Весовая структура нашего индекса

KiboR, я немного другой задачкой занимался и продолжаю заниматься. Каким должен быть минимальный набор бумаг, торгуя которыми портфельно по примитивному индикатору, эквити стратегии (при всем диапазоне значений примитивного индикатора) будет совпадать с индексом. Получилось, что почти всегда достаточно не более 3 бумаг.

KiboR, я в корреляции не мерил это, измерял в расхождении по среднегодовой доходности купил и держи индекса и двойного портфеля за минувшие 20 лет. Наверняка корреляция выше 0,8, а какая точно, почему-то мне представлялось неважным.

KiboR, нет...:)
Как раз результаты примерно одинаковые. Я же решал обратную задачу. Получить рыночную доходность от БНХ за счет управляемого портфеля, торгуя минимальным числом бумаг. Чтобы эффект оптимизации исключить, берем весь спектр эквити по всем значениям параметра индикатора. Усредняем. Без учета транзидержек получаем ту же доходность, что и БНХ на уровне 20-30 годовых. Если учитывать издержки, то портфель проигрывает, поскольку при определенных параметрах сделки идут очень часто и многое съедается издержками. Вот я и определил для себя, что достаточно отбирать 1-2-3 бумаги и в них торговать, не обращая на всё остальное внимания.

KiboR, возможно, но пока мои расчеты говорят о том, что на таких длинных горизонтах динамика рынка реплицируется несколькими бумагами.