Блог им. Collapse

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Не публиковал это ранее. Но т.к. сегодня Ри разочаровал, то… сижу, грущу...

Поднял из старых исследований… (я ж программист)

таймфрейм | кол-во свечек | автокор. 1-го порядка | автокор. 2-го порядка

История фьюча RTS за 6 лет...

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Псевдослучайный Random

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Выводы:

  • в рынке присутствуют короткие тренды
  • цена постоянно разворачивается
  • автокор. 2-го порядка — на уровне шума (т.е. про спокойные длинные тренды — забудьте [они то есть, но не с нашим счастьем...])

PS:

  • автокорреляция была посчитана как приращение разностей геометрических центров свечей
  • геометрический центр = (high + low) / 2
  • high и low (соответственно и геометрический центр) имеют другое (кажущееся более стабильным) распределение, нежели (по факту) абсолютно случайные open и close
  • также были перепробованы все возможные таймфреймы и со всеми возможными сдвигами (например М3 как от 12:16:17 до 12:19:17 и т.д.)
★6
15 комментариев
-2
как можно считать индекс??? Индекс это совокупность эмитентов в него входящих. То есть вы взяли 100 и минус 100 50ти ликвидных эмитентов и выдали тут среднее. Стесняюсь спросить — у вас по эконометрике сколько было????.. А лучше другой вопрос — а она вообще была????
avatar
MOCKBA
+7
Albanetz, не выёбывайся и хуйню не пизди, против науки не попрешь.
avatar
Aero
Aero, сильно однако умные люди выражаются! ))) что уж мне тут делать с двумя классами ЦПШ? )))
avatar
Олежка Фартовый
+2
Albanetz, дописал: История фьюча RTS за 6 лет…
avatar
Multifractal
+1
Collapse, а фьючерс разве не суб финансовый инструмент? который в свою очередь является лишь хвостом у индекса? я просто к тому что как в прицнипе можно считать первый порядок и любой другой если у актива не одни рельсы а 50 ног? они двигаются не одновременно. или я чет не догоняю? это все посчитано ооооооочень относительно кмк.
avatar
MOCKBA
+2
Albanetz, не важно. Раз мы фьюч торгуем, то его и анализируем.
avatar
Multifractal
+2
ТиМ, 2-ой порядок уже заходит в минус.
avatar
Multifractal
+3
А кто сказал, что АКФ в логарифмах приращений цен стационарна?  Например, берем ряд
1000 единиц, 1000 минус единиц и 2000 1, -1...

Если посчитать корреляцию соседних значений по всему ряду, то получим нуль, а при расчете с «окном» 100 она сначала будет 1, потом линейно перейдет в -1. А корреляция с лагом 2 вообще будет почти 1 :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., не совсем понял Вас, но мне тут справедливо подсказывают, что:

«high, low — персистентные ряды и обладают автокорреляцией из-за метода построения даже на рандоме поэтому их использовать нежелательно»

А вот что использовать вместо них и не ясно… у свечи ведь больше ничего и нет…
avatar
Multifractal
+3
Collapse, использовать локальное отличие корреляций от корреляций в СБ
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., а что такое СБ?
avatar
Старик Рамуальдыч
+1
Старик Рамуальдыч, случайное блуждание
avatar
Sergey Pavlov
+1
Старик Рамуальдыч, случайное блуждание.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★29 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★20 13 Дюрация и риск процентных ставок
★7 9 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 14 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★5 9 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★5 12 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★4 59 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★4 61 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
★3 198 Как себе представляют экономику искренние коммунисты
★3 17 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+101 34 В защиту Газпрома
+92 59 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+85 20 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+67 13 Дюрация и риск процентных ставок
+57 11 История одной картины
+55 17 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+51 12 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
+51 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
+49 7 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?
+48 32 Панорама сегодня порадовала!

самые обсуждаемые сегодня

4к есть где нить копия блумберга? если нет не пора ли ее сделать, чтоб проклятые буржуи страдали

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн