Доброе утро, сегодня ожидается довольно динамичная торговая сессия из-за плотного новостного потока.
Рассмотрим фьючерсный контракт на индекс РТС.
Вчера многие трейдеры заметили отклонение корреляции с нефтянкой во второй половине дня.
Согласно показателю ОИ — выходить из позиций начали как только цена ушла ниже 116 уровня, как раз после 15:00 в основном шли фиксации до самого закрытия торговой сессии.
Уровень 116 удержали уже 3й раз. Но исходя из данных по объему и показателю открытого интереса — уровень не пробили за счет фиксаций позиций из-за. Total Delta вчерашней сессии достигла 13.000. Рекордная дельта в этом контракте была 32.000 на стороне bid aggressor 14.11 — в эту торг.сессию продавцы защитили 116 уровень, отбросив ценник на 111.
Стоит заметить, что покупатели контролировали цену 8 дней без существенной коррекции — соответственно начать коррекцию именно сегодня — вполне ожидаемо. Ориентируемся по индикатору VWAP относительно цели. Уровень 114 на первом слайде отмечен фиолетовым цветом.
Два основных торговых диапазона в этом контракте — 112200 по 113200 и 115000 по 115750.
Теперь сравним динамику индекса относительно акций СБЕРБАНК и ГАЗПРОМ.
Обратите внимание, что Сбер уже 23 числа сдал позиции- а вот РИ проигнорировал. В результате индекс РТС немного отклонился от курса на пару дней. Важный уровень по акции СБЕРБАНК отмечен на слайде LEVEL 2nd CHART. Если цену акции будут удерживать выше этого уровня — тогда есть шансы на восстановление тенденции по индексу РТС.
Газпром и индекс РТС сейчас идут плотно, уровень 129.52 по 130.20 стоит отметить. В случае сценария на отработку поддержки 113670 по индексу РТС — желательно чтобы цена по Газпрому не ушла ниже уровня.
На слайде 4 — корреляция РИ и Micex10. Нарушение корреляции началось еще 22 числа, а РИ только вчера начал реагировать на дисбаланс динамики. Если Micex10 удержится выше локации указанной на слайде — это будет хорошим знаком для обоих сценариев на покупку.
Корреляция РИ и фьючерсного контракта на валютную пару EUR/USD — диапазон 1.1945 по 1.1962 пригодится для мониторинга.
3 сценария схематически указаны на слайдах стрелочками, потенциальный коридор заключения сделки выделен прямоугольником.
Синий сценарий вполне подходящий на покупку — ключевые моменты это:
- движение цены ниже локального уровня 115150
- снятие стопов и затем хорошие покупки
- возврат цены в коридор вчерашнего ядра ( важный критерий: объемные сделки )
- последующее расширение цены за пределы зоны стоимости текущей торг.сессии
Зеленый сценарий предполагает спуск цены открытия рынка до уровня поддержки — при уподтверждении поддержки покупателями — ищем точку входа на покупку.
Если по торговым сценариям будут вопросы более детально можно обсудить в
Facebook или skype чате Wall Street OnLine.
Для тех кто не смог попасть в пятницу на обзор — видео запись собрания «Wall Street OnLine».