Обзор S&P500 Mon-Tuesday

Обзор  торговой сессии США в ПН. 10 Июля и подготовка к 11 Июля.

в ПН -Азиатские рынки показали позитивную динамику. +0.8%. Европа тоже к моменту открытия рынка США — показывала позитив +0.4%

Фьючерсы S&P flat.

Как я писал в предыдушем обзоре, волатильность остановилась в пятницу с удивительной точностью в Retracement 76.4% Фибоначчи. 

Поэтому я не без оснований ожидал просадку рынка в ПН и рост волатильности, хотя и допускал в первые часы торговой сессии позитивную динамику рынка и небольшой откат VXX (bull volatility ETF)  до уровней 12.85 (пред. закрытие 13.11)

Однако, после небольшой просадки до S&P =2422 рынок развернулся и дошел до 2432 , под влиянием нескольких позитивных факторов

1. нефть -разворот ++ нефтегаз США
2. Semicondactors SOX and NDX100 very strong.

Два этих весомых фактора оказались вполне достаточными, чтобы игнорировать слабость «вчерашних» лидеров — DJ Transports and Russell 2000. (вскоре эти индексы также отыграли негативное открытие и вышли в плюс ) И все же закрылись они очень волнительно! Показав в последний час значительную слабость.

Рынок достиг overbought, благодаря retracement(июньского обвала) SOX and NDX100.
$SOX 61.8%  next target 76.4% retracement
$NDX 50% Fibo retrament   next target 61.8% (именно эту цель я готов шорт, если движение вверх будет продолжено завтра) =5750.

VXX остановилась 100% retracement от взлета 12.00рм 3 июля (короткая сессия) прошл.ПН =12.65 

NDX Fibo 50% retrcmnt 60-min chart



SOX 61.8% Fibo retracement.  60min chart




Последние две недели рынок похоже устанавливает range NDX 5850-5600 и к экспирации думаю нас ждет 5750-5720 (средняя-midpoint)

S&P500 вполне комфортно чувствует себя на уровнях экспирации ИЮНЯ — 2431-2433. Это предположения.

Более конкретно, технический анализ показывает, что после вышеупомянутых retracements, да есть еще цель выше по Фибо upside 61.8% NDX, но маловероятно. Пора занятся уровнями ниже, но если все же мы прыгнем к 5750, то это будет мой шорт. (закрылись почти 5700)

Нефть жду на 42 с копейками. Нефть также краткосрочно overbought. НЕФТЕГАЗ сектор США — МАХ.Overbought. 

XLE жду на 63. (Brexit Low) now 64.25, June lows= 63.67, 63.47, 63.29

RSX (Russia) ETF, bullish trend Buy on the Dip strategy. Short term overbought.

TUESDAY- THURSDAY ожидаю снижение рынка США. и тест 2410-2416 S&P.
Надеюсь одновременно с поиском лоу по нефти 42.50, с этих уровней думаю мы можем увидеть ралли 1 month S&P500 до 2482 (August) and multi months OIL Rally.

Weakness of DJ Transports and Russell2000 Small Caps- беспокоит. Мониторим ситуацию.