SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 10.
- 24 марта 2018, 13:13
- |
Привет, друзья!
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 10 недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Друзья, что хотелось бы сказать сейчас по прошествии 10-ти недель. Слабые участники отвалились, нас осталось 15 и 2 индекса, которые уж точно никуда не уйдут. Я всем нам желаю дойти до конца соревнования, чтобы в конце года те же 15-ть участников также отправляли свои результаты на почту (у кого-то берем результат с комона) и чтобы у всех из 15-ти по окончанию года был положительный Yield, Y!!! Вперед, я верю во всех вас! Пусть это будет смартлабовский best of the best, которые проверены временем на протяжении столь длительного срока. Это все-таки не ЛЧИ какой-нибудь трехмесячной, участник, которой сейчас находится внизу таблицы, может запросто по истечению срока соревнования оказаться одним из первых и наоборот.
Теперь о делах наших насущных. Во-первых, хочется сказать слова благодарности всем нам, что вы вот так вот организованно отправляете результаты по субботам до 12:00, не приходится ни до кого допытываться (за исключением некоторых), в общем молодцы!
На этой неделе Инвестиционный советник грохнулся как шкаф (как недавно Сбер), а вот qwerty невероятно поднялся и, судя по всему, это было не на лонге eur/usd. Надеюсь, оба расскажут в комментах о своих рабочих инструментах на неделе.
Нас же А.Г. на этой неделе снова обошел, молодец, очень стабильно идет. У K.G.Б на этой неделе, мне кажется, самый большой за всю историю отрицательный результат. Напомню, Grad-молодчик распродал на той неделе весь свой портфель, поэтому он на этой неделе никак не влиял на наш результат, остались мы с Бендером вдвоем. Распадская сообщила, что дивидендов не ждите, бумага полетела камнем вниз, его портфель откатился к результату 9-ти недельной давности. А я на этой неделе насобирал лосей в пн, вт, ср, пт, а в чт я не торговал, был занят на работе, поэтому все сливки я пропустил (за день РТС падал на 5 000 пунктов, путы вырастали в 6 раз в течение основной торговой сессии, до сих пор жалею, что не зашортил в среду РИ по 128 200, пока давали, отложил на утро четверга, а там дела не дали добраться до терминала, эх...)
Всем удачи на следующей неделе!
Индекс:
Рубль:
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 10 недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Друзья, что хотелось бы сказать сейчас по прошествии 10-ти недель. Слабые участники отвалились, нас осталось 15 и 2 индекса, которые уж точно никуда не уйдут. Я всем нам желаю дойти до конца соревнования, чтобы в конце года те же 15-ть участников также отправляли свои результаты на почту (у кого-то берем результат с комона) и чтобы у всех из 15-ти по окончанию года был положительный Yield, Y!!! Вперед, я верю во всех вас! Пусть это будет смартлабовский best of the best, которые проверены временем на протяжении столь длительного срока. Это все-таки не ЛЧИ какой-нибудь трехмесячной, участник, которой сейчас находится внизу таблицы, может запросто по истечению срока соревнования оказаться одним из первых и наоборот.
Теперь о делах наших насущных. Во-первых, хочется сказать слова благодарности всем нам, что вы вот так вот организованно отправляете результаты по субботам до 12:00, не приходится ни до кого допытываться (за исключением некоторых), в общем молодцы!
На этой неделе Инвестиционный советник грохнулся как шкаф (как недавно Сбер), а вот qwerty невероятно поднялся и, судя по всему, это было не на лонге eur/usd. Надеюсь, оба расскажут в комментах о своих рабочих инструментах на неделе.
Нас же А.Г. на этой неделе снова обошел, молодец, очень стабильно идет. У K.G.Б на этой неделе, мне кажется, самый большой за всю историю отрицательный результат. Напомню, Grad-молодчик распродал на той неделе весь свой портфель, поэтому он на этой неделе никак не влиял на наш результат, остались мы с Бендером вдвоем. Распадская сообщила, что дивидендов не ждите, бумага полетела камнем вниз, его портфель откатился к результату 9-ти недельной давности. А я на этой неделе насобирал лосей в пн, вт, ср, пт, а в чт я не торговал, был занят на работе, поэтому все сливки я пропустил (за день РТС падал на 5 000 пунктов, путы вырастали в 6 раз в течение основной торговой сессии, до сих пор жалею, что не зашортил в среду РИ по 128 200, пока давали, отложил на утро четверга, а там дела не дали добраться до терминала, эх...)
Всем удачи на следующей неделе!
Индекс:
Рубль:
теги блога KarL$oH
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- Алроса
- аптека
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- АФК Система
- Бабочки
- Биржевая игра
- Блэк-Шоулз
- Ванга
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Высшее образование
- Газпром
- гамма опциона
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- дневки
- Доллар рубль
- Дуэль трейдеров
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции vs спекуляции
- инвесторы
- Индекс Московской Биржи
- индекс РТС
- КОНКУРС
- коэффициент Шарпа
- кризис 2020
- кукл
- Лиса
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- маржируемые опционы
- маркет мейкеры
- марков
- ММВБ
- мобильный пост
- Натенберг
- нетленочка
- Нефть
- НЛМК
- новичкам
- нормальное распределение
- нпф будущее
- околорынок
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- пут
- Распадская
- рецензия на книгу
- Россети
- Ростелеком
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- слив ДЕПО
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тетта
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- фондовый рынок
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- Фьючерсы и Опционы
- черная метка
- шорт - дело веселое
p.s. я тебе на глазок по твоей недельной эквити обновил резалт, главное ведь все-равно Yield, Y, так что она сейчас у тебя актуальная.
Неделя была не простой именно благодаря росту нефти.
А еще бывает очень редко, когда сиплый сильно падает, нефть в нуле, а наш рынок растет, это вообще нонсенс, тоже время лосей в Ри ))
С начала недели котировка Brent подскочила на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы роста с июля, WTI — на 4,9%.
Важный момент, который начал происходить по мере роста нефтяных котировок. Разница между стоимостью дальних фьючерсов с поставкой через 18 мес. и ценой ближайших контрактов выросла до максимального значения последних лет, до $7. То есть цена нефти с поставками в будущем стоит дешевле, чем сейчас. Во многом это эффект от хеджирования высоких цен со стороны крупных нефтепроизводителей, которые фиксируют привлекательные уровни, обеспечивая стабильность денежных потоков в будущем, не веря в устойчивость котировок на длинной дистанции.
Акции Магнита за неделю упали на 4,2% акции ВТБ на 0,4%.
Жду хорошего отчета ВТБ за февраль на следующей неделе, и в апреле отчет по Магниту за 1 кв.
Огромное спасибо моим инвесторам которые подключились на автоследование к моей стратегии Иностранные инвестиции www.comon.ru/user/iadviser/strategy/detail/?id=12314 которые верят в меня и в мою команду которая мне помогает и адекватно относятся к временным просадкам, а не только к большим доходам.
По расчетам организации, за год американские нефтяники зальют на рынок 1,46 млн баррелей новых ежедневных поставок. Это на 170 тысяч в день больше, чем ОПЕК ожидала в январе, и почти в 1,5 раза выше оценки, данной прошлым летом.
Почти три четверти новой добычи обеспечат сланцевые бассейны Permian, Bakken и Eagle Ford, где объемы бурения по сравнению с прошлогодними взлетели на 34-43%.
Общий объем сланцевой добычи увеличится на 1,05 млн баррелей в сутки, а объем новых поставок в 2,6 раза превысит уровень прошлого года.
По сравнению с январским прогноз ОПЕК повышен на 130 тысяч баррелей в день, до 5,72 млн баррелей.
Прогноз по добыче во всех не входящих в организацию странах вырос еще сильнее — на 260 тысяч баррелей в сутки. Суммарно страны вне-ОПЕК увеличат предложение на 1,66 млн баррелей в день.
Помимо США возмутителями спокойствия станут Канада (+270 тысяч баррелей в день), Бразилия (+230 тысяч) и Казахстан (+80 тысяч), который вопреки участию в сделке ОПЕК+ начал массированную разработку крупнейшего в стране месторождения Кашаган.
При этом, признает картель в докладе, волна новых поставок перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.
Спрос на собственную нефть ОПЕК оценивает в 32,6 млн баррелей в день. Это на 300 тысяч меньше, чем удавалось продать в прошлом году, но больше, чем картель добывает сейчас.
В феврале 14 стран организации качали 32,2 млн баррелей в сутки, а по сравнению с январем уменьшили добычу на 77 тысяч баррелей в день.
Вернуть добычу к прежним масштабам ОПЕК невозможно, а места для новой нефти из ОПЕК на рынке нет: весь новый спрос — 1,6 млн баррелей в день — покроет рост производства вне картеля, прежде всего в США (+1,46 млн баррелей день), прогнозирует картель в мартовском докладе.
Согласно собственным расчетам ОПЕК, страны организации в этом году смогут вернуть на рынок лишь треть объемов, которые убрали, подписав сделку с Россией — 0,4 млн баррелей в сутки из 1,2.
В результате к концу года организация будет добывать на 800 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2016-го и лишь на 1 млн баррелей больше, чем 11 лет назад.
Доля ОПЕК на мировом рынке в результате опустится до 33%, хотя в 2012-м достигала 34%, а в 2007-м — 37%.
В 2014 году почти все были уверены что выше 50 доллар не вырастет, так как это будет очень большой удар по всем банкам и экономике, последствия этого мы досих пор расхлебываем и во всех банках осталось большая доля валютных кредитов юр. и физ. лиц которые рали до кризиса и их реструктурировали на новый срок так как клиентам очень тяжело их обслуживать и даже взыскав и реализовав залог денег не хватит чтобы погасить кредит. Я более 10 лет в банках работал и прошел кризис в 2008 и 2014 года работая в банке, и знаю отлично как хорошие заемщики которые у меня много лет обслуживались и платили по кредитам своего бизнеса без задержек стали на грани банкротства и еле выживают, особенно строители которые для строительства часть кредитов брали в валюте.
Сбер год назад ходил до 190 по моему, возвращался на 140. И сейчас может уехать.
Но — по факту, он платит дивы, и это коррелирует с позитивной ценой.
Мегафон как раз последний раз упал сейчас, потому что дивы отменили.
И он отрастает только на ожиданиях дивов. В прошлом году хорошо платили цена доходила до 660.
С мтс доп. фактор внешний, проблемы системы, а так за полтора года от 220 до 300, ходило не плохо.
Опять таки корреляция с хорошими дивами.(сейчас правда не знаю сколь стоит, давно не смотрел)
Новатек как раз за год не фига не вырос, год назад стоил дороже чем сейчас, откатывался ниже 700, ходит за нефтью, сейчас стоит дороже потому что нефть под 70. И он показал за год отрицательную динамику — коррелирует с копеечными дивами.
В общем, я для себя сделал такой вывод, один из основных драйверов роста акций- что кто то их начинает покупать(больше чем продают).А уже основная причина, почему покупают- это платят дивы или нет.
Ну и наоборот- то же с продажей.
Ну и этот процесс- он интересен тем, что он не сразу, а постепенно. Даже когда сильный негатив — падение может несколько часов длиться (не моментально). Потому что долгосрочные инвесторы за терминалами не сидят. Они могут продать акции в обед, или на следующий день. То есть — можно успеть выскочить с меньшими потерями, например с мегафоном- я продавал акции после новостей на следующий день до обеда по 560-550. Они откатывались еще на следующий день по моему до 510, то есть еще на 10% (а всего почти на 20%).
При том, что дивидендов 20% за год не было у них.
Можно сургут преф вспомнить-див гэп до сих пор не закрылся с дивов в 16%....
Проблема МТС и Мегафона не в новостях которые можно натянуть посфактум-просто сектор в стагнации и всё.Расти некуда, а расходы большие и всё.
Касаемо выскочить или нет.Если ты трейдер то вход, стоп цель и все дела.Если инвестор то отчёты, дивы, диаграммы и акцент на бизнес и полное игнорирование котировок и «акции рабы прибыли».И доход для инвестора когда продал дороже чем купил и дивы получил, а убыток когда лося зафиксил.Я лосей по пустому не фиксю-ну таков метод торговли и выбить меня из позы крайне сложно.Рынок всегда разведёт и обманет если смотреть постоянно реагировать на котировки.95% трейдеров сливаются.Я помню когда М Видео лили на 130 как из ведра против фундаментала, а сейчас она 400 с гаком.На рынке терпение золото.
Иногда акции растут и компаний, которые их не платят, типа Яндекса. Но за полтора года из тех акций что у меня и были, и есть в портфеле, все, которые дивы отменяли, в цене падали, причем сильно, и росли, тоже сильно, когда начинали платить(а точнее когда публика думала, что будут платить).
Еще хорошо можно проследить закономерность в сравнении обычки против преф у одной и той же компании.
Я все больше становлюсь сторонником подхода Ларисы Морозовой.
Держать только то, что платит дивы, и продавать, как только перестают платить.
Постепенно корректирую портфель.
З.Ы К Морозовой и Клоченку отношусь очень хорошо.
В понедельник же купил нефть и ещё оставалось немного индекса. В пятницу маленько золота взял. Именно из-за нефти и произошёл такой рывок вверх.
Моих заслуг там нет. :)
Автор просто Смешинка N2: только фьючерсы на Брент с плечом, которое допускается на фьючерсах правилами биржи. Только торгует поактивнее. Никакого другого инструмента в этой стратегии нет. И вообще автор избрал интересный и хорошо дублируемый на автоследователях принцип для своих стратегий: 1 стратегия - 1 ликвидный фьючерс.
Спасибо Комону что дает возможность выбора подписчикам они делят депозиты на несколько счетов и подключаются к нескольким стратегиям, те подписчики которые были подключены на этой неделе одновременно к моей стратегии и стратегии Американская нефть были захеджированы и для них неделя закончилась более спокойно.
Спасибо Вам тоже за новые стратегии которые Вы сами «скрещивали» и дают возможность не разделять счет на несколько, особенно ИИС. Надеюсь Вы нас со всеменем тоже на какую то долю хотя бы небольшую включите в Ваши «комбинированные» стратегии состоящие из разных управляющих.
И давайте на «Вы», хочется от общения в интернете получать хоть немного культуры и взаимного уважения.
Размер плечей у меня разный и у меня обычно открыто 3 -4 позиции одновременно и в шорт и в лонг.
Размер просадки в % соответствует моей доходности. Ничего страшного я не вижу при доходе 174% в просадке 21%, которая немного снизила доход подписчиков за последний месяц.
Буду дополнительно создавать для диверсификации более спокойную стратегию где доход и просадка будет ниже, менее волатильная, чтобы у инвесторов был выбор и они могли разделить свои депозиты на несколько стратегий.
А размер плечей и так примерно ясен, нефть ушла вверх на 6-7% значит только по ней плечо 3-4, ну и плюс как Вы говоритеА это вероятно ещё 4-5 плечо, всё это и навело меня на мысль, что Вы торгуете «на всю котлету».
smart-lab.ru/blog/455523.php#comment8243350
Перспективные акции опт www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=12638
Рантье опт www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=12806
p.s. файл посмотрел, с довносами очень сложно доху считать, если только принять текущий баланс на 23.03.2018 и от него отталкиваться.
С moex не интересно, там такие графики доходности по трендовым системам закончились в 16м году, а другие портфели скучные, чтобы о них тут кричать.
А биткоиновые портфели сейчас хороши.
Предлагаю все таки биткоиновую доходность считать, т.к. это в чистом виде результат работы портфелей (это важно показать).
А вопрос, каким образом хеджироваться\перекрываться\переводить тело счета в доллары — это другая история и стратегия…
Таким образом, твоя биткоиновая доходность +34% превратится в отрицательную долларовую доходность, быть может в этом причина во введении второй звездочки?)))
1.про рублевую доходность относительно курса доллара у вас вопросов не возникает к участникам?
2. если тело счета захеджировано продажей фьючерса, то весь биткоиновый профит — это профит. Весь этот профит нужно просто умножить на курс и получится профит в долларах.
3. хеджировать тело или нет — это дело каждого. Также как и на нажей бирже — хочешь держи обеспечение в долларах, не хочешь — как хочешь. Профит то в рублях получаешь. Хеджировать еще и профит — опять же дело каждого.
Отдельной звездочкой я ее здесь отображать не буду, а в долларах считать, я понял так, что тебе не интересно, поэтому лучше просто в комментах ее писать, чтобы не смущать наших марафонцев непонятными доходностями ;)
48% :)
Потом у тебя идет этот хедж фьючом, который влияет на баланс кошелька и как мы будем с тобой в динамике, например, через неделю понимать какой реально p&l по сделкам, а сколько дает хедж, считать каждые сделки поштучно?
Правильным будет смотреть динамику баланса кошелька и переводить еженедельно в USD, но у тебя в этой динамике через хежд фьюча уже сидит некий аналог перевода в USD, поэтому мы запутаемся окончательно.
зы: я не криптоман)), родную биржу тоже скромно окучиваю
Прошу удалить меня из таблицы. Уже несколько недель не торгую, занимаюсь делами вне рынка. Такие трейдеры (да еще с такой «доходностью») Алексеям точно не нужны.
Держал путы, но рынок пока держится. Поэтому счет просел на пару процентов за это время.
Спасибо за Ваш труд!
к чему все остальные вопросы не понял. я туговат иногда, простите.