SWT-метод. Упрощенный пример суммы волн.

Капитан Сильвер, конечно проще. График цены еще проще. Только проще чего?
P.S. Нет такого трейдера Элдер. Есть популяризатор. А у трейдеров другие фамилии.

.i., никак не подбираю. Я расфильтровываю (разделяю) реальный рынок на составляющие его компоненты с разными частотно-временными параметрами и смотрю их динамику. Это задача анализа. То что реально есть в рынке здесь и сейчас, то и получается.
А далее, по поведению частей пытаюсь судить о поведении целого. Это синтез.
На рисунке три составляющих, полученные из графика цены, и их сумма. Это три тренда с разными темпами изменения цены. Каждый вносит свой вклад в график. На одних участках они движутся согласованно, на других в противофазе. Там где согласовано движение цены быстрее. Там где в противофазе — медленнее. Какая компонента больше по амплитуде, та перетягивает одеяло на себя.

.i., тонкая линия на нижнем графике — это сумма. Она в точности равна цене за вычетом трендов старших уровней иерархии, не представленных на этом графике. Кстати, судя по отличиям в графике цены и тонкой линии на рынке есть тренд с ростом, не показанный здесь :)
Компоненты не конструируются искусственно. Они не гармонические и не имеют жесткой наперед заданной структуры. Это то что содержится в самом графике. Они выделяются из графика цены, причем процедура разделения (фильтрации) именно таким образом, чтобы их сумма равнялась графику. Т.е. реализуется принцип декомпозиции.

robomakerr, без разницы какой процесс делить. Структура СБ и рынка примерно одинакова.
Разница только в том. что в СБ спектр порождающего процесса — белый шум, а в рыночных присутствует корреляция, приводящая к персистентному или антиперсистентному поведению цены на отдельных участках рынка.

Делить можно все что угодно, но метод предназначен для процессов со спектрами типа 1/f^n, т.е для процессов с фликкер-шумом. Рынок к ним относится, и показатель степени n близок к 2.

robomakerr, вижу стандартное непонимание вопроса.
Можно также спросить про тест РСИ, стохастика, Ишимоку, МАКД и прочих индикаторов. 
Тестируются не индикаторы, тестируются стратегии на основе индикаторов.

robomakerr, есть, но к теме индикаторов это не имеет никакого отношения. И если вы этого не понимаете, то объяснить это вам за пределами моих возможностей.
Разве что аналогию: вы просите что-то типа теста графического анализа трендов. Анализ есть, а теста нет. Можно делать тесты отдельных компонент, паттернов и т.п., коих несчетное множество. Не более.

.i., принципы описаны, процедура нет.
Также не описаны конкретные коэффициенты масштабирования фильтров при переходе от т/ф к т/ф.