Блог им. Collapse

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Не публиковал это ранее. Но т.к. сегодня Ри разочаровал, то… сижу, грущу...

Поднял из старых исследований… (я ж программист)

таймфрейм | кол-во свечек | автокор. 1-го порядка | автокор. 2-го порядка

История фьюча RTS за 6 лет...

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Псевдослучайный Random

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Выводы:

  • в рынке присутствуют короткие тренды
  • цена постоянно разворачивается
  • автокор. 2-го порядка — на уровне шума (т.е. про спокойные длинные тренды — забудьте [они то есть, но не с нашим счастьем...])

PS:

  • автокорреляция была посчитана как приращение разностей геометрических центров свечей
  • геометрический центр = (high + low) / 2
  • high и low (соответственно и геометрический центр) имеют другое (кажущееся более стабильным) распределение, нежели (по факту) абсолютно случайные open и close
  • также были перепробованы все возможные таймфреймы и со всеми возможными сдвигами (например М3 как от 12:16:17 до 12:19:17 и т.д.)
★6
15 комментариев
-2
как можно считать индекс??? Индекс это совокупность эмитентов в него входящих. То есть вы взяли 100 и минус 100 50ти ликвидных эмитентов и выдали тут среднее. Стесняюсь спросить — у вас по эконометрике сколько было????.. А лучше другой вопрос — а она вообще была????
avatar
MOCKBA
+7
Albanetz, не выёбывайся и хуйню не пизди, против науки не попрешь.
avatar
Aero
Aero, сильно однако умные люди выражаются! ))) что уж мне тут делать с двумя классами ЦПШ? )))
avatar
Олежка Фартовый
+2
Albanetz, дописал: История фьюча RTS за 6 лет…
avatar
Multifractal
+1
Collapse, а фьючерс разве не суб финансовый инструмент? который в свою очередь является лишь хвостом у индекса? я просто к тому что как в прицнипе можно считать первый порядок и любой другой если у актива не одни рельсы а 50 ног? они двигаются не одновременно. или я чет не догоняю? это все посчитано ооооооочень относительно кмк.
avatar
MOCKBA
+2
Albanetz, не важно. Раз мы фьюч торгуем, то его и анализируем.
avatar
Multifractal
+2
ТиМ, 2-ой порядок уже заходит в минус.
avatar
Multifractal
+3
А кто сказал, что АКФ в логарифмах приращений цен стационарна?  Например, берем ряд
1000 единиц, 1000 минус единиц и 2000 1, -1...

Если посчитать корреляцию соседних значений по всему ряду, то получим нуль, а при расчете с «окном» 100 она сначала будет 1, потом линейно перейдет в -1. А корреляция с лагом 2 вообще будет почти 1 :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., не совсем понял Вас, но мне тут справедливо подсказывают, что:

«high, low — персистентные ряды и обладают автокорреляцией из-за метода построения даже на рандоме поэтому их использовать нежелательно»

А вот что использовать вместо них и не ясно… у свечи ведь больше ничего и нет…
avatar
Multifractal
+3
Collapse, использовать локальное отличие корреляций от корреляций в СБ
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., а что такое СБ?
avatar
Старик Рамуальдыч
+1
Старик Рамуальдыч, случайное блуждание
avatar
Sergey Pavlov
+1
Старик Рамуальдыч, случайное блуждание.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★14 34 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★12 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★11 46 Открыл брокерский счёт на Кипре
★10 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★7 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★7 134 Ситуация на текущий момент
★6 12 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★5 41 Стоит всегда помнить эту истину
★4 22 Портфель долгосрочного инвестора почти на 17 млн рублей. Доходность 178 тыс рублей в месяц. Дальнейшие планы…
+246 134 Ситуация на текущий момент
+143 76 Индекс МБ на завтра
+125 73 Азия. Понедельник.
+123 41 Стоит всегда помнить эту истину
+119 37 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+93 25 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 143 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+77 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+64 47 Какой фильм смотреть в выходные
+62 42 X5: ЦБ создал кризис ликвидности, всем тяжело, будут банкротства

самые обсуждаемые сегодня

143к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
134к Ситуация на текущий момент
73к Азия. Понедельник.
46к Открыл брокерский счёт на Кипре
34к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
33к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
25к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
22к Портфель долгосрочного инвестора почти на 17 млн рублей. Доходность 178 тыс рублей в месяц. Дальнейшие планы…

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн