговаривать...
Всем бы таких роботов да побольше, побольшепля!
avatar
Александр, самые лучшие)

avatar
Сергей68, так это вы в лидерах?)
avatar
Александр, с такими просадками как на прошлой неделе можно вскоре оказаться в лидерах в другом списке (снятых с соревнования)
avatar
Сергей68, вы серый кардинал)
несмотря на то, что я презираю роботню — вам респект за супер торговлю!
презираю лишь потому, что не могу их обыграть на бирже((

Скажите честно, что у «ручных» трейдеров уже на данный момент шансов почти нет на победу, а через некоторое время вообще не останется, да?(( Вам от этого не печально?)

ЗЫ: Межова на вас нет))
avatar
Александр, я с 2008 торгую… руками торговать так и не научился… конечно были периоды хорошей торговли, а потом пила… тильд и т.д… тут в роботах постоянно руки чешутся залезть руками подправить торговлю… а для торговли руками нужно иметь стальные нервы…
avatar
Сергей68, ответьте плиз на мой последний вопрос (хотя у меня к вам вопросов наберется штук 35 легко, т к редко удается пообщаться с профессиональным алготрейдером; в основном полупокеры одни).
Вопрос: берем «ручного» трейдера, который люто успешен был в 80-е годы. Он в наше время будет таким же успешным, торгуя исключительно вручную? Я к тому клоню, что в 80-е эпоха роботов была в зачаточном состоянии вроде…
avatar
Александр, честно я не знаю как ответить на ваш вопрос, я не знаком в живую успешными «ручными» трейдерами… могу предположить, что все таки роботы лучше торгуют чем люди… успешно зарабатывающие «ручные» трейдера это скорее исключение из правил…
avatar
Сергей68, такое чувство, что в вашей фразе заложен своего рода грааль, но никто внимания не обратил)
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн