Блог им. Collapse

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Не публиковал это ранее. Но т.к. сегодня Ри разочаровал, то… сижу, грущу...

Поднял из старых исследований… (я ж программист)

таймфрейм | кол-во свечек | автокор. 1-го порядка | автокор. 2-го порядка

История фьюча RTS за 6 лет...

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Псевдослучайный Random

Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Выводы:

  • в рынке присутствуют короткие тренды
  • цена постоянно разворачивается
  • автокор. 2-го порядка — на уровне шума (т.е. про спокойные длинные тренды — забудьте [они то есть, но не с нашим счастьем...])

PS:

  • автокорреляция была посчитана как приращение разностей геометрических центров свечей
  • геометрический центр = (high + low) / 2
  • high и low (соответственно и геометрический центр) имеют другое (кажущееся более стабильным) распределение, нежели (по факту) абсолютно случайные open и close
  • также были перепробованы все возможные таймфреймы и со всеми возможными сдвигами (например М3 как от 12:16:17 до 12:19:17 и т.д.)
★6
15 комментариев
-2
как можно считать индекс??? Индекс это совокупность эмитентов в него входящих. То есть вы взяли 100 и минус 100 50ти ликвидных эмитентов и выдали тут среднее. Стесняюсь спросить — у вас по эконометрике сколько было????.. А лучше другой вопрос — а она вообще была????
avatar
MOCKBA
+7
Albanetz, не выёбывайся и хуйню не пизди, против науки не попрешь.
avatar
Aero
Aero, сильно однако умные люди выражаются! ))) что уж мне тут делать с двумя классами ЦПШ? )))
avatar
Олежка Фартовый
+2
Albanetz, дописал: История фьюча RTS за 6 лет…
avatar
Multifractal
+1
Collapse, а фьючерс разве не суб финансовый инструмент? который в свою очередь является лишь хвостом у индекса? я просто к тому что как в прицнипе можно считать первый порядок и любой другой если у актива не одни рельсы а 50 ног? они двигаются не одновременно. или я чет не догоняю? это все посчитано ооооооочень относительно кмк.
avatar
MOCKBA
+2
Albanetz, не важно. Раз мы фьюч торгуем, то его и анализируем.
avatar
Multifractal
+2
ТиМ, 2-ой порядок уже заходит в минус.
avatar
Multifractal
+3
А кто сказал, что АКФ в логарифмах приращений цен стационарна?  Например, берем ряд
1000 единиц, 1000 минус единиц и 2000 1, -1...

Если посчитать корреляцию соседних значений по всему ряду, то получим нуль, а при расчете с «окном» 100 она сначала будет 1, потом линейно перейдет в -1. А корреляция с лагом 2 вообще будет почти 1 :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., не совсем понял Вас, но мне тут справедливо подсказывают, что:

«high, low — персистентные ряды и обладают автокорреляцией из-за метода построения даже на рандоме поэтому их использовать нежелательно»

А вот что использовать вместо них и не ясно… у свечи ведь больше ничего и нет…
avatar
Multifractal
+3
Collapse, использовать локальное отличие корреляций от корреляций в СБ
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., а что такое СБ?
avatar
Старик Рамуальдыч
+1
Старик Рамуальдыч, случайное блуждание
avatar
Sergey Pavlov
+1
Старик Рамуальдыч, случайное блуждание.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★11 5 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 20 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+215 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 54 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+78 41 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

самые обсуждаемые сегодня

25к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
12к Про доллар-рубль
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
3к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
1к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн