Блог им. alver42

Журнал сделок. Оценка качества торговли.

    • 15 января 2018, 06:24
    • |
    • alver42
  • Еще
Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС.

Трейдинг — это бизнес. Если вы хотите зарабатывать торговлей и кормиться с рынка, воспринимать его нужно именно как бизнес, как ваше собственное дело. Чтобы понять, насколько Ваш бизнес эффективен, нужно его оценить. На основе этих оценок дальше выработать план и предпринять шаги для улучшения качества и повышения эффективности вашего бизнеса (торговли). Именно поэтому ВАЖНО вести журнал сделок!

Сам я никогда журнал сделок не вёл (на рынке я с 2009 года). Не понимал, какой от него толк, пустая трата времени. Поэтому, продолжал торговать без него: то зарабатывая, то теряя. О качестве своей торговой системы я не мог сказать ничего. По каким-то косвенным признакам я видел, что моя система торговли убыточная. Но, в каком направлении нужно развиваться, я ответить не мог. Я не знал, в чем кроется причина моих бед. И вот к 2017 году, я наконец таки созрел, чтобы начать вести журнал сделок. 

В своём журнале я ввёл критерий «Оценка сделки». Сделка оцениваться по 4-х бальной шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно и плохо.

К отличным сделкам я отношу те, которые я выполнил согласно правилам своей торговой системы: дождался входа, вошёл в рынок по своей цене, выставил стоп-лосс, взял прибыль не менее 3 к 1. В этой сделке я не допускал детских ошибок, не двигал стоп лосс, не допускал лишних телодвижений. В общем, сделка выполнена безукоризненно с моей стороны. Конечно, всё субъективно.

К хорошим я отношу сделки, которые так же являются системными, но с моей стороны были какие-то шероховатости. Например, я сомневался, переживал и совершал лишние необоснованные действия. В итоге, либо недополучил прибыль, либо переведя раньше времени стоп в БУ (безубыток), остался без позиции с небольшой прибылью.

К удовлетворительным как правило я отношу все сделки, которые закрылись по стоп-лоссу с отрицательным результатом, но в пределах заложенного мной риска (о таблице рисков я писал в предыдущем посте https://smart-lab.ru/blog/444958.php)

Плохие сделки, это те, по которым я получил необоснованно большой убыток: либо я поставил изначально очень большой стоп в надежде (надежда — убийца депозита!!!), что цена до него не дойдет. Либо отодвигал стоп ещё дальше, когда цена к нему подходила вплотную. 

У меня получился такой журнал сделок (можете смело брать его за основу, правда заполнять придётся в ручную, но это того стоит)

Журнал сделок. Оценка качества торговли.

Теперь я вижу, сколько суммарно у меня приходится на прибыльные, а сколько на убыточные сделки. К прибыльным вопросов нет. А вот над средней по убыточным надо поработать. Можно, например, сократить средний убыток до 2000 рублей и тогда, профит увеличится ещё почти на 47 тысяч рублей. А это, к имеющимся 32 тысячам не так и плохо. Согласитесь?! Знаю, мне ещё предстоит пройти большой путь и многому научиться. 

Вывод: ведение журнала сделок является неотъемлемой частью успешного трейдинга, позволяет увидеть проблемы торговой системы, оценить её эффективность и качество.

Хороших трейдов!!! Надеюсь, статься была полезна и дала вам пищу для размышлений.
★9
28 комментариев
взял прибыль не менее 3 к 1
Вы имеете ввиду 300%?
avatar
NDS, на пальцах. Если на стоп-лосс в сделке у меня заложено 2000 рублей, значит для того, чтобы сделка получила оценку «отлично» прибыль по ней должна быть не менее 6000 рублей.
avatar
alver42, лучше 1 к 5 ))) 
avatar
Skifan, согласен. 1 к 3 — это достаточный минимум. Туда я просто передвигаю стоп, когда проходим эту отметку. А дальше даю прибыли расти. Если вы посмотрели мой журнал. то заметили, что очень часто я закрываю сделки по трейлинг стопу. 
avatar

alver42, а зачем в экселе вести, давно уже все людьми автоматизировано 

webmarketstat.ru/user/login

avatar
Skifan, тут уже кому как удобнее. За ссылку спасибо. Главная мысль статьи — журнал сделок необходим, а для успеха ОБЯЗАТЕЛЕН! ))))))
avatar
с 2009 заниматься дрочевом. это провал…
Сергей Сметанин, согласен. Провалом это и закончилось (можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/blog/444917.php). Я был инвестором на фонде. Это значит, купил и забыл на 5 лет. Сейчас я перешел на срочный рынок. Потому что доходность фондового рынка меня не впечатляет. Но… если вы обратите внимание, я не учу «как надо торговать».
avatar
alver42, читал. интересная история. и даже комментарий там свой оставлял. ваши инвестиции это игра. она к инвестициям мало отношения имеет
Сергей Сметанин, полностью с Вами согласен. Был глуп и ленив. И, если бы не история с ТКЗ, то угробил бы ещё лет десять, так и не взявшись за ум.
avatar
alver42, а если бы грамотно инвестировали то и прибыль была стабильная. А спекуляциями вы ничего не заработаете, только время и здоровье потеряете
Сергей Сметанин, у каждого свой путь!
avatar
Сергей Сметанин, согласен с автором, у каждого своя дорога. Ты молодец, что рано встал на правильные рельсы, а я вот пока не хочу заниматься инвестированием, мне спекуляции интересны сейчас и я вижу как реализовать это в жизнь, но требуется много работы произвести над собой в плане психологии — выдержки мне сейчас очень сильно не хватает!
avatar
KiboR, инвестирование для богатых. Сам посуди, чтобы купить сегодня 1000 акций того же Сбера, нужно порядка 235 тысяч рублей. При изменении цены на 1 рубль, ты получаешь доход — 1000 рублей )))))))) На срочке на те же 235 тысяч ты купишь 40 контрактов Сбера. Это 4000 штук. И при изменении цены на 100 пунктов, ты имеешь доход 4000 рублей. А про комиссии я вообще молчу. РЕПО с переносом на ночь 17% годовых. На срочке сделки переносятся бесплатно. 
avatar
alver42, 
инвестирование для богатых
это одно из массовых заблуждений
Сергей Сметанин, хорошо! Сколько стоит сегодня 5 акций Транснефти?

В 2009 у меня в портфеле их было 5 штук. Обошлись они мне в 75 тысяч рублей. Сегодня, чтобы купить 5 акций Транснефти, мне понадобится около миллиона рублей. И это, вы считаете, любой простолюдин может себе позволить?
avatar
alver42, они стоят дорого. Но таких дорогих акций на РФ — 1 шт., и на америке — 1 шт.
А другие 300 акций вас не интересуют?
KiboR, я буду только рад если получиться. Лишь бы все это было не зря
Сергей Сметанин, ты знаешь, это как утренние пробежки, чем больше тренируешься, тем лучше получается, но нужно время, самообладание и железная дисциплина. При твоем же подходе не нужно постоянно куда-то бежать, экономия времени и сил. Это два разных пути, твой более живучий.
avatar
KiboR, согласен. Но есть статистика, я бы больше опирался на нее. Зарабатывать постоянно на форексе практически не возможно, на срочке больше шансов. Но все равно эти шансы очень низки.
Сергей Сметанин, согласен, но нельзя все время опираться на статистику. Я поступал в универ на бюджет в свое время, был громадный конкурс (статистика играла против меня), но я видел цель, не знал препятствий и вуаля, меня взяли. А кто спасовал перед статистикой, тот считай сдался заранее.
avatar
KiboR, это воля к победе. я думаю есть смысл поставить временной горизонт (1-2 года) если профит не пойдет, то менять стратегию
Сергей Сметанин, согласен, мучаю остатки депо до конца 2018-го, если положительной динамики нет, значит спекуляции это не мое и буду переходить на портфель акций в будущем. Тут даже велосипеда изобретать не нужно, стронг бай без плеч и будет любому инвестору счастье со временем.

У меня очень схожие идеи, в принципе как у тебя, тоже думал пенсионный портфель сформировать сроком лет на 20 и не лезть туда вообще, но пока я не могу как ты спокойно смотреть на то, как та же самая Мосбиржа вырастает со 105 до 130 и падает обратно на 110.
avatar
KiboR, мне тоже скучно смотреть на вялотекущие голубые фишки. Для драйва можно вкладывать в пенистаки в среднесрок.
Я вообще за котировками голубых фишек не слежу, это скучное занятие. Наблюдаю только за пенистаками. Пенистаки сейчас дают прибыль гораздо больше чем голубые фишки
Сергей Сметанин, так на нашей бирже ТКЗ это был тот же пенистак, только свой, тутошний))

я ж не фанат Америки, мне бы с тутошними акциями разобраться, куда уж мне до IB. Может быть когда-нибудь и дорасту, а то здесь на самом деле две бумаги и обчелся, торговать особо нечем.
avatar
KiboR, так прежде чем пенистак покупать надо же фундаментал смотреть. Мне график ТКЗ понравился, но посмотрев фундамент понял что такое нельзя покупать.
Я планирую покупать шлаки на нашем рынке, но пока не вижу идей
Сергей Сметанин, акции Уралсиба не интересуют? Полнейший шлак, в стакане мухи летают, стоят дешево.

Я никогда не понимал идеологию инвестирования Баффета. Когда он покупал всякий шлак и поднялся в молодости, скорее всего, время было другое и так часто компании не банкротились, как сейчас.

В России шлаковых эмитентов, на мой взгляд, вообще бесполезно брать, больше вероятность их банкротства, чем то, что они вылезут.

Вот Мечелу повезло кстати, кто брал на дне, тот сейчас радуется как ребенок.
avatar
KiboR, я банки не люблю, их сложнее анализировать по фундаменталу. у них другая форма отчетности.

У Баффета вроде связи были. Он ими умело воспользовался + умная голова.

В америке тоже много шлака банкротится, очень много...

Будут еще на рынке такие истории как Мечел, главное их заметить.

теги блога alver42

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн