2017 -й

Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…

Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.

Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому  то будет полезно.

В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул  систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.)

В этом году наилучший результат дали SR, SP, SI, GM.

Средний результат RI, EU, LK, FS, SG.

Остальные RN, VB, HY, GZ, TT, NK, RT посредственно и плохо.

Нефть, золото и серебро перестал торговать из-за разницы во времени с CME.

Далее философия, работа над ошибками и прочее.

1. Систем должно быть много и разных. Тренд как   основа, контртренд   как   хэдж .
2. Ликвидность инструментов. На   Мосбирже не так много ликвидных в хорошем понимании этого слова инструментов. Т.к   основная масса трейдеров торгует на Фортсе фьючерсами на акции, товары и валюту  ,  а не акциями этот нюанс очень важен. Поэтому для скальперских, пробойных и вообще систем лучше выбирать наиболее кучные, то бишь ликвидные фьючерсы. Их около 15-ти. С натяжкой. Нормальным объемом можно торговать по моим наблюдениям только в си, ри, сбере, префах  сбера, нефти и евро, с натяжкой роснефть, лук, гамак и прочие.
3. Системы с усреднением по глобальному тренду. Что я имею ввиду под этим понятием разъясню на примере простейшей системы. Есть тренд вверх на дневках в акциях,  при RSI(2)<15 докупаем актив на каждом клозе дня, выход каждый придумает сам.))
4. календарные, типо нов. Ралли, еще есть куча систем подобного рода.
5. скальперские.
6. Инструментов должно быть макс много, для скальперских систем –наиболее ликвидные. Для неликвидных фьючей  типо  Новатек очень сложно подобрать тип системы, точно не подходит скальп, сложно контртренд и усреднение.
7. Для пробойных систем фишка-если бай стоп или селл стоп заявку проносит из-за проскальзывания на гэпе, входить на клозе   минутки, оставляя основную лимитку на уровне клоза   пред интервала. Делюсь еще одной своей фишкой для пробойных систем- бай/селл стоп ставлю с проскальзыванием 0.05,01,015, три части. Ну   а если все пролетает, вход/стоп на клозе 1 минутки.
8. Манименеджмент- мои фишки. Увеличиваю сайз после квартальных итогов. Не уменьшаю при минусовом итоге. Почему? Все просто. По тестам у моих систем очень мало убыточных кварталов. При выводе средств со счета сайз не уменьшаю. Это риск, я его принимаю и никому не советую копировать.
9.  При резком, аномальном скачке доходности уменьшаем лотаж на 30%, восстанавливаем после просадок. Как это выглядит на примере- получили аномальную доходность при оптимальном кол-ве конт-тов исходя из депозита, уменьшаем кол-во кон-тов после каждой значительной убыточной сделки по системе добавляем N контрактов., после каждой значительной прибыльной сделки снова убавляем на N контрактов. Здесь нужно пояснить, что имеется ввиду под «значительным». Это более 1% движения актива на клозе.
10. Что я понял для себя в 2017-м.  Торговать неликвидные фишки накладно. Эта торговля кусала мое депо нещадно весь год. Обидно, что я выделил под эту торговлю внушительную часть депо. Это торговля фьючерсами неликвидных акций. По тестам каждый год плюс, но бывают и минусовые года. Терпеть это сложно. Особенно когда видишь сколько мог бы сделать робот в ликвидном инструменте. Что по итогу то. Какой то тикер год в плюс, какой то в минус, какой то в ноль. Ощущение возни на ровном месте не оставляет. Но ведь это же диверсификация!)) Не кладем все яйца в одну корзину)
11. Главная моя проблема в 2017 м- это торговля пробойными системами в неликвидах. И дело даже не в спреде как таковом. Там просто нет денег на подъем тикера. Сумма депо была выделена не в обособе как бы, а  от основного депо. Поэтому убытки кусали депо нещадно и часто, что отражалось и отражается до сих пор на общем счете.  Как с этим бороться я еще не принял решения, ибо на тестах, что на реале, что на оффлайн системы показывают плюс по году, редко минус. Единственное что можно сделать, чтобы не выкидывать эти недотикеры и системы по ним на помойку, это выделить на них 10% от счета максимум и будь что будет). Либо пересмотр сайза раз в год. Иного я не вижу.
12. В 2017-м полностью выбросил системы «одной сделки в день». Типа вход по условию, стоп-аут. Не хватает депо и не хватает времени руками контролировать. Также пока спят системы пираммидинга, на которых хорошо прокатился в 2014м на Си.… Не хватает депо.
13. А ведь по тестам там прибыль)
14. В 2017м попробовал облигации. Подключил единый счет. Покупал ОФЗ и держал. Получил купонный доход. Но. Обеспечения ОФЗ не хватало под мои заявки на Фортсе увы. Слишком монго ОФЗ было куплено. Из-за этого косяка не сработало несколько стоп –заявок. После чего я к сожалению завязал пока с ОФЗ, так как систем у меня много, депо на все не хватает. Хотя опыт положительный, получил прибавку в 21 т.р. к депо ничего по сути не делая.) Приятно. Были бы лишние средства, 30% наверняка держал бы в коротких ОФЗ.
15. В 2017м невольно попробовал себя в качестве инвестора. Так получилось, что вне моих возможностей было закрыть лонг  Сбер  преф 12 сентября… 13го уже был убыток по позе. Решил не закрывать убыток по фундаментальным)) причинам. То бишь пересидеть. Пересидел, повезло можно сказать, но я бы сидел и год и два. Так решил для себя. Ну а заодно пока сидел разработал систему торговли. И к моменту выхода моей позы в безубыток уже была прибыль в 10%. Там и закрыл. Повезло? Да, повезло. Но система для длинных денег была разработана в этой отсидке). Поэтому, если у меня будут когда нибудь ярды в эту систему я запихну по полной и руки будут как в том анекдоте.
16. Под все эти и не только эти дела ищу инвестора на портфель алгоритмов. Также буду рад и ным предложениям сотрудничества. Также хотел бы работать в команде. Какой? Хз. Не знаю… но околорынком не хотел бы заниматься это точно…  Скажу только, что свою роль я бы выполнял четко. Но эти мои «хотелки» на 90% не реальны. Поэтому след год также планирую торговать как и торговал и добавлять улучшения, а там как выйдет.
17. В 2017-м добавил системы контртренда  внутри глобального тренда, т.к. эти системы хорошо живут в сочетании с пробойными системами по тем же инструментам.
18. В 2018м в плане добавить около 5 систем на Си, вариации одной системы. Будут хэджить друг друга на боковике и вставать в одну сторону на тренде.
19. В планах все же найти нормального инвестора, желательно из своего города и развиваться в полном объеме, так как емкость систем огромная.
20. В октябре-ноябре побывал первый раз в Питере, дало нам государство путевки в санаторий с детьми, мы и поехали. На машине. Отдохнули хорошо, и морально и физически. Посмотрели много музеев и дворцов, съездили в Пушкин и Павлово в Царское Село, погуляли-подышали, очередь в Екатерининский дворец я не осилил, слишком много народа… китайцы бесили своими толпами… Осилили Выборг, только попали в дождь в дороге на трассе Скандинавия, что было неприятно… чудный город, я бы там остался жить. Понравился Сестрорецк. Не хватило несколько дней до 25-го, хотел сходить на день Петербургского инвестора раз уж был в Питере. Не судьба.
21. Вывожу в январе 10% счета на «нужды». Надо Вася надо©.
22. Удачи всем в Новом году и профита!