21-ая неделя на пути к мильёну. Short Sber & Buy Call Si.

Пролетела пятница 13-ое, а с ней и неделя, слава Б-гу третья мировая не случилась, но блин, что это за новости такие:

© Interfax 12:42 13.10.2017
США-КОРЕЯ-ВМС-УЧЕНИЯ  
 
США и Южная Корея проведут 16-26  октября  совместные  военно-морские  учения. 


     Токио. 13 октября. ИНТЕРФАКС  -  Военно-морские  силы  США  и  Южной  Кореи
проведут 16-26 октября крупномасштабные совместные учения у  берегов  Корейского
полуострова в Японском и Желтом морях,  сообщило  в  пятницу  командование  7-го
оперативного флота ВМС Соединенных Штатов.
     В рамках учений будут проводиться совместные операции ВМС Республики Корея,
7-го оперативного флота ВМС США, а также ВВС  Республики  Корея,  7-й  воздушной
армии Тихоокеанского командования США и 8-й полевой армии США.
     От ВМС  США  в  учениях  будут  задействованы  авианосная  ударная  группа,
возглавляемая атомным <strong>авианосцем "Рональд Рейган"</strong>,  и  оснащенные  системой  ПРО
"Иджис" ракетные <strong>эсминцы "Стэтхем"</strong> и <strong>"Мастин"</strong>.
     По данным  южнокорейских  СМИ,  авианосная  группа,  как  ожидается,  будет
действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море,  а  ракетные  эсминцы
"Стэтхем" и "Мастин" - в Желтом море.
     Предполагается также, что в учениях  примут  участие  две  ударные  атомные
подводные лодки США.
     Как сообщалось, в четверг в акваторию Японского моря вошла ударная  атомная
подводная лодка ВМС США  <a name="cut"></a> 
<strong>"Таксон" (SSN-770)</strong>, оснащенная <span style="text-decoration: underline;">12 пусковыми  установками
для крылатых ракет "Томагавк"</span>. В пятницу  в  южнокорейский  порт  Пусан  прибыла
ударная атомная подводная лодка ВМС США  <strong>"Мичиган"  (SSGN-727)</strong>,  оснащенная  <span style="text-decoration: underline;">154
крылатыми ракетами "Томагавк"</span>.

С 16-го по 26-ое октября говорите? 12 пусковых установок и 154 крылатые ракеты «Томагавк»? И кто-то еще в лонгах акций? Ну-ну, ребята, удачи!

Как обычно, смотрим на недельный график индекса ММВБ и пытаемся понять где мы находимся:



Отметка 2100 — это прямо какой-то уровень кручения, цены уже год пляшут вокруг него, на этой неделе мы находились на распутье, а на следующей все должно разрешиться, либо идем к 2200, либо скатываемся вниз куда-нибудь к 1963. Объемы кстати 3-ью неделю подряд падают, желающих купить становится все меньше, а посему вероятность падения больше, чем вероятность роста.

Что у нас с USD/RUB?
Цена находится в диапазоне 57-58,50:



Вот здесь будет наглядней:



— Пойдет ли она на 56? Может!
— Пойдет ли она к 59?
— А столько там Томагавков то у них было? 154? Да тут, если что-то пойдет не так во время учений, то и 60, и 61 за несколько дней запросто нарисуют.

Из 57,30, кстати говоря, цена улетала последний месяц как ошпаренная, удивительно, но в эту пятницу все-таки сломили этот уровень и день закрыли ниже.

На опционах меня просто разорвали в щепки за период 13.09.2017-13.10.2017. Такого боковика да при таких негативных событиях, как санация Бина и Открытия плюс словесной перепалки Ына с Трампом, я ни разу в своей жизни не встречал! Рынок пока кладет болт на все возможные риски, а мой Forts тем временем трещит по швам, следующая неделя — момент истины для Call со страйком 59:




Что я понял на этой неделе в USD/RUB? Я ни фига не могу захеджить среднесрочную длинную позу в коллах интрадэешной короткой продажей фьючей во время ярко выраженного тренда вниз, как было на этой неделе! Т.к. интрадэй я закрываю в 18:00, то за вечер и утро, открывающееся гэпом, прилетает такой лось, что уже по-человечески и продажей фьючей то не захеджить, тупо не хватает ГО! Во вторник и четверг были эти кровавые гэпы, мне оставалось лишь закрывать позиции в опционах и в 18:00 снова открывать их, но уже дешевле были покупки. В пятницу, например, когда USD/RUB сутра полился, я продал опционы по 50, но затем ближе к вечеру после масштабного падения покупал их уже по 30. Во вторник и среду хедж удался на славу, распад тэты продажей фьючей я защитил, но в четверг утром от гэпа и вечерок меня несколько раз разрывало.

На той неделе я видел уровень 58,50 и помню как в понедельник боллинджер проколол на 10-ти минутках свою верхушку и после этого была дорога лишь вниз, это был недельный максимум, при этом отбой, я бы не сказал, что был при каких-то мега больших оборотах как обычно бывает на максимумах, все очень даже скромно прошло, в жизни бы не подумал, что это максимум таким образом сформировался и поэтому не среагировал на него, хотя во вторник можно было уже смекнуть после открытия гэпа что к чему, гэп был знатный. Картинка на память:




Чем закончился мой предыдущий шорт Сбера от 194? Закрыл во вторник по стопу на 195,35, увидев, как индекс ММВБ не хочет падать от 2100 и в этот момент я поверил в рост нашей фонды до конца недели, поэтому отбил лося с помощью лонгов Алросы, ФСК ЕЭС, Русагро и Ростелекома. В пятницу же, когда индекс S&P начал отбиваться от 2 555 вниз и наш индекс ММВБ показал желание закрыть неделю ниже 2100 — я закрыл свой портфель акций и открыл шорт Сбера по 197,10, как затем оказалось, это было недалеко от текущего на сегодняшний момент исторического максимума 197,29:



Вшортил 5000 контрактов почти на лям, какие-то чудики (6 человек) купили у меня их по 197,10, интересно, кто кого в итоге натянет — я этих шестерых или они меня. Время покажет :)





Если посмотреть на недельные графики Сбербанка, то цель 205 кажется будет достигнута в ближайшее время, поэтому про стопы не забываем, если что — потом еще раз перезайду выше. При хорошем раскладе — жду цену 170, на ней я бы закрыл свой шорт от 197,10, но пока это всего лишь мечта. Обороты, кстати говоря, также третью неделю подряд падают, следовательно, Сбер в последнее время мало кого интересует и при первом шорохе все побегут из него как тараканы:





Шортите Сбер, покупайте $ и да пребудет с нами удача! ;)