Алгоритм "как жить с рынка" - 2 (по мотивам слива Сами-Знаете-Кого)

Продолжение. Начало здесь: https://smart-lab.ru/blog/448018.php

«Даже если вы будете настолько святым, что пойдете по воде — они скажут, что вы разбрызгиваете воду». © Один известный персонаж

0. Итак, на этот раз будем заниматься продажей опционов «на краях» — то есть максимально (насколько хватит ликвидности) out-of-the-money путов и колов, с максимально возможным плечом.
Максимально «вне денег» опционы нужны по двум причинам:
— эти опционы, вследствие феномена «улыбки волатильности», имеют максимальную ожидаемую доходность на единицу ГО
— события полного слива счетов инвесторов и оставления их в долгах перед брокерами происходят максимально редко — если повезет, всего-то раз в пару-тройку лет
Ваша модель работы: шортите максимально «удаленные» опционы под завязку (сколько позволяет ГО), и пока на рынках все спокойно и не происходит сливов больше 4% в день (а временами такой период может непрерывно продолжаться несколько лет!) — вы зарабатываете по 100+% годовых за счет временного распада опционов, и можете откусывать себе по 20-30% от этого счастья! Когда рано или поздно (или вследствие любых крупных событий) волатильность на рынках резко усиливается, и происходит убыток 4-6% в день (в зависимости от плеч, которые вам удалось до этого набрать) — происходит полный слив счета, с высокой вероятностью — уход счета в отрицательную зону (то есть клиент, после полной потери капитала, еще остается должен брокеру сумму, сопоставимую с его начальным капиталом). Здесь необходимо понять, что это стандартная бизнес-ситуация:
— слив более 4% за день индексом ММВБ происходил 28 раз за последние 10 лет
— слив более 6% за день индексом ММВБ происходил 6 раз за последние 10 лет
Поэтому 50-200%-ное обновление счетов в год — это в соответствии с бизнес-планом.

1. Прежде всего, необходимо понять, что вам не подходит этот бизнес, если вы не принадлежите к одной из следующих категорий
а) Временами из вашего рта вылетают самопроизвольные хрюки, а когда вы обедаете в дорогом ресторане — стол и все пространство вокруг него оказываются забросаны объедками (не путать с утверждением «вы — китаец»)
б) Чуть повыше висков у вас начинают проступать рога, а из-под лопаток — багровые перепончатые крылья
в) Вы аморальный, опустившийся во всех смыслах бытия тип, скорее всего алкоголик, вам плевать на всех и на вся, все, что вас интересует по жизни — только деньги
Если вы не удовлетворяете ни одному из пунктов (а) — (в) — вам противопоказан этот вид бизнеса, поскольку он приведет к тяжелой депрессии и с высокой вероятностью — к суициду на горизонте нескольких лет.

2. Если вы по п. 1 тип
а) — сходите к логопеду, наймите консультанта по имиджу
б) — сходите к пластическому хирургу
в) — вымойте шею, наденьте рубашку и очки, сделайте лицо поумнее

3. Ищите лоховинвесторов. Для того, чтобы отфильтровать полных лоховправильных инвесторов, им надо показывать почти точную схему заработка: когда нам везет (99.9% дней) — эта схема приносит 0.3% в день, когда нам не везет (0.1% дней) — эта схема приносит -100% в день. Матожидание положительно: 0.999 * 0.3% + 0.001 * -100% = 0.2% в день, или 65% годовых по формуле сложного процента. Далее возможны следующие варианты:
а) Если у них не возникает вопросов — значит, это ваш клиент
б) Если у них возникает вопрос по поводу «вот этих -100%» — значит, это не ваш клиент
в) Если у них возникает вопрос, почему годовая доходность не дотягивает даже до 100% — значит, это ваш клиент, просто ему нужно предложить плечо побольше / предложить вложить часть капитала в МММ или в казино «Вулкан».

4. Не забывайте правильный расчет доходности схемы выше, с учетом того, что слито будет 200%, а не 100% счета: 1.003^(260*0.999) * (1 — 2) — 1 ~ -320% годовых от вложенного капитала, и никогда не вкладывайте ни копейки своих денег, помните — чем дольше вам везет, тем выше вероятность полного слива и залезания в долги перед брокером в ближайшем будущем! По этой же причине настаивайте на максимально частой — не реже раза в месяц — уплаты вам ваших комиссионных «за успех».

5. Для поднятия собственного рейтинга в тусовке и в глазах клиентов:

— занимайтесь просвещением трейдеров — объясняйте всем, что рынок может рухнуть на 20% за день, стопы могут не сработать, а поэтому ни в коем случае нельзя брать на себя какие-либо обязательства перед своими клиентами (https://www.youtube.com/watch?v=yKFf9jm40wc&feature=youtu.be&t=29m08s). Клиентам эти видосики лучше не показывать, поскольку после полного слива счетов при движении рынка на 5% трудно будет объяснить в судах, что слив был действительно неожиданным для вас.
— создавайте имидж крутого и респектабельного управляющего, не работающего с мелочевкой. Не беритесь работать с нищебродами, уж если брать счет — так только от $50k, а лучше — от $100k. Если инвестор смог найти $100k — наверняка не последние, поэтому не умрет с голоду.
— засирайте конкурирующие направления деятельности. Если ваши инвесторы прошли тест из п. (3) — значит, они могут вложиться и в криптовалюты. Отговаривайте их от этого (https://www.youtube.com/watch?v=GgVaXkClOqQ&feature=youtu.be&t=2m46s) — только ваш продукт является рыночным граалем, и ничто больше!
— не помешает принять участие в баттле трейдеров с известными персонами

[Далее до слива счетов повторять шаги 1-5, после слива — шаги 6-13]

6. После очередного слива лоховклиентов обязательно разыграйте сильную степень расстройства и удивления. Инвесторы не должны догадаться, что 50-200%-ное обновление счетов в год — это в соответствии с бизнес-планом, а также вспомнить о том, что, в отличие от них, оставшихся в долгах перед своми брокерами, вы-то успели заработать на их счетах приличную прибыль, и без какого-либо риска! Здесь вам помогут стандартные заготовки: «черный лебедь», «событие раз в 100000000 лет», «никогда такого не было — и вот опять».

7. Валите все на брокера. Это он, своими неадекватными действиями в попытке не допустить дальнейшего разрастания 100+%-ной просадки и нарастания долгов клиентов, ликвидировал позы в самый неподходящий момент! Если бы он нарушил все мыслимые и немыслимые регламенты, предписания биржи и ЦБ, вытерпел просадку 200+% и не закрыл позиции — сегодня был бы только небольшой минус или даже плюс, и никаких долгов! Дополнительным плюсом будет, если брокер — европейский или американский (например, IB) — ну тогда очевидно, что иностранщина нагадила! Одним словом — придерживайтесь старой линии поведения, что ваша стратегия — не могущий потерпеть убытки биржевой грааль, а источник проблем — это биржа и брокеры, которые своими неадекватными действиями и регламентами не дают финансовым гениям зарабатывать.

8. Обещайте клиентам отстаивать их интересы против брокеров в судах. Понятно, что это совершенно бесполезно, но так вы еще раз продемонстрируете, что считаете происходящее полным беспределом, и, возможно, сохраните пару-тройку клиентов для нового захода (в самом деле, если они прошли тест из п. (3) — то такое вполне возможно).

9. В случае, если после судов некоторые клиенты повесятся / застрелятся — сходите в церковь, поставьте свечку, вы же не ирод какой!

10. Если на сайте судебных приставов накопилось слишком много исполнительных листов на вас, и барашки на подстрижкуновые инвесторы перестали приходить — желательно сменить фамилию. Если на улице вас начинают узнавать и давать в морду — также желательно сменить внешность.

11. Переходите к п. (1) алгоритма. Лох — не мамонт, лох — не вымрет. ©

12. ...

13. PROFIT!!!