13 марта 2012, 10:14

Захеджировать ставку рефинансирования

Коллеги, какие инструменты на РФР можно использовать для хеджирования кредита, выданного по ставке рефинансирования ЦБ РФ?

хеджирование ФОРТС ЦБ РФ ставка рефинансирования

Анатолий ПравИло

Эр Рияд

408

с 29 сентября 2010

22 Комментария

Анатолий ПравИло
13 марта 2012, 10:15
Александр Бутманов может вы знаете?
+2
- Александр Бутманов
  13 марта 2012, 13:57
  Дядя Толя,
  
  привет.
  
  1) Сосьете Женераль в РФ делает подобные OTC и Париба тоже делает.
  
  2) теоретически, в порядки воображения,
  можно фьючерсом на ОФЗ.
  0
- Александр Бутманов
  13 марта 2012, 13:58
  Дядя Толя,
  ещё можно хеджится КОРЗИНОЙ, но там это эже стат арбитраж реального кредита и корреляции корзины.
  
  ооочень экзотиШНО…
  0
Александр Строгалев
13 марта 2012, 10:22
только отс инструментами
биржевым ничем
+1
Головин Евгений
13 марта 2012, 10:22
зайдите на декс, если сайз приличный сделаете инструмент и захеджите на отс. впрямую сейчас такого нет.
+1
Анатолий ПравИло
13 марта 2012, 10:27
размер небольшой-полтора миллиона. Есть смысл?
0
- Александр Строгалев
  13 марта 2012, 10:28
  Дядя Толя, 1,5 мио чего?
  рублей? нет смысда
  0
  - Анатолий ПравИло
    13 марта 2012, 10:38
    billikid, да, рублей. Понял, спасибо. Думал может на ФОРТС есть инструменты
    0
Головин Евгений
13 марта 2012, 10:38
тогда, если хотите именно хеджить, с большой натяжкой можно использовать фуч на офз, погрешность конечно значительная, но при таком сайзе пофих должно быть.
+1
- Александр Строгалев
  13 марта 2012, 10:42
  Головин Евгений, эээээ не :)
  порвет через фьюч на офз
  0
  - Головин Евгений
    13 марта 2012, 11:24
    billikid, я смотрел историю корзины, в принципе не должно, сам фьюч конечно пока не супер живой
    0
    - Александр Строгалев
      13 марта 2012, 11:27
      Головин Евгений, фьюч на офз не живой? более чем живой
      ради интереса — с начала года посмотрите как отмахал фьюч на офз и на изменение ставки рефинансирования и прикиньте лося у «хеджера»
      0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
13 марта 2012, 10:45
А какой смысл хеджа при таком сайзе? Вернее сказать чего вы опасаетесь?
0
- Анатолий ПравИло
  13 марта 2012, 10:49
  ABN Capital, опасаюсь что ставка повысится значительно и платежи будут больше
  0
  - Константин Дубровин
    13 марта 2012, 10:55
    Дядя Толя, повышение ставки — это если наши начнут инфляцию разгонять…
    тогда лучше баксом захэджировать
    0
karapuz
13 марта 2012, 10:55
фьючерсом на моспрайм
полный неликвид, но позиции какие-то там есть
0
- karapuz
  13 марта 2012, 10:57
  www.rts.ru/ru/forts/money/rates/
  0
- Головин Евгений
  13 марта 2012, 11:25
  karapuz, анриал найти контрагента…
  0
  - karapuz
    13 марта 2012, 14:03
    Головин Евгений, ну тем не менее кто-то же находит?
    открыто позиций там прилично
    0
- Анатолий ПравИло
  13 марта 2012, 11:32
  karapuz, пусто в стаканах
  0
johnny
14 марта 2012, 15:11
а в чем смысл выдавать кредит по ставке рефинансирования? я понимаю к каким-то ставкам денежного рынка привязаться
0