По поводу закономерностей и системостроительство на их основе

Найдя некоторую закономерность ценового движения зачастую сталкиваемся
с малой частотой её появления.Буржуйский фондовый рынок  богат ликвидными инструментами и по этой причине можно  попытаться отслеживать (фильтровать) базар  на предмет поиска редких системных входов на широком
спектре бумаг.В идеале получим загруженный (работающий )депозит и высокую отдачу на связанные в сделке деньги.
На нашем фондовом с подобным подходом не прокатит.
По хорошему торгуем и техничен  практически только фьючерс на индекс РТС.
Что делать? Мой подход таков: разложить всё ценовое движение на отдельные сегменты, такие как боковик, рост, падение, консолидация, пробой, откат и т.п. ,  различные временные интервалы  и для каждого
сегмента создавать систему.В идеале торгуем портфель систем .
У меня портфель  систем для выше озвученного инструмента .
Ниже приведу скрин результатов одной из систем на данных с 2006 по 2012гг(15 мин).Торговля внутридневная, первые 30 мин. вне позиции..
Всё в пунктах.Начальный депозит 17000 пунктов (около 10500руб.), типо
ГО для одного контракта.Система лонговая.Начиная с середины 2008 торгует и вечёрку, по этой причине доходность с середины 2008 и по 2012
естественно выше.Проскальзывание и комиссия не учтены.По опыту торговли среднее проскальзывание на 10 контрактов 30-40 на круг.
С учётом выше сказанного имеем около 800 пунктов дохода (4.7%)в месяц на связанные 17000 пунктов на сделку или более 56 % годовых .
Имея хорошие показатели системы, в том числе вполне терпимый MDD
можно увеличивать количество торгуемых контрактов .
По всем годам показатели системы близки.Могу выложить скрины по годам.
Надо ?