Блог им. Karpoff1978

Секрет обвала в СРЕДУ расскрыт. 2 ЦЕНТА сыграли роль. S&P500,VIX


Секрет обвала в СРЕДУ расскрыт. 2 ЦЕНТА сыграли роль. S&P500,VIX

В среду американский рынок игнорировав, в какой уж раз, негативные новости- в этот раз «Texas Instrument» в отчете огорчил своих инвесторов и открылся -5%.
Быки продолжали покупку основных индексов и в моменте S&P был +13 пунктов. 2853. хай. В районе 2855, 2858 очень плотное предложение было замечено(вчера я об этом писал и предполагал шорт оттуда)

Затем, рынок США вынужден был капитулировать в свете негативного закрытия не только мировых индексов — Азия и DAX, но и под прессом негативных показателей -SOX(semiconductor) и $DowJones Transport минус 1% практически с открытия. 
Вскоре к  ним присоединился Russell2000.

В условиях когда эти три ведущих индекса развернулись вниз, или Три Солдата, как сейчас популярно на СЛ.
Генералам тоже пришлось разворачиваться назад. ($DowJones, $SP500, Nasdaq) 

Nasdaq в последние дни, вообще зашел слишком далеко и находился в Overbought territory. Ниже McClellan Momentum indicator.
Секрет обвала в СРЕДУ расскрыт. 2 ЦЕНТА сыграли роль. S&P500,VIX


Его соотношение с IWM :QQQ < 0.945 
в течении последнего года это было экстримальной величиной лоу. После чего Nasdaq трижды корректировался. 
Некоторые считают в Bull market соотношения не работают- в виду, видимо эйфории и обновления хаев где просчитать Extantion Fibo гораздо сложнее. 

Секрет обвала в СРЕДУ расскрыт. 2 ЦЕНТА сыграли роль. S&P500,VIX
Так или иначе, эту цифру я держу в уме всегда 0945

Мой лимит ордер на покупку  SQQQ (short ETF Nasdaq) был 16.38 затем 16.43 но цена ушла выше с 16.44  и затем значительно выше ....16.95
когда Nasdaq обвалился и в моменте показывал минус 79 пунктов. Кстати, как догонять цену когда она уходит? Trailing Buy order? Что бы делали Вы в таком случае? Поделитесь в комментариях, заранее благодарен. 

SQQQ очень четко остановился на уровнях Fibonacci Fan. 17.25 и далее развернулся и SOX and Nasdaq. За ними и S&P500 и Dow Jones etc . 

Но, главной фишкой дня оказались даже ни SQQQ, ни SOX (хотя он очень четкий индикатор сейчас! ) ни NDX100 etc

Главным кто до секунды определил разворот в СРЕДУ был наш старый друг VXX. 

Я уже писал неделю назад, что было замечено на CBOE Чикаго -рекордное кол-во купленных VIX Calls. 11-12 Января, когда волатильность была на историческ. лоу. Соотношение Ratio PUT/CALL =9%. Видимо сейчас эти колы сработали, они наверняка сработали- потому что я ожидаю теперь лишь небольшой тест вчерашних хаев по волатильности (VXX 28.12) и серьезный откат волатильности в пол к концу месяца. 

Так вот, что любопытно джетельмены, 29 ДЕКАБРЯ. В последний торговый день 2017 года, когда S&P обвалился в последний час уходящего года, а волатильность соотвественно взлетела. VXX закрылся на 27.92 (end of 2017) 

Открылся 2018 впечатляюще, словно вылетевшая пробка шампанского, гости лишь переглянуться успели да бокалы искать- а рынок уже на исторических хаях. 

Соответственно рухнула и волатильность. 2 Января — VXX показал макс. значение 27.90… и в дальнейшем ушел к 27ми и… далее еще ниже. 
Оставив эти 2 ЦЕНТА. гэп. Смех.

Негативных дней в январе было лишь три-четыре не более, я помню вообще только 2 значимых случая. Это 10 Января и 16-18 Января. Именно в эти дни волатильность взлетала. 

В первом случае 10-11 января лишь до 26.91 даже не дотянув до 27. 

Во втором всплеске волатильности VXX был близок чтобы закрыть этот гэп.  17 января = 27.91 (high) 18 января = 27.85(high) 

ОДИН ЦЕНТ. с 27.91 до 27.92 недотянули. 

И ЛИШЬ ВЧЕРА В СРЕДУ- этот гэп был классически закрыт, перекрыт 25 центами. Около того....28.12 = 20 центов если быть точным. 

C 12:50pm до 1:10PM ET. были три попытки 27.90, 28.08 and 28.12, три попытки закрыть гэп и выйти выше 28. В это же время СиПи и др индексы нашли свои краткосрочные лоу, добавлю при существенном развороте интрадей. 
После чего, опять полилось шампанское в бокалы, опять все распрекрасно стало на рынке США. 

Проснулись и солдаты и офицеры и генералы и направились к оставленным позициям. 

Вот и весь сказ. 

Коррекции это способ рынка избавиться, вылечиться от вируса негативных дивергенций. Это думаю сейчас и происходит

Меня часто обвиняют на СЛ, что я недоинвестирован и сижу в шортах. В шортах я не сижу, это может быть трейд на 1-2 дня. 
А ЛОНГИ я набираю только на просадках рынка. ON the weakness. В остальное время созерцаю и рисую Фибоначчи. 

QQQ Bullish после коррекции. Ожидаю еще 1 тест ниж.границы Боллинжера. = 168 Buy. 
30мин график.

Секрет обвала в СРЕДУ расскрыт. 2 ЦЕНТА сыграли роль. S&P500,VIX


SQQQ, 15min chart. (short- ETF Nasdaq) отработал свою роль, похоже еще раз тест верхн.ленты Боллинжера и все- пойдет вниз. 
Секрет обвала в СРЕДУ расскрыт. 2 ЦЕНТА сыграли роль. S&P500,VIX




В четверг, а может еще и в понедельник я буду добавлять лонги по RUSSELL2000, QQQ and SSO.

QQQ в районе 168.  с целью 171-172

IWM Russell.  =158 с целью 161. 

S&P500 с целью 2858. 


★2
2 комментария
Про убегающий рынок. У меня часто так бывает: ставлю лимит прямо в спрэд в стакане и тут же цена отскакивает, передвигаю — снова отскакивает и так несколько раз. Эта гадкая манипуляция здорово раздражает. В этом случае я просто прекращаю попытки. Жду возврата цены и бью в рынок когда меня устраивает цена. Если нет возврата — тихо злюсь и досадую, что без меня рынок убежал. =)
Никаких других схем придумать не могу =)))
Fry (Антон), Это не рынок, а фронтраннеры.
Они прыгают перед вашей ценой. Если вы поставили лимитник не обращая на них внимания, то они со временем убирают свои заявки и ваша срабатывает.
avatar

теги блога Vadim Gorski

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн