Блог им. alver42

Управление риском. Самая важная таблица, после таблицы умножения...

    • 14 января 2018, 02:24
    • |
    • alver42
  • Еще
Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС. 

Именно УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ считаю наиглавнейшей и первостепенной задачей трейдера.

Самое важное, что должен сделать трейдер, перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.

Где и когда открывать позицию, трейдер определяет исходя из своей торговой системы!!!

Второй постулат тех же именитых спикеров: при соотношении  P/L 3:1 30% прибыльных сделок покрывают 70% убыточных. Например, предположим, что убыток по одной сделке равен 2000 рублей. Тогда суммарно по убыточным мы получим: 2000*70 = 140000. А по прибыльным: 6000*30=180000. Имеем профит: 40000 рублей. 

Управление риском. Самая важная таблица, после таблицы умножения...

Итак, подошли к главному: какая же таблица важна для трейдера? Это таблица РИСКОВ! Привожу свою.

Управление риском. Самая важная таблица, после таблицы умножения...
Я работаю с постоянным количеством контрактов, поэтому стараюсь, чтобы при входе мой стоп не превышал критических размеров. Комфортным для меня является стоп по нефти и Ed в 5-6 пунктов (иногда достаточно и 3 пунктов), по РТС в 150 пунктов, по Сбербанку и Си — 50 пунктов. Евро я не торгую вообще из-за большого спреда и фокусов, которые она любит показывать (пример, шпилька в пятницу 12.01.2018). Абсолютный безубыток (это когда учитывается и комиссия брокеру) мы имеем, если цена прошла в нашу сторону хотя бы 1 пункт (в РТС 10).

Подводя итог, хочу сказать: выбирая точку входа, работайте именно от стопа. Никогда не гонитесь за рынком. Научитесь дожидаться своей цены. Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.

Хороших трейдов!!!

Ресурс: Ссылка на файл с таблицей рисков

★21
36 комментариев
О сколько нам открытий чудных...

(всё ещё впереди =)
Такой ярко выраженный поучительный прононс и отрицательный итоговый результат в сделках ...
«Я работаю» — тут не работать надо, работать еще рано, в первый класс идти надо, с букварем под мышкой
avatar
Gylmor, согласен, уши новичка торчат сильно.
Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.
Такой совет нельзя давать всем подряд, ибо невозможно работать одинаково на разных системах. Топикстартер видимо не знает, что системы бывают ОЧЕНЬ разные — например, свинговые или даже пипсовочные. А если я скажу, что бывают и контртрендовые, он наверно упадет со стула.  ))
avatar
Автору… блин ну столько раз уже было… ну зачем вы этой фигней морочите головы новичкам???
У вас есть результаты тестов стоп/тейк 1:1; 1:2; 1;3??? На истории хотя бы?
Вы пробовали хоть раз стоп 1 и тейк 0.5???
В анналах сайта лежат много трудов по этой тематике как по этой части инженерии так и много дискуссий по тер-веру. Покопались бы что ли для начала.
avatar
Serenity, я могу пояснить. Найти 2-3 хороших входа в течение дня можно. Найти 20-30 хороших входов почти не реально. Большую часть времени трейдер проводит в ожидании и в этот момент его мозг всё время анализирует график. Если торговать как швейная машинка, то через неделю от терминала начнет тошнить. Совершая же 2-3 сделки в день, чувствуешь на следующий день себя вполне нормально. Поэтому и нужно постараться от этих 2-3 взять хотя бы достаточный минимум 3 к 1. Это окупает энергозатраты и потраченное время.

В трейдинге невозможно однажды купить или продать и потом всю жизнь с этого кормиться.

А состояние трейдера в момент, когда он ищет точку входа и готовится совершить сделку — всё же стрессовое. Брать, 1 пункт и опять погружать себя в стресс разве разумно?
avatar
alver42,  автор… вы адепт секты герчика как я понимаю...
У вас проблемы… большие… уже!
avatar
Serenity, вы местный гуру, я так понимаю? Придерживаетесь подхода стоп 1 профит 0.5? И каков же результат вашей торговли за последние 3 года? Хотя можете не отвечать, я знаю ответ.

А если вы «тру-гуру», то сейчас должны написать про то, как шорты налились прибылью и затем про погоду что-нибудь, или про глобус. Ведь постоянно нужно что-то писать!))
avatar
математический стоп это фикция
А.С., данная таблица позволяет держать среднюю по убыточным, в моём случае, в районе 2000 рублей. А убрав знак минус, можно прикинуть, сколько денег принесет движение, например, в 5 пунктов по нефти. Простым умножением считаем в уме, сколько принесут 10-15-20-25-30 пунктов. И, становится понятно, что и 15 пунктов деньги. И уже подумаешь, когда пошел откат, а стоит ли их дарить.
avatar
alver42, 
Самое важное, я считаю, что должен сделать трейдер перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.

вот в одной фразе все, как не надо торговать. нельзя торговать состояние своего счета. нельзя считать что сделка стала плохой если  она принесла -2%. нельзя торговать от стопа — это путь в никуда, проще тогда  совершать сделку в точке стопа — таких сделок кстати будет почти столько же, сколько и у вас, но они и будут поболее выгодной цене.

так что самая бесполезная таблица  — это как раз в вашем экселе.
avatar
Vanuta, вот мы и подошли к самому главному. Как любит говорить Александр Михайлович: Открывай позицию там, где поставил бы стоп! Только желательно, чтобы сделка была по тренду и от уровня. А что такое уровень? А.М. дал точное определение. Уровень — это излом тренда или проторговка!

З.Ы. На счёт плохой сделки. Зачем спорить с рынком? Лучше перезайти, чем пересиживать убыток. Словил стоп — иди пей чай. Рынок даст возможность завтра. А может уже через час появиться превосходная точка входа.

Опять же… если у вас есть в наличии система, по которой эти самые точки входа вы определяете. Интуитивная и эмоциональная торговля на фьючерсах — это короткий путь к сливу депо.
avatar
alver42, герчик вообще не понимает что такое уровень, и называет это ВИЗУАЛЬНО протогованной линией. а на самом деле это самые слабые уровни по части изменению направления движения. 

Вообще Элжер и Герчик — два самых вредных человека для трейдера, после них очень тяжело переучивать.
avatar
Vanuta, может просто каждый интерпретирует сказанное им по-своему?
avatar
Ссылку на файл эксель прикрепи, будь добр.
avatar
Андрей, прикрепил в конце топика.
avatar
alver42, Спасибо… Нужная вещица… Не слушай никого…
avatar
автор скальпер? че за результат в 5 тиков?
avatar
follow the price, для удобства счёта в уме. По нефти считаю примерно так: 5 тиков — 1000, 10 тиков — 2000, 15 тиков — 3000 и т.д. 
avatar
Автор молодец, все правильно! Психбольных владмиха и вонюту не слушай, кроме говна от них пользы ноль, да и то, там такое говнецо, что даже грядки им не удобрить. Заноси их в ЧС и не трать время на дискуссии, мой тебе совет.
avatar
С таким подходом и такими стопами вы только убьете весь свой нервный контур и будети либо в 0, либо сливать. Хочешь заработать, нужно сидеть в сделке долго относительно и постоянно терпеть просадки, терпеть прибыль( чего 99 процентов не способны)и никаких стоков по 10 пипсов ( нефть) и 150 РТС и никакаких гарантий что заработаете нет в трейдинге. И никакие таблицы не нужны впринципе
avatar
Oleg Only Algo, с таким подходом и стопами, я вынужден тщательнее и взвешенно выбирать точку входа. 
avatar
Oleg Only Algo, я против просадок. Особенно на срочном рынке. Считаю, лучше перезайти.
avatar
alver42, перезайти по лучшей в большинстве случаев не получается, либо не дают, либо ждёшь ещё лучше, а ценник выстреливает в твою сторону и с открытым ртом вынуждены заходить по менее выгодной, если вообще зайдёте. Под просадкой я понимаю нормальную просадки не больше 2-5 процентов, в зависимости от ситуаций. А с короткими стопами 150 п по РТС или 10 по нефти стабильно прибыльную систему не суждено придумать никому тут на смарт лабе имхо)) если есть такие, эквити +статистику в студию! Я перепробовал мильен вариантов- не получилось( а я не глуп, как кажусь иногда) и системы алго  у меня не простые бывают. Пс про хфт ниче не знаю и знать не хочу
avatar
Oleg Only Algo, с такими стопами у вас будет 95 убыточных и 5 прибыльных. и дай бог с комиссиями вы в 0 будете. Отсюда у вас и начнётся нервный тик:)
avatar
Oleg Only Algo, если вы пипсовщик, то есть ставите сразу ещё и тейп небольшой, то это вообще жесть)) вообщем среди пипсовщиков вообще нет прибыльных стабильно трейдеров, одни сливалы в итоге, даже после 500 проц прибыли( если повезло) можт один  из 1000 вундеркинд 
avatar
Интересная таблица. Почему по РТС стоп 150?
Вася Рогов, беру стоп таким, чтобы средняя по убыточным сделкам была в районе 2000 рублей. А тейк стараюсь брать таким, чтобы средняя по прибыльным была не менее 6000 рублей.
avatar
Я работаю на ФОРТС уже 4 года, так и не научился ставить стопы. Пока депо жив
avatar
Шейх, кому как удобнее. ))))) Мне комфортнее торговать, когда знаю, какой суммой рискую.
avatar
alver42, я тоже знаю сумму риска, в моем случае это депо (не значительное для меня) тем более не осн. Заработок. Хотя согласен со стопами значительно увеличил бы депо
avatar
Автор молодец. Азбучные истины нужно повторять. 3:1 или кто-то будет 2:1 или 1:1 торговать — какая разница? Суть важна. Многие ли способны повторить предложенный подход? Кишка тонка? 
Пара мыслей по делу. 
1. Добавление стопов увеличивает количество убыточных сделок. Поэтому многим их психологически некомфортно ставить и они их не ставят, пересиживают. Но рано или поздно пересиживание лишает возможности совершать сделки — вы застреваете в позиции. Например, у меня есть шорт (я его называю сигнальный) на 1 лот по акциям сбера от 200 рублей. Да, микросделка, но фактически я заморозил капитал. Да, эта падла упадет и рухнет сильно, но только она не сказала когда.
2. Добавление стопа при этом улучшает соотношение профит-лосс. Но — только тогда, когда вы способны забрать «длинные хвосты» профитов себе в карман. 
3. Так какой из факторов выше побеждает? Когда как. Но обычно второй. И это очень трудно проверять на практике, ибо очень тяжело видеть в журнале, что у вас свыше половины убыточных сделок. Это как бы подвергает сомнению наши способности торговать, ведь убыточных сделок большинство. 
4. Есть и еще один фактор. Если вы торгуете руками, то после 3-4 сделок со стопом очень сложно психологически продолжать. Вы можете взять паузу и торговать позже, но тем самым доходность тоже снижается, ведь падает число сделок в единицу времени, ведь прибыль — это произведение профита в средней сделке на их количество.
А разделение сделок по типам, — интересная идейка для анализа статистики торгов. Вот что я еще не освоил — это управление сделкой. Выход важнее входа — однозначно.

Хоть я и атеист, но хочется крикнуть: Господи, помоги людям прозреть! Все таки массаж ягодичной мышцы нужен людям.
Это не стратегия, а угадайка. 2% депо убытка — просто маразм. На чем основан стоп и вход в позу — в игру угадайка вероятность? В таблица непонятна — что за инструменты по таким цена? короче, новички, вот вам пример потери денег
avatar
Вижу, что автор серьезно хочет поделиться снами своими идеями.

Простой вопрос: Вы думаете Тимофей Мартынов ничего не знал о рисках? Василий Олейников, Мурманск, Булыгина и все остальные???

Они не просто все знали о рисках, они по этой теме лекции читали!

Дорогой автор, напишите пожалуйста нам пост, когда вы подумав еще немного, поймете, что на самом деле является важнейшим скиллом в трейдинге.
avatar
b1, нет, всего лишь одной таблицей, которая изменила моё сознание и подход к торговле.
avatar

теги блога alver42

....все тэги



UPDONW