Захеджировать ставку рефинансирования

13 марта 2012, 10:14
|
Анатолий ПравИло

Коллеги, какие инструменты на РФР можно использовать для хеджирования кредита, выданного по ставке рефинансирования ЦБ РФ?

26 | ★1

22 комментария

Александр Бутманов может вы знаете?

Анатолий ПравИло

13 марта 2012, 10:15
Ответить

Дядя Толя,

привет.

1) Сосьете Женераль в РФ делает подобные OTC и Париба тоже делает.

2) теоретически, в порядки воображения,
можно фьючерсом на ОФЗ.

Александр Бутманов

13 марта 2012, 13:57
Ответить

Дядя Толя,
ещё можно хеджится КОРЗИНОЙ, но там это эже стат арбитраж реального кредита и корреляции корзины.

ооочень экзотиШНО…

Александр Бутманов

13 марта 2012, 13:58
Ответить

только отс инструментами
биржевым ничем

Александр Строгалев

13 марта 2012, 10:22
Ответить

зайдите на декс, если сайз приличный сделаете инструмент и захеджите на отс. впрямую сейчас такого нет.

Evgen Golovin

13 марта 2012, 10:22
Ответить

размер небольшой-полтора миллиона. Есть смысл?

Анатолий ПравИло

13 марта 2012, 10:27
Ответить

Дядя Толя, 1,5 мио чего?
рублей? нет смысда

Александр Строгалев

13 марта 2012, 10:28
Ответить

billikid, да, рублей. Понял, спасибо. Думал может на ФОРТС есть инструменты

Анатолий ПравИло

13 марта 2012, 10:38
Ответить

тогда, если хотите именно хеджить, с большой натяжкой можно использовать фуч на офз, погрешность конечно значительная, но при таком сайзе пофих должно быть.

Evgen Golovin

13 марта 2012, 10:38
Ответить

Головин Евгений, эээээ не :)
порвет через фьюч на офз

Александр Строгалев

13 марта 2012, 10:42
Ответить

billikid, я смотрел историю корзины, в принципе не должно, сам фьюч конечно пока не супер живой

Evgen Golovin

13 марта 2012, 11:24
Ответить

Головин Евгений, фьюч на офз не живой? более чем живой
ради интереса — с начала года посмотрите как отмахал фьюч на офз и на изменение ставки рефинансирования и прикиньте лося у «хеджера»

Александр Строгалев