SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. alver42
Управление риском. Самая важная таблица, после таблицы умножения...
- 14 января 2018, 02:24
- |
Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС.
Именно УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ считаю наиглавнейшей и первостепенной задачей трейдера.
Самое важное, что должен сделать трейдер, перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.
Где и когда открывать позицию, трейдер определяет исходя из своей торговой системы!!!
Второй постулат тех же именитых спикеров: при соотношении P/L 3:1 30% прибыльных сделок покрывают 70% убыточных. Например, предположим, что убыток по одной сделке равен 2000 рублей. Тогда суммарно по убыточным мы получим: 2000*70 = 140000. А по прибыльным: 6000*30=180000. Имеем профит: 40000 рублей.
Итак, подошли к главному: какая же таблица важна для трейдера? Это таблица РИСКОВ! Привожу свою.
Я работаю с постоянным количеством контрактов, поэтому стараюсь, чтобы при входе мой стоп не превышал критических размеров. Комфортным для меня является стоп по нефти и Ed в 5-6 пунктов (иногда достаточно и 3 пунктов), по РТС в 150 пунктов, по Сбербанку и Си — 50 пунктов. Евро я не торгую вообще из-за большого спреда и фокусов, которые она любит показывать (пример, шпилька в пятницу 12.01.2018). Абсолютный безубыток (это когда учитывается и комиссия брокеру) мы имеем, если цена прошла в нашу сторону хотя бы 1 пункт (в РТС 10).
Подводя итог, хочу сказать: выбирая точку входа, работайте именно от стопа. Никогда не гонитесь за рынком. Научитесь дожидаться своей цены. Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.
Хороших трейдов!!!
Ресурс: Ссылка на файл с таблицей рисков
Именно УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ считаю наиглавнейшей и первостепенной задачей трейдера.
Самое важное, что должен сделать трейдер, перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.
Где и когда открывать позицию, трейдер определяет исходя из своей торговой системы!!!
Второй постулат тех же именитых спикеров: при соотношении P/L 3:1 30% прибыльных сделок покрывают 70% убыточных. Например, предположим, что убыток по одной сделке равен 2000 рублей. Тогда суммарно по убыточным мы получим: 2000*70 = 140000. А по прибыльным: 6000*30=180000. Имеем профит: 40000 рублей.
Итак, подошли к главному: какая же таблица важна для трейдера? Это таблица РИСКОВ! Привожу свою.
Я работаю с постоянным количеством контрактов, поэтому стараюсь, чтобы при входе мой стоп не превышал критических размеров. Комфортным для меня является стоп по нефти и Ed в 5-6 пунктов (иногда достаточно и 3 пунктов), по РТС в 150 пунктов, по Сбербанку и Си — 50 пунктов. Евро я не торгую вообще из-за большого спреда и фокусов, которые она любит показывать (пример, шпилька в пятницу 12.01.2018). Абсолютный безубыток (это когда учитывается и комиссия брокеру) мы имеем, если цена прошла в нашу сторону хотя бы 1 пункт (в РТС 10).
Подводя итог, хочу сказать: выбирая точку входа, работайте именно от стопа. Никогда не гонитесь за рынком. Научитесь дожидаться своей цены. Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.
Хороших трейдов!!!
Ресурс: Ссылка на файл с таблицей рисков
(всё ещё впереди =)
«Я работаю» — тут не работать надо, работать еще рано, в первый класс идти надо, с букварем под мышкой
Такой совет нельзя давать всем подряд, ибо невозможно работать одинаково на разных системах. Топикстартер видимо не знает, что системы бывают ОЧЕНЬ разные — например, свинговые или даже пипсовочные. А если я скажу, что бывают и контртрендовые, он наверно упадет со стула. ))
У вас есть результаты тестов стоп/тейк 1:1; 1:2; 1;3??? На истории хотя бы?
Вы пробовали хоть раз стоп 1 и тейк 0.5???
В анналах сайта лежат много трудов по этой тематике как по этой части инженерии так и много дискуссий по тер-веру. Покопались бы что ли для начала.
В трейдинге невозможно однажды купить или продать и потом всю жизнь с этого кормиться.
А состояние трейдера в момент, когда он ищет точку входа и готовится совершить сделку — всё же стрессовое. Брать, 1 пункт и опять погружать себя в стресс разве разумно?
У вас проблемы… большие… уже!
А если вы «тру-гуру», то сейчас должны написать про то, как шорты налились прибылью и затем про погоду что-нибудь, или про глобус. Ведь постоянно нужно что-то писать!))
вот в одной фразе все, как не надо торговать. нельзя торговать состояние своего счета. нельзя считать что сделка стала плохой если она принесла -2%. нельзя торговать от стопа — это путь в никуда, проще тогда совершать сделку в точке стопа — таких сделок кстати будет почти столько же, сколько и у вас, но они и будут поболее выгодной цене.
так что самая бесполезная таблица — это как раз в вашем экселе.
З.Ы. На счёт плохой сделки. Зачем спорить с рынком? Лучше перезайти, чем пересиживать убыток. Словил стоп — иди пей чай. Рынок даст возможность завтра. А может уже через час появиться превосходная точка входа.
Опять же… если у вас есть в наличии система, по которой эти самые точки входа вы определяете. Интуитивная и эмоциональная торговля на фьючерсах — это короткий путь к сливу депо.
Вообще Элжер и Герчик — два самых вредных человека для трейдера, после них очень тяжело переучивать.
Пара мыслей по делу.
1. Добавление стопов увеличивает количество убыточных сделок. Поэтому многим их психологически некомфортно ставить и они их не ставят, пересиживают. Но рано или поздно пересиживание лишает возможности совершать сделки — вы застреваете в позиции. Например, у меня есть шорт (я его называю сигнальный) на 1 лот по акциям сбера от 200 рублей. Да, микросделка, но фактически я заморозил капитал. Да, эта падла упадет и рухнет сильно, но только она не сказала когда.
2. Добавление стопа при этом улучшает соотношение профит-лосс. Но — только тогда, когда вы способны забрать «длинные хвосты» профитов себе в карман.
3. Так какой из факторов выше побеждает? Когда как. Но обычно второй. И это очень трудно проверять на практике, ибо очень тяжело видеть в журнале, что у вас свыше половины убыточных сделок. Это как бы подвергает сомнению наши способности торговать, ведь убыточных сделок большинство.
4. Есть и еще один фактор. Если вы торгуете руками, то после 3-4 сделок со стопом очень сложно психологически продолжать. Вы можете взять паузу и торговать позже, но тем самым доходность тоже снижается, ведь падает число сделок в единицу времени, ведь прибыль — это произведение профита в средней сделке на их количество.
А разделение сделок по типам, — интересная идейка для анализа статистики торгов. Вот что я еще не освоил — это управление сделкой. Выход важнее входа — однозначно.
Это не стратегия, а угадайка. 2% депо убытка — просто маразм. На чем основан стоп и вход в позу — в игру угадайка вероятность? В таблица непонятна — что за инструменты по таким цена? короче, новички, вот вам пример потери денег
Простой вопрос: Вы думаете Тимофей Мартынов ничего не знал о рисках? Василий Олейников, Мурманск, Булыгина и все остальные???
Они не просто все знали о рисках, они по этой теме лекции читали!
Дорогой автор, напишите пожалуйста нам пост, когда вы подумав еще немного, поймете, что на самом деле является важнейшим скиллом в трейдинге.