Роботов нужно лучше контролировать!

руками зарабатывать на бирже невозможно.

soer, Ну, во-первых, можно разделить на уровни опасности. Например, самый высокий — сразу блокировать опасную активность, зачищать последствия, алертить создателю (не Богу, а содателю системы :) ), уровень поменьше, уменьшать сайзы или что-то подобное делать, и опять-таки алертить, уровень ещё меньше — ничего не делать — просто алертить ну и зеленый уровень — это когда всё гуд.

Далее как идёт разбиение по уровням. По хорошему модуль должен получать максимум инфы для анализа, даже если конкретная стратегия не юзает стакан, а смотрит на свечки только, то риск-модуль всё равно должен получать и данные по стакану. А так же данные по накопленным показателям — просадка за день, за период и прочее и прочее. Соответственно если стратегия затупила и херню хочет сделать или если стратегия просто не всей инфой располагает, например не смотрит на толщину стакана, а хочет туда большой сайз засадить — в любом из этих случаев риск модуль будет обладать полной инфой и разрулит если всё будет не очень хорошо.

Далее что есть не хорошо и как определить, ну тут самый простой подход — набор проверок на опасность конкретных рисковых кейсов, тут чисто из опыта смотришь или опыт коллег. Тут два момента: надо отдельно превентивно смотреть всякие вещи (типа вот ударить много в тонкий стакан) и отдельно последствия мониторить, т.е. даже если у тебя не было паттерна на какой-то кейс и ты его не словил на лету и не предотвратил — ты быстро словишь последствия и примешь меры (робот примет сам — ну или не сам — в зависимости от уровня опасности, о которых выше писал) ну и т.д.

Может быть не очень много конкретики — это потому что у меня этого ничего нет и я глубоко не продумывал, но в будущем хотел бы добавить такой модуль.

Кстати ещё один подход к предотвращению или быстрому реагированию (в противовес или в дополнение к системе паттернов) — мониторинг аномальной активности — ну там среднее кол-во сделок за период и т.д., допустим если робот делал 7 сделок в день в среднем, на 5-й сделке за минуту можно и глубоко задуматься, а не сломалось ли чего)) — задуматься, опять-таки имею в виду алгоритмически задуматься).

soer, ну я не увидел нюансов этой траблы — набор был или ещё что, поэтому как отловить именно такой кейс — не смогу, естественно, подсказать.

По поводу первой секунды в 10-00, сто сделок на этой секунде и при резких движениях норма, значит, предположительно, это не норма при нерезких движениях, значит надо смотреть чтобы при нерезких не было много сделок. 

В общем это просто задача классификации — отличить аномалию от нормы, сможете отличить — сможете настроиться на это. Сложность связана с тем, что для разных стратегий нормы и аномалии разные.