Автокорреляции для sp500

05 апреля 2012, 20:01
|
Сергей

Сделал автокорреляционные тесты для приращений sp500 типа high(сегодня)-high(вчера) и low(сегодня)-low(вчера). Или в алгебраическом выражении (для разных таймфреймов): high ^x – high ^x-1 и low ^x – low ^x-1. Размеры выборок: 25508 (для минуток) — 691 (для месяцев).
Результаты для приращений хаев:
Автокорреляции для sp500

Результаты для приращений лоев:

Выводы:

Тенденция минимальна на часовом таймфрейме, предположительно из-за высокой спекулятивной конкуренции на нем.
Тенденциозность плавно возрастает вглубь часового таймфрейма как для приращений хаев, так и лоев. Коэффициенты корреляции для нижних таймфреймов близки по значению для приращений хаев и приращений лоев.
Тенденциозность плавно возрастает с ростом таймфрейма для приращений хаев, но не стабильна для высших таймфреймов для приращений лоев. Это, видимо, как-то связано с глобальным аптрендом, но каким образом – не понимаю. Если Вы можете пояснить это со статистической точки зрения, буду Вам очень благодарен.

Замечания по другим вопросам приветствуются, поскольку моя математическая компетенция не велика.

Ключевые слова:
автокорреляция,
S&P500

101

5 комментариев

интересное исследование, странно что только там такие сильные автокорреляции вылазиют. )

vlad1024

05 апреля 2012, 20:38
Ответить

vlad1024, в твоем исследовании для дневок индекса РТС (приращения лоев) тоже корреляция сильная. кстати, я пробовал повторить твой тест для 2010-11 годов. Коэф. корр. получился еще больше — 0,29.

Сергей

05 апреля 2012, 20:42
Ответить

Во-первых, надо перейти к логарифмам цен и брать разности логарифмов, во-вторых, надо учесть, что у независимого случайного блуждания разности максимумов и минусов за достаточно продолжительный период имеют положительную корреляцию 0.25. Поэтому интересно только значимое отклонение от этого значения.