В ожидании черного(или белого) лебедя. Четверг-Пятница. S&P500. Нью-йорк

Статистика весьма противоречивая накануне выступления М.Драги, Трампа и Инаугурации Д.Трампа в пятницу к тому же опять выступает Йеллен.

Во-первых $SKEW Index (волатильности) CBOE или как его еще называют Индекс вероятности «Черного Лебедя» вырос почти до 20% шансов, что очень много и показатель 143.43 — является самым большим с конца Июня 2016г. BREXIT. Показатель превзошел — День Выборов в США 8 ноября. =141.

$SKEW-CBOE. 5yrs chart.


2. ETF PUT/CALL Ratio =227% очень высокое соотношение.много куплено PUTS

    TOTAL PUT/CALL = 107% тоже высокий показатель, тем более для наблюдаемого всеми боковика.

3. По опросам AAII (ассоциации инвесторов) быков 60% — наименьшее кол-во со дня выборов 8 Ноября.2016.
Все это происходит под аккомпанемент СМИ, главная песня- Трамп-Ралли IS OVER.
Необоснованный оптимизм и эйфория по их мнению.
NBC накануне сообщили открыто, что обещание 1-3 миллиарда инвестиций Автогигантов FORD, GM, TOYOTA в США вовсе не заслуга Трампа- что вызвало реакцию Д.Трампа назвавшего их Fake news.на Твиттере. Впрочем это уже политика.

4. Объем торгов в СРЕДУ, накануне, SPY — 51(million shares) сопоставим с объемом в последние дни декабря 2016гг (48-60million) и короткий день после Дня Благодарения = 38(million) — чрезвычайно низкий объем- все в ожидании.

Вероятность ложного движения( 2245? S&P)?, а затем SHORT COVERING,(S&P=2290,2300) ?? достаточно высока. Все ингридиенты есть.

Напомню, BREXIT и Выборы в США каждое событие дало движение 120 points .SP

P.S. Четверг.9.30АМ. ЛОТ. 10000 SPY 230 FEB 1st  CALLS @0.27  ASK  (Кто то уверен, что S&P будет выше 2300 к 1 Февраля) Bullish