… достигла немыслимых пределов. Вот две картинки:
Первая — HV Si окном 6 недель (примерно время до мартовской экспирации). Вторая — двухнедельным окном (февральская экспирация).
Обращаем внимание на тенденцию, минимальные значения и последние значения.
Сегодня же охотники за тэтой легко раздавали и мартовскую и февральскую серии по 12- vol. Да и сейчас готовы.
факторы ушли… решение ЦБ РФ по ставке, NFP… заседание ФРС (в среду)
Что действительно парадоксально — вола февральских (vol 18) меньше чем мартовских))
на практике она почти всегда меньше, такую ситуацию как сейчас арбитражить надо бы… но это непросто.
но вола квартальных обычно ниже, это факт!
Первый пост по опционам сегодня!
AlexGood, безумно рад торговле опционами, на опционах я торгую не направленные позиции, с волой и вегой работать намного проще чем угадывать направление БА, для меня.
Волу тоже не прогнозирую, балансирую портфель купленных и проданных опционов по веге по ситуации, главная задача ее отбить, т.к. торгую в основном от покупки, а в продажу портфель завожу редко и не намного.
www.option.ru/glossary/strategy
Пока разбирался на реальном счету с опционами — ушли уже 6000₽. Печалит такой поворот, на демо конечно все хорошо выходит.
Дельту равняю по прохождению цены определенных уровней.