Блог им. Collapse

Генератор мировых котировок: как дурят людей

Несколько лет назад с web сайта известного банка Dukascopy были выкачаны тиковые котировки EUR/USD c марта 2007 по май 2014. Начиная с ноября 2010 изменился шаг цены с 0.00005 до 0.00001 (также возросла частота тиков). Т.е. в конце 2010 года произошло полноценное обновление генератора (как и любой другой программы) на более точную, совершенную версию.

Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:

  • генератор мировых котировок был в очередной раз обновлён
  • были исправлены недочёты и устранена возможность заработка некоторыми высокочастотными роботами
  • была сгенерирована и подменена вся прошлая история
Для чего подменять историю? На её основе делаются исследования, пишутся научные статьи, защищаются диссертации… Т.е. не только ведётся бэктестинг стратегий.

Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.

Желающим могу отгрузить старую и новую версии котировок для анализа.

Визуально котировки сильно отличаются.

И ТАК ПО ВСЕМ ВАЛЮТАМ!!!
★11
Если ваши слова не подкреплены ссылками на Дукаскопи, то это не более, чем просто треп…
avatar

cangaroo

Изувеченный Металл, когда мы сделали качалку с Дукаса в Гидре заметили уже через несколько месяцев, что данные отличаются от предыдущих сохраненных.

GainCapital — единственный из FX источников, что не меняет котиры пост фактум.
avatar

Mikhail Sukhov

Спасибо за труд!
Надеюсь, сохраните старые котировки.
avatar

Йоганн

Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.

Согласно сайту https://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/company/, Дукасы открылись в конце 2004г. Получается, у них не могло быть своих накопленных котировок от 2003г.
Соответственно, можно сделать вывод, что в последние 3 года (период, когда вы обновили историю у себя) они сменили поставщика. Поставщика ликвидности или котировок, как там у вас на форексе это правильно называется.
Сменили этого самого поставщика, обновили у себя базу, а там котир чуть другой из за специфики этого самого рынка.

вполне вероятно, что как раз в этот период у броков произошли структурные изменения, из за гепа, когда посмывало много кого на рынке.
ps. про «генератор мировых котировок» читаю на СЛ примерно раз в год =))
avatar

Андрей К

Андрей К, и поэтому точность в 5 раз увеличилась? И в 2 раза больше тиков стало? Вы наверно не в курсе, что котировки у разных поставщиков ликвидности очень похожи, иначе возникает возможность арбитража.

PS: а, ещё и в бан добавили… ну понятно.
avatar

Fractal

Изувеченный Металл, если вы у меня в чс, то очень давно.
По поводу частоты тиков. Это только подтверждает смену поставщика на более качественного, который пропускает через себя в разы больше сделок.
avatar

Андрей К

Андрей К, см. п. 2

smart-lab.ru/blog/429169.php#comment7773513
avatar

Fractal

Изувеченный Металл, на форексе арбитраж не возможен
avatar

God

God, здрасте! Каждая кухня банит арбитражников пачками. Вот им больше делать нечего =)
Fry (Антон), дык и я о том же ;) не выйдет арбитражить кухни — тупо конфискуют депозит за попутку арбитража.
avatar

God

God, вы бог но жестко ошибаетесь)) возможен — вопрос только выдадут ли потом вам бабки — без скандалов не дадут точно. но на этих арбитражах много можно нарубить… но… выше написал тут
спс, очень интересное наблюдение
avatar

100 ik

 мое имхо. так как дукаскопи ВСЕГО лишь АГРЕГАТОР — и частично сам кухня (ММ но настоящий — вроде от ЮБС дочка)
то предполагаю что до 2010 нас — торгашей они не допускали к котирам ниже 0,00005 чтобы САМИМ дукаскопям арбитражить на контрагентов наши ордера как раз по 0,00001 который им поставлял. это версия раз — так как еще лет 10 назад я им задавал вопрос и еще кто то почему они не дают всплескнутых котировок и они ответили что они фильтруют — типа складывают несколько последних для сглаживания их котировок для нас — то есть они аккумулируют сначала несколько тиков и только потом выдают их. так что возможно просто они теперь выкинули РЕАЛЬНЫЕ непричесанные для нас котировки которые у них самих были уже с 2004 года. тупо арбитражили может на нас а может реально причесывали тики чтобы случайный сквиз не делал стоплоссы всем его тредерам типа защита от куклов… версия моя.
avatar

Владимир Фокс

Владимир Фокс,

1) единого источника котировок не существует, потому как форекс — это внебиржевой рынок (нет единой площадки)
2) до 2010 года не было ни одного источника котировок с 5-ю знаками (проверьте, если не торговали тогда и не занимались анализом) и вот только сейчас задним числом они появились
3) все известные источники котировок дают почти одни и те же данные, а вот у Dukascopy данные другие, намного качественнее
4) если наложить старый вариант данных на новый, то видно, что это не сглаживание/фильтрация, а генерация шума другого характера
avatar

Fractal

Изувеченный Металл, возможно все так. про фильтрацию я не совсем верно выразился но тогда много лет назад (я даже и не торговал еще с ними тогда только почву пробивал) так они как то ответили по поводу этих вот как вы выразились «намного качественее… шума другого характера» что вполне вразумительное (но я и не вспомню счас как конкретно ответили но точно по делу) — ответ был что они не берут или не пропускают на нас — трейдеров — вот эти «шумы» — там как то просто-хитро они это «типа сглаживали» — так что я не уверен что они ТОГДА до 2010 не получали 0,00001 от их контрагентов поставщиков ликвидности — вполне внутри себя имели это но не выводили на нас — пожирателей ликвы. как ни как а преимущество в 0,00004 пипса это для ММ миллионы долларов наверное прибыли с комиссов в месяц я думаю — вы бы стали палить эту разницу в розничные терминалы??))
Владимир Фокс, ещё раз повторюсь: свечки не совпадают, т.е. это не округление было.
avatar

Fractal

Изувеченный Металл, я понимаю. моя версия тока версия. может еще и время немного не то было в старых и новых — сами знаете что бывает изза секундной разницы в графиках свечей могут быть отличия невооруженным глазом. но опять же — сглаживание это не то слово. так скорее они поясняли что что то вроде отсечений «странных» тиков было и то не точно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW