Результаты алготрейдинга за ноябрь

Захаров Иван, это реальная торговля.

Сергей Сметанин, ГО обоих портфелей под лям, прибыль под сотню в месяц.
Всего в двух портфелях 97 систем.
Каждая из систем торгует небольшое число контрактов, например Ri 1 контракт, Si 2 контракта. Можно увеличить количество контрактов в 5 раз, результаты будут пропорциональными.
А можно увеличить количество систем (или портфелей) и количество средств в торговле. Эквити станет более гладкой.

Лупин Пастор, там речь не о тестере, а о роботе, который торгует портфель систем. А так же о способе отбора прибыльной торговой системы. А уж в каком программном продукте этот способ использовать ваше право. Изучите вопрос поглубже.

Лупин Пастор, в 3CBote есть ряд ништяков, которые вам никакой тс-лаб не сделает.

Sergey Pavlov, например

1. Есть генератор торговых систем.
Выбираешь тикер и количество индикаторов, которые будут в системе (например 2 индикатора). И генератор осуществляет тестирование всех возможных систем, состоящих из двух индикаторов. На выходе получаешь таблицу тестов и кучу картинок с эквити. Т.е. 3 тысячи различных систем за пару часов, остается выбрать интересные.

2. Изначально есть функция дивергенция на индикаторах, на ней получаются наиболее интересные результаты.

3. Изначально система создана на работу с портфелем систем.

4. Цена.

5. Не надо изучать программирование кубиков, большинство систем создается в несколько кликов мыши.

6. Прочее…

Sergey Pavlov, 
1. Это как игра «Сапер». Создавая свою систему в любой программе, начинаешь в слепую тыкаться в неизвестные клетки и развивать систему исходя из открытого кусочка поля. А 3CBot вскрывает все поле целиком и позволяет выбрать наиболее вкусные куски поля.
2. Ок.
3. Ок.
4. Бюджеты у всех разные.
5. Если в цифрах, то скажем для создания и запуска робота из двух индикаторов на разный таймфреймах, в 3CBot достаточно 10 секунд и 5 кликов мыши (плюс не нужно никакого изучения объектов из которых создается торговая система). Пока этот рекорд не побит. Тут наглядно: www.saturn-capital.info/sdelatrobota

Исполнение сигналов происходит по рынку. HFT на нем не сделать. На тестах отбирались системы со средней сделкой 0.4%-6.5%

Sergey Pavlov, нет, возможно появится в более поздних версиях. Пока такая задача не ставилась.

Антон Б, 
деньги в управление принципиально не беру по двум причинам.
1. Есть достаточно собственных средств (они сейчас под управлением других роботов).
2. Быть кому-то должным и объясняться с инвесторами мне не хочется.

Портфель представляет ценность в данный момент. Каждые три месяца его нужно перетряхивать. В декабре перед экспирацией буду генератором создавать новые тесты и вносить изменения в портфель.

EY, вы просто не умеете их готовить))))
Системы то открытые лежат по ссылкам, легко проверить в любом доступном вам тестере.
Если разбираться неинтересно, а только говна на вентилятор накинуть, то как говорит уважаемый Владимир Павлович Гусев — идите туда-то, и подкрепляет слово действием)))

Лупин Пастор, к квику подключается напрямую, либо через коннектор, если нужно подключить несколько ботов к одному квику.

Сергей Грошев, да в Сатурне. Коннектор сделаем, как только будет заказ под Смартком.

Антон Б, если торговать отдельный тикер, то будут существенные просадки. Сейчас в таких портфелях хорошо заметно какие тикеры хорошо торгуются, какие не очень. Например, в обоих портфелях вначале Br давал хорошие результаты и фьючерс на золото. Затем выстрелили Gz, Lk и GM. А вот Сбер большую часть времени сидел в убытках и только к концу второго месяца начал зарабатывать. Si и Eu сидят в убытках по понятным причинам. Ri тоже в убытках. Если бы я торговал только систему на Si, то результат был бы печальным. А так, большое количество тикеров и систем сглаживают эквити. Сейчас максимальная просадка в пределах 5%.

Сергей Грошев, все заявки исполняются по рынку, для фьючерса это максимальная и минимальная цена, для акций это несколько шагов цены. ХФТ этот робот не торгует, он расчитан на от нескольких сделок в день, до нескольких в год.

Сергей Грошев, посмотрите, там вверху тестера есть «таблица с котировками», под ней вываливающийся список. Выберите из списка например 15m_Ri или любую другую таблицу с котировками.

Сергей Грошев, у вас есть skype? Чтобы можно было онлайн посмотреть проблему.

sheffield, 
1. Зависимость equity от волатильности за прошлые годы не делали, но тема интересная, нужно будет подумать. Однако, во время роста волатильности на выборах Трампа, было хорошо видно как скакнула доходность (на картинках это скачок справа от вертикальной голубой черты) и этот рост продолжался несколько дней.

2. В целом верно, но трудно алгоритмически прописать, когда начинается тренд на рынке и когда заканчивается, чтобы 50 систем заменить на одну. Кроме того, эти 50 систем разбиты по десятку инструментов. И в результатах хорошо видно, что например Gz, Gd, Br, Mx отработали почти по всем своим системам с прибылью, а Si, Sr, Eu с убытком. Хотя год назад была бы обратная картина. Причем периоды прибыльности/убыточности для каждого тикера разные.
В результате сейчас максимальная просадка в портфелях -5%, в то время, как по отдельным системам в портфеле есть и -30% и -50% и вообще убыток. Поэтому заменить 50 систем одной трендовой пока не знаю как.

3. Имеется ввиду парный трейдинг и арбитраж? Ситауция следующая. Сбер-Сберпр в этом году ушел в просадку большую расчетной. Однако ГО позволяло держать позу и система вышла в плюс. По результатам года будет прибыль около +11% против +25-40% годами ранее. Повторюсь просадка была неприятная. Хорошо показал себя одноногий МХ +25% против +60% годами ранее. Остальные пары в этом году разлетелись, принеся убытки. Нужно подбирать новые закономерности.

Скорее всего Сбер свой рост феноменальный отыграл и эту закономерность (Sr-Sp) можно успешно торговать в 2017 г. МХ тоже.

Sergey Volnovoy, вы вероятно экономист, не разобравшийся в вопросе, либо притворяетесь экономистом)))
1. Где вы увидели цену 2500 р.?
2. Вы поняли, что продается конструктор, а не система? Если проще, то продается лопата, которая сама по себе 100 000р. не приносит. Для прибыли нужно еще уметь построить, систему, которая приносит прибыль. Те системы, которые я дал бесплатно, не более, чем демонстрация, что эта «лопата» работает. Эти системы работают здесь и сейчас, но большая часть, скорее всего, не будет работать уже в 2017 г.

Ну и насчет глупы, пока что глупым себя показываете вы. Если я ошибаюсь, покажите, где мы продаем робота за 2.5 т.р., который приносит 100 т.р., иначе говнотролль, не? И как говорит уважаемый В.П.Гусев — пойдете туда-то, с нажатием соответствующей кнопки. Гениальный человек Владимир Павлович! )))

Лупин Пастор, если рынок не изменится, то в 2017 году эти системы также будут работать. Но есть несколько причин, по которым я заменю систему в портфеле:
1. Система ведет себя не так как в тестах, а именно, просадка (в %, днях,...) превысила максимальное историческое значение.
2. Если в процессе генерации систем (например перед экспирацией фьючей раз в 3 месяца) выявлены новые более стабильные и прибыльные системы, то системы-лузеры в портфеле будут заменены на новые.

Лупин Пастор, последовательность такая:
1. Загрузчиком котировок получаю котировки за последние месяцы, либо беру котировки из БД робота 3CBot.
2. В конструкторе торговых роботов 3CTest я запускаю функцию генерации торговых систем (кнопка «Перебор индикаторов») для отдельно взятого тикера. В результате получаю порядка 3000 тестов различных систем (это при количестве индикаторов в системе равным 2 и количестве различных таймфреймов в системе равным 2). 
3. Данные о тестах находятся в виде таблицы и в виде небольших картинок эквити по каждой системе. Выбирать можно анализируя картинки или/и цифры в таблице. При выборе описанных здесь портфелей я ориентировался на картинки. Примерно это выглядит так:

По каждой системе: Слева картинка раннего периода (за предыдущие 3 года), справа картинка текущего периода. Если справа и слева картинки нравятся (например последний ряд, система LS+5+27), то закидываю ее в предварительный портфель.
4. Портфель прогоняю тестером 3CTest и из нескольких десятков систем оставляю 50 шт.
5. Робот после запуска начинает работать с новым портфелем.

Самое трудоемкое в этом процессе это пролистать 3000+3000 картинок и выбрать интересный вариант. У меня на один тикер уходит где-то час. Проще работать с табличными данными, фильтруя по параметрам, но отбор картинками получается более качественный.

Пояснения по картинкам: на картинке указывается годовая доходность и средняя сделка, это упрощает отбор.
LS+5+27 означает, что система работает в Long и Short и в ней идут 2 индикатора 5=пересечение 2х ма и 27=полосы Боллинджера. Разбираться в этой аббревиатуре не обязательно, т.к. это всего-лишь имя файла с картинкой, оно на работу никак не влияет.

Лупин Пастор, прогнать тесты 3000 систем за 3 года на 15-ти минутках занимает 10-18 часов. В декабре буду прогонять 11 месяцев, это потребует времени раза в три меньше. Если взять компьютер помощнее, можно ускорить процесс.
Количество индикаторов/правил входа выхода задается самостоятельно. Но я делаю перебор всех вариантов, где есть 1-2 индикатора, поэтому в моих системах только 1 или 2 индикатора. Можно задать перебор всех вариантов с количеством индикаторов до 3х включительно, но боюсь это не сильно улучшит результат, однако я такое количество индикаторов уже не переварю))

sheffield, да, по парам у нас выбор небольшой. Но и на америке, как я понял, в парах нет большой стабильности.
По поводу определение состояния рынка тренд/боковик, хорошая идея, осталось отработать технологию, это как-раз можно увязать с исследованием волатильности.
Если сделаю такое исследование, обязательно опубликую.

вова нещадим, кто такой pratrader?
И да, я не бизнесмен.