Мой первый опыт алгоритмической торговли

Давно это было. В 2001 году осенью.
Я тогда еще совсем недавно познакомился с рынками, но черты наркозависимости уже приобрел.
Традиционно сложилось так, что все кто приходит в рынок с неким научным багажом за спиной, пытается этот багаж приспособить для построения высокоэффективной манирубки. Чтобы не просто деньги зарабатывать, а чтобы много и сразу. Не минула чаша сия и меня.

В ту пору традиционный технический анализ существовал где-то далеко от меня. Я не сильно им интересовался и не видел в нем большой необходимости. Хотя конечно зря, но понимание этого пришло потом, гораздо позже.

А тогда у меня были графики и была программа Метасток, которая позволяла строить и исследовать торговые стратегии.

Большинство рыночных неофитов считает, что круче их только вареные яйца. И единственно, что их волнует, это быстрее нагрести денег, пока лавочка не закрылась. Ведь с точки зрения неофита — рынки — это редкостная халява, с помощью которой деньги можно грести бульдозером. И главная проблема — нашить наматрасников для упаковки долларов. Потому что обычные мешки будут маловаты.

А уж неофиты от науки и программирования, те вообще по их мнению круче всех самых крутых (я из науки. если что).    :)

Но оставим крутизну в сторонке. 
Начал я строить стратегии, но что-то денег они не давали. Смотришь на график. Вроде должны давать. Запускаешь тест — не дают, а сливают и очень быстро.
Но потихоньку научился делать что-то не сильно сливающее, а кое-где даже зарабатывающее. В тестах и на истории.

И тут меня дернула нелегкая попробовать нелинейные алгоритмы торговли.
Месяца два возился и сваял конструкцию, которая на минутном графике за 14 дней из 10000 делала миллион (с реинвестированием).

С этой стратегией был мой первый крупный облом. Завел деньги на счет, 5 тысяч долларов. Мини и микролотов тогда не было. Минимальный объем лота 100000 базовой валюты. И слил в течение пары дней. С тех пор с большим подозрением отношусь к результатам тестов, которые показывают очень высокую доходность.