Блог им. neophyte

SWT-метод. Упрощенный пример суммы волн.

SWT-метод. Упрощенный пример суммы волн.
Это всего три волны, причем детерминированные, гармонические. И их сумма с нулевой начальной фазой.
Всего в реале мы рассматриваем 7 волн, причем и периоды и амплитуды случайны, т.е плавает и частота и размах каждого парциального тренда. 


20 комментариев
Три экрана Элдера не проще?
Капитан Сильвер, конечно проще. График цены еще проще. Только проще чего?
P.S. Нет такого трейдера Элдер. Есть популяризатор. А у трейдеров другие фамилии.
Николай Скриган, а как подбираете нужные?
avatar
.i., никак не подбираю. Я расфильтровываю (разделяю) реальный рынок на составляющие его компоненты с разными частотно-временными параметрами и смотрю их динамику. Это задача анализа. То что реально есть в рынке здесь и сейчас, то и получается.
А далее, по поведению частей пытаюсь судить о поведении целого. Это синтез.
На рисунке три составляющих, полученные из графика цены, и их сумма. Это три тренда с разными темпами изменения цены. Каждый вносит свой вклад в график. На одних участках они движутся согласованно, на других в противофазе. Там где согласовано движение цены быстрее. Там где в противофазе — медленнее. Какая компонента больше по амплитуде, та перетягивает одеяло на себя.
Николай Скриган, все остальные детали или очевидны, или кажутся такими. Непонятно и выглядит ключевым как раз вот это деление на составляющие. Сумму гармонических наверное еще несложно разложить, по крайней мере откуда-то помнится что делают это со времен арифмометров, а цена то явно такой суммой не будет. На вашем сайте эта тема сходу на глаза не попалась.
avatar
.i., тонкая линия на нижнем графике — это сумма. Она в точности равна цене за вычетом трендов старших уровней иерархии, не представленных на этом графике. Кстати, судя по отличиям в графике цены и тонкой линии на рынке есть тренд с ростом, не показанный здесь :)
Компоненты не конструируются искусственно. Они не гармонические и не имеют жесткой наперед заданной структуры. Это то что содержится в самом графике. Они выделяются из графика цены, причем процедура разделения (фильтрации) именно таким образом, чтобы их сумма равнялась графику. Т.е. реализуется принцип декомпозиции.
Николай Скриган, а на СБ ваш анализ тоже волны покажет?
avatar
robomakerr, без разницы какой процесс делить. Структура СБ и рынка примерно одинакова.
Разница только в том. что в СБ спектр порождающего процесса — белый шум, а в рыночных присутствует корреляция, приводящая к персистентному или антиперсистентному поведению цены на отдельных участках рынка.

Делить можно все что угодно, но метод предназначен для процессов со спектрами типа 1/f^n, т.е для процессов с фликкер-шумом. Рынок к ним относится, и показатель степени n близок к 2.
Николай Скриган, 
«далее, по поведению частей пытаюсь судить о поведении целого. Это синтез.»
а у вас есть тест этого синтеза на OOS?
avatar

robomakerr, ?
«Пытаюсь судить» процесс в каждом случае уникальный. Хотя принципы его едины, но слишком много независимых случайных переменных. 
Если речь о жестком алгоритме, то некоторые фрагменты формализованной тактики реализованы в роботе, но там еще больше переменных, так добавляются риски, варианты по входам-выходам и т.п.

Для аналогии — это то же, что и графический анализ, только тренды определяются по другому.

Николай Скриган, 
да пускай уникальный, бог с ним) тест у вас есть? хотя бы на сотню-другую сделок?
avatar
robomakerr, вижу стандартное непонимание вопроса.
Можно также спросить про тест РСИ, стохастика, Ишимоку, МАКД и прочих индикаторов. 
Тестируются не индикаторы, тестируются стратегии на основе индикаторов.
Николай Скриган, 
я и спрашиваю, есть ли у вас тест хоть какой-нибудь стратегии. Вы же, полагаю, всё это изобрели для получения профита, а не чтобы постить красивые картинки :)
avatar
robomakerr, есть, но к теме индикаторов это не имеет никакого отношения. И если вы этого не понимаете, то объяснить это вам за пределами моих возможностей.
Разве что аналогию: вы просите что-то типа теста графического анализа трендов. Анализ есть, а теста нет. Можно делать тесты отдельных компонент, паттернов и т.п., коих несчетное множество. Не более.
Николай Скриган, 
анализ сам по себе не имеет смысла для трейдинга. Смысл появляется, когда на основании анализа открываются сделки.
Ок, вы сказали тест есть. А вы можете здесь выложить его результаты?
avatar

robomakerr, скажите это разработчикам индикаторов.
Выкладывать ничего не буду, это не по теме сообщения.

По вопросам разного рода тестов была масса отдельных публикаций. Специально для вас повторяться не буду.  Хотите — идите в блог, смотрите там.

Николай Скриган, 
пролистал страниц 10 по тегу SWT, ничего кроме «аналитики» там нет :)
ладно, не очень-то и нужно, до свиданья :)
avatar
Николай Скриган, 
процедура разделения (фильтрации) именно таким образом, чтобы их сумма равнялась графику

эта процедура у вас где-нибудь описана в общем доступе? )
avatar
.i., принципы описаны, процедура нет.
Также не описаны конкретные коэффициенты масштабирования фильтров при переходе от т/ф к т/ф.
А деньги то где?


теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW