Блог им. dolgo

Сколько стоит ОПЕК-риск.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие. 
★1
7 комментариев
Это нормальный риск. 1.1 очень часто ходит в дни, когда есть какие-то эконом.данные или какие-то важные новости. 
А для завтра можно ожидать более значимого свинга или движения в одну сторону. 1.3-1.4 легко. Так что каких-то особых феноменов тут нет. Близко к адекватности.
avatar
Lilith
Lilith, ходит конечно, но 1,1 можно легко отровнять и с хорошим плюсом остаться, если без гэпа. А вот 3-4, как в прошлом ноябре уже продавцов напрягут. Вскрытие покажет, в общем

avatar
Стас Бржозовский
А во сколько завтрашняя экспирация по опционам?
avatar
Dismal trader
Dismal trader, 18-45
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Риск стоил того, меня знатно попилило. Я был в проданном стрэддле с уровня 52, постепенно хеджировал дельту и на уровне 54.4 я захеджил всю внутреннюю стоимость сегодня утром и спокойно уехал на работу :). Отключил хэджер и поставил стоп приказы на уровне 52,80 (рассматьривал как маловероятное)… Приезжаю а тут такое :)… Хорошо, что объем маленький, но кому-то сегодня было очень больно.
avatar
Dismal trader
Dismal trader, стоил, да. так и не вечер еще
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Не гоже бежать за паровозом, но я уже чуть чуть куплен, думаю это будет дешевле :) и для нервов спокойней. Я как то пропустил их сборище, когда смотрел в календаре искал событие отмеченное 3 быками, а оно спряталось под двумя бычками :), я бы до греха не доводил, а узнал только вчера прочитав ваш пост.
avatar
Dismal trader

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★13 15 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 80 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 13 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 16 Круглые цифры
★2 53 Как США и Британия наседают на Россию в 21-м веке
+122 16 Круглые цифры
+108 30 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+109 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+95 51 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+87 2 LQDT Алибабаевич
+86 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+80 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+80 90 Увы, жду вторую мобилизацию
+73 73 Продавайте всё, берите доллары!
+72 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации

самые обсуждаемые сегодня

80к А не поторопились ли они с "орешником"?
56к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
48к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
44к Про доллар-рубль
32к Когда нормально упадём?
29к Поможем копеечкой?
24к Антивирусник используете?
21к Полюс растет против рынка, почему?
16к Круглые цифры
14к Про яичный кризис

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

14:58 0 Психическая атака...
13:41 0 Позиции на 25.11
12:14 1 Анализ рынка на неделю 25-29 ноября. Аргументы за рост рынка и против! Рубль! Газ, нефть, золото!
07:53 0 Нефть. Итоги недели.
00:55 0 Тимофей, когда уже дно по крипте?
00:11 3 Ну когда уже дно Тимофеево?
21:12 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:06 0 Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате.
20:05 0 📱 Яндекс оказался крепким орешком.
20:04 0 Трейдинг-Инвестиции|Обзор рынков
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430278 Иволга Капитал
+313994 Mozgovik
+111087 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28536 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн