Скальпинг по стакану и поводырям

Игорь Максимов, Спасибо за честный ответ . 

Игорь Максимов, какое максимально кол-во контрактов по Си и РИ комфортно торговать (в смысле ликвидности/проскальзывания) при скальпинге?

AlexGood,

Игорь Максимов, Ваше соотношение 1к3, это ПУ 3. То есть Прибыль/убыток = 3 . 
А Полная формула МО примерно такова :

 C TP * % > C SL * % sl .
Суть в том, что средний Профит помноженный на процент прибыльных сделок, должен превышать средний убыток помноженный на процент убыточных сделок . 
Таким образом математический перевес может быть достигнут двумя параметрами. Либо большим ПУ, это когда средний ТР значительно выше среднего SL, либо многократным превышением числа профитных сделок над убыточными . 
Как правило второй способ НЕ приемлем в ручной торговле .  

Игорь Максимов, И есть ещё такой нюанс. Очень важный параметр = это размер стоп -лосса в процентах от торгового капитала . 
Дело в том, что даже соблюдая ПУ не ниже 3, как у Вас, на длительном периоде может наблюдаться стагнация и отрицательная динамика эквити . 
1. Фактор несоблюдения стандарта % -го размера лося может привести к тому, что на каком-то этапе лосей вы будете ловить относительно БОЛЬШИХ, а профиты будут относительно МАЛЕНЬКИМИ . 
2. На эту полосу обязательно может наложиться и период снижения % профитных сделок . 

В переводе на простой язык: Заходите по малу когда стопы 50 пп и заходите по многу когда стопы 120 пп. Или даже просто одним и тем же объёмом  Когда стоп отличается в пунктах в разы. 
При этом все плюсовые сделки получаются + 150 пп, а все минусовые — 120 пп . Всё, никакого реального ПУ 3 уже нет! И небольшая серия П-Л-Л-П-Л-Л *n . вгоняет торговлю в отрицательную зону.

ПС: Не критика и не рекомендации. Просто информация