SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Collapse
Генератор мировых котировок: как дурят людей
- 28 октября 2017, 22:20
- |
Несколько лет назад с web сайта известного банка Dukascopy были выкачаны тиковые котировки EUR/USD c марта 2007 по май 2014. Начиная с ноября 2010 изменился шаг цены с 0.00005 до 0.00001 (также возросла частота тиков). Т.е. в конце 2010 года произошло полноценное обновление генератора (как и любой другой программы) на более точную, совершенную версию.
Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:
Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.
Желающим могу отгрузить старую и новую версии котировок для анализа.
Визуально котировки сильно отличаются.
И ТАК ПО ВСЕМ ВАЛЮТАМ!!!
Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:
- генератор мировых котировок был в очередной раз обновлён
- были исправлены недочёты и устранена возможность заработка некоторыми высокочастотными роботами
- была сгенерирована и подменена вся прошлая история
Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.
Желающим могу отгрузить старую и новую версии котировок для анализа.
Визуально котировки сильно отличаются.
И ТАК ПО ВСЕМ ВАЛЮТАМ!!!
теги блога Multifractal
- AFLT
- Bitcoin
- Brent
- EXANTE
- Forex
- fRTS
- fSBER
- Payrolls
- QUIK
- Ri
- RTS
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SBER
- Si
- smart-lab
- SPYF
- TASI
- US Dollar Index
- USDRUB_TOM
- алготрейдинг
- анализ
- аферист
- Бабочки Гартли
- бриллиант
- Брокер
- бэктестинг
- Вариационная маржа
- власть
- волатильность
- вопрос
- Вульф
- Выборы
- Газпром
- генератор котировок
- ГО
- грааль
- гуру
- Гусев
- гэп
- Доллар рубль
- Доха
- задача
- импульс
- индекс RTS
- канал
- каналы
- КДТ
- кидалово
- Клиринг
- Коррекция
- Котировки
- криптовалюта
- кукл
- маржин колл
- механика рынка
- ММВБ
- НДТ
- Нефть
- Новости
- обман
- объём
- ООН
- опрос
- Опционы
- отчёт
- оффтоп
- ошибка
- Планка
- Плечи
- Поиск информации
- прогноз
- психология
- Разворот
- ромб
- РТС
- сайт
- Сбербанк
- СВО
- Скользящие средние
- сотрудничество
- ТА
- теракт
- тики
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- Украина
- уровень
- философия
- финансовый сектор
- форекс
- фрактал
- ФРС
- фьючерс RTS
- фьючерс ртс
- экспирация
www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/
GainCapital — единственный из FX источников, что не меняет котиры пост фактум.
Надеюсь, сохраните старые котировки.
Согласно сайту https://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/company/, Дукасы открылись в конце 2004г. Получается, у них не могло быть своих накопленных котировок от 2003г.
Соответственно, можно сделать вывод, что в последние 3 года (период, когда вы обновили историю у себя) они сменили поставщика. Поставщика ликвидности или котировок, как там у вас на форексе это правильно называется.
Сменили этого самого поставщика, обновили у себя базу, а там котир чуть другой из за специфики этого самого рынка.
вполне вероятно, что как раз в этот период у броков произошли структурные изменения, из за гепа, когда посмывало много кого на рынке.
ps. про «генератор мировых котировок» читаю на СЛ примерно раз в год =))
PS: а, ещё и в бан добавили… ну понятно.
По поводу частоты тиков. Это только подтверждает смену поставщика на более качественного, который пропускает через себя в разы больше сделок.
smart-lab.ru/blog/429169.php#comment7773513
то предполагаю что до 2010 нас — торгашей они не допускали к котирам ниже 0,00005 чтобы САМИМ дукаскопям арбитражить на контрагентов наши ордера как раз по 0,00001 который им поставлял. это версия раз — так как еще лет 10 назад я им задавал вопрос и еще кто то почему они не дают всплескнутых котировок и они ответили что они фильтруют — типа складывают несколько последних для сглаживания их котировок для нас — то есть они аккумулируют сначала несколько тиков и только потом выдают их. так что возможно просто они теперь выкинули РЕАЛЬНЫЕ непричесанные для нас котировки которые у них самих были уже с 2004 года. тупо арбитражили может на нас а может реально причесывали тики чтобы случайный сквиз не делал стоплоссы всем его тредерам типа защита от куклов… версия моя.
1) единого источника котировок не существует, потому как форекс — это внебиржевой рынок (нет единой площадки)
2) до 2010 года не было ни одного источника котировок с 5-ю знаками (проверьте, если не торговали тогда и не занимались анализом) и вот только сейчас задним числом они появились
3) все известные источники котировок дают почти одни и те же данные, а вот у Dukascopy данные другие, намного качественнее
4) если наложить старый вариант данных на новый, то видно, что это не сглаживание/фильтрация, а генерация шума другого характера