Блог им. transmega

Недвижимость: прогноз (улучшенный)

Вчера провел небольшой research цен на московскую недвижимость (которая очень хорошо коррелирует с недвижимостью в регионах)...
1) народу не понравились графики с Painta, без шкал
2) возникла идея поделить на агрегат М2
3) возникла идея кинуть MA 200

Методику описывал вчера:
1. Берем индекс цен (рублевый и долларовый) с www.irn.ru/gd
2. Оцифровываем графики в getdata-graph-digitizer.com/ru/
3. Экспортируем в Amibroker.
4. Строим график, выбираем лог-шкалу/декарт
5. ТА

Недвижимость: прогноз (улучшенный)
Рис. 1: руб/м2, декартовы координаты


Недвижимость: прогноз (улучшенный)
Рис. 2:  Доллар за м2, декартовы координаты

С логарифмическими координатами не задалось, я посмотрел на них и они мне не понравились (кривые какие-то, с заступами, пробоями).

На М2 если поделить, то тренд выходит вниз, причем сильно вниз: М2 с 2000 года вырос в 50 раз, а цены на недвижимость в 10. Поэтому постить эту идею не буду.

Насчет бросить MA 200 — дневок ни у кого нет, поэтому 200 торговых дней — это примерно 9 месяцев.

Недвижимость: прогноз (улучшенный)
Рис. 3: MA 9

Из графика видно, сколько раз MA 9 давало неверные сигналы, поэтому даже не будем его рассматривать. Вам не видно, а я сравнил в нескольких местах — врет как Троцкий это ваш MA.


Выводы:
1) недвижимость в рублях имеет весьма малый запас ходу вниз (9-15%). После этой просадки ожидаю многолетний рост в рублях.
2) в долларах: в долларах запас хода побольше — может еще опуститься до 1700$ (минус 38% от текущих 2700$). Что вполне сходится с моими личными ожиданиями похода РТС на 500 и доллара на 91.
3) после означенных событий, ожидаю долгосрочный рост НА ГОДА.
4) тем, у кого доллары — сидите в них дальше. Купите квартиры, когда доллар будет 91. Тем, у кого нет долларов, но сомневались — а не продать ли мне лишнюю хату: уверяю, вы все профукали. Максимум что сможете извлечь — это 15%. Хотя… Продать сейчас недвижимость, купить доллары… 15% экономия вниз, 50% сделать на долларе (62 --> 95) и еще 15% упущенная экономия вверх — итого грубо говоря 80%. Но этот пируэт для особо бесбашенных.

Использованные материалы: www.irn.ru/gd/ + GetData Graph Digitizer + Amibroker.
Скачивайте оцифрованные исходники, кому лень цифровать: yadi.sk/d/0eG2NcbWuuwhP
★17
60 комментариев
Продать сейчас недвижимость, купить доллары… 15% экономия вниз, 50% сделать на долларе (62 --> 95) и еще 15% упущенная экономия вверх — итого грубо говоря 80%. Но этот пируэт для особо бесбашенных.

PS| В конце праздника «бывает салют».

avatar
Это было бы хорошо 80%, дас! Только вот продать-то фиг получится — дураков нет покупать по этим бредовым ценам.
avatar
Альберт Лебедев, бредовым ценам — это по слишком большим?
в декабре 2014го покупали с 10% наценкой к текущим, как горячие пирожки, море желающих было, квартиры уходили за 1 вечер.
сейчас на рынке провал, т.к. был безумный скачок спроса.
так же и с автомобилями, например. 
дело не в ценах. временно насытился спрос.
дальше зарплаты поднимутся на новый уровень инфляции рубля к баксу (это неизбежно), спрос и цены вернутся к среднему.

моё видение — нефть будет отрастать обратно. значит доллар к рублю уже не будет расти. цены на квартиры в рублях скорее всего будут стоять на месте после возврата к среднему — т.к. роста в экономике не предвидится. долларовые цены тоже поднимутся, т.к. они ещё сильнее отклонились от среднего.
avatar
ПBМ, В декабре 14 го хватали квартиры из-за попыток спасти сбережения рублёвые, поскольку за все последние годы народу внушили, что земля и квартиры — это те же деньги. Вы, что и в правду не считаете, что была проведена массированная акция по задиранию цен на недвижимость и отъёма средств у населения, загона в кредитное рабство через эту акцию? Лично я именно так вижу ситуацию. А, в 14 м. году, люди приученные, что недвижимость те же деньги с дуру вкладывались в неё, только их " забыли " предупредить, что земля и квартиры могут стать трудно реализуемы, и теперь мы видим, что народ как всегда одурачен. Доллары, Доллары и ещё раз Доллары!
avatar
Альберт Лебедев, ну такие массированные акции каждый год пучок. то массированная акция на соль, то на гречку, то на квартиры.
массированно засылают глупость в мозги людей, с вышек глупость ретранслируют, в роддомах особенно умным детям глупость под видом прививок колят, ага.

мне интересно, как вы связываете операцию, когда частник Петя добровольно отдал 10 млн за квартиру частнику Васе с «массированной акцией отъёма средств у населения»? что происходит в вашей голове в этот момент?
avatar
ПBМ, Раз вы ничего не поняли из сказанного мной — то я не намерен тратить на вас время  - это бесполезно.
avatar
ПBМ, это еще не всё. А как же 2е дно?
avatar
transmega, наверно всякое может быть. но для большого снижения и случиться должно что-то большое. будут ли тогда деньги на покупку недвижимости. захочется ли её покупать. и т.д. и тп.
если квартиры сильно подешевеют, то значит их по какой-то причине никто не будет хотеть покупать. шанс оказаться в счастливчиках, которые хотят дешево купят тогда, когда никто не хочет покупать вовсе — не слишком-то высок.

так было со сбером по 13 рублей. я читал Л. Морозова его вообще по 9 рублей покупала. 

так же происходит например сейчас — никто особо не хочет брать недвижимость. и она сравнительно дешевая. 

если взять аналогию со сбером. он падал долго. можно было купить по 20. обжечься на падении до 9. но сейчас-то сбер 150. 
avatar
что будет с недвижемостью в 2017 году после вступления в силу 214-ФЗ???
avatar
Seven_NY5, ТА все равно на законы
avatar
transmega, Сейчас продавать недвигу конечно нонсенс! Надо пересиживать дно
avatar
kbrobot.ru, внимание, обнаружено 2е Улюкаевское дно: 

avatar
kbrobot.ru, дно может затянуться на пару десятков лет)
avatar
Хорошие графики, спасибо! Херачить вниз ей еще долго)
avatar
Максимум что сможете извлечь — это 15%. Хотя… Продать сейчас недвижимость, купить доллары… 15% экономия вниз, 50% сделать на долларе (62 --> 95) и еще 15% упущенная экономия вверх — итого грубо говоря 80%. Но этот пируэт для особо безбашенных.- это для совсем безбашенных, учитывая что впереди зима. Поживут на улице, впечатлений на всю оставшуюся жизнь.
avatar
Свежий взгляд на недвигу! Спасибо за исследование.
avatar

Рис. MACD 9,5 $/м2


Рис. MACD 9,5 руб/м2

avatar
Водитель_Пафнутьича, как хотите:) Но лично я в индикаторы не верю, верю в наклонные каналы.
avatar
prntscr.com/cft3c6 
я бы по ругому интрапретировал график (столько аналитиков, столько и мнений)! Всем Удачи!
avatar
aper, аналогично +
avatar
+++
avatar
Сложно сказать, если будет общее улучшение, то лонг, ибо куда еще в рф деньги могут пойти?1 доходность такую надож на комто отбивать, а ее отбивать можно за счет самых н щих бомбай ко орые готовы вьезть на 30 лет в ипотеку ради своей собственной конуры, но тут вопрос что опять же нужны деньги а они появятся если нефть на соточку, а если нефть на 20 летна 5? Какой рост надвижимости тогда, еакие графики?)
avatar
Про МА 200 дневок нет, ну и что как я понял там на графике недельные свечки ну и возми период 200 недельный — всего 300 свечек — должно получиться. Хвост в конце мы увидим.
П.С. Сам вчера оцифровывал получилось 674 точки(с мин и макс) если надо могу отправить. Хотел еще RSI наложить.
И Еще МА брать период 9 ни чего не покажет слишком малый период статистически не верно.
avatar
Jkrsss, По твоему екзелю посчитал МА 200 получилось в районе 3100 -3200 идет средняя и мы ее пробили.
avatar
Jkrsss, уточняй, доллары или рубли анализируешь. Ну по разряду вижу, что доллары. Как ты подсчитал? вот последние 9 месячных баров 2502.41
2330.89
2354.20
2641.51
2465.41
2490.06
2490.06
2729.56
2732.56
avatar
transmega, У тебя в екзеле таблица где строка апроксимации — я взял сумму за 200 периодов (в нашем случае период неделя) и поделил на 200. и взял сумму за все 300 периодов и поделил на 300 — получил 

avatar
Jkrsss, «в нашем случае — неделя» — нет, это месячные бары. Принято за MA 200 брать дни. В месяце 22 торговых дня. Значит надо брать 200/22=9 месячных баров.
avatar
transmega, Принято брать дни — ну у кого то принято, у меня в аппарате мат. статистике :) используется тот временной период который наиболее приближен графически. в нашем случае 12 * 25 лет = 300  месяцев. Кстате да не недели а месяцы, что то я малось ошибся в ед измерения:)) Анализ тогда на месячном графике идет.
 
И потом 100, 200, 300… это всего лишь возможные(вероятные) области  решений(точек экстремума)
avatar
transmega, Я кстате советую написать irn.ru — пусть используют для написании статьи про оценку недвижимости в качестве автора или соавтора.
avatar
Jkrsss, там достаточно хорошие статьи написаны, вот, допустим, говорят тоже самое что и я (обнаружил только что): www.irn.ru/articles/39483.html
avatar
Друзья, это уже банально, посмотрите куда идет рынок рф сейчас)))))
avatar
nfrag_pain, пока вверх еще процентов на 10. Ну а далее обновлять лои десятилетние
avatar
График тупо повторяет график комодов, прежде всего жижи. Вот вам и ответ на ваши догадки и прогнозы. Будет грязь снова 145 будет снова и 6 штук за метр. 
Илья (if04), тоже считаю недвижимость в эти пару лет пассивом
avatar
Надо еще добавить апроксимированную кривую «прожиточного минимума и пересчитать все логарифмические значения о коэффициенту Эдисона, процентных тавок ЦБ за рассматриваемый период
avatar
Иван Петров, сделайте, пожалуйста. Примите эстафету. А мы почитаем. Я устал). Метку только сделайте «недвижимость», чтобы в поиске найти потом.
avatar
transmega, Скоро недвижимость никому не будет интересна)))
avatar
Иван Петров, есть хорошая английская поговорка. «Считают долго, значит неправильно». В этом топике наблюдается именно оно самое. «Горе от ума». Тогда как график 1:1 график жижи. Зачем извращаться с умножением сущностей, когда берется всем известный график жижи и анализируется любыми индикаторами. Если идем на 60-70, то недвига идет на 3-3,5к (грубо). Нужно упрощать задачи, а не усложнять. 
Михаил Сиражетдинов, Вот потому то коллега я и даю такие советы, автору
avatar
Иван Петров, так пометили бы с скобочках что это был стеб)). Кто вас знает, может вы серьезно говорили. На коэффициенте Эдисона возникла мысль, что стеб))
avatar
transmega, Это да, Эдисон и недвижимсть. да даже графики)))… это вряд ли, надо было Гаууса конечно писать, но быстрей бы раскусили)))
avatar
Михаил Сиражетдинов, я автор данного топика, и согласен с вами, что не нужно умножать сущности. По-сути я просто перерисовал прошлый топик, только оформил красивее. А эти МА, MACD это лишнее, я считаю. Ну раз народ просит, что ж — у меня оцифровка под рукой, мне не трудно. Долларовая цена понятно ходит за нефтью, а рублевая не совсем. Думаю, всем было интересно.
avatar
transmega, вам огромное спасибо за проделанную работу и интересную тему! Я считаю, таких тем на смартлабе крайне не хватает. 100500 постов местных жителей про анализ «сишечки» и «ришечки» порядком утомили. 
Москва идем $1000/m2 вторичка (в 99 было 600-700). Через $=120 руб. т.е.120 т.р/м2. Собственно Бирюлево и Капотня уже сейчас имеют такие цены
realty.rbc.ru/news/57cfd88d9a794753d8ffb7e5
осталось остальным спальным районам подтянуться. А главное это произойдет естественным образом через осознание того факта, что эта мегаплюха среди торфяников вдали от морей, дорог и прочей цивилизации — совсем не то место, где надо жить и работать уважаемым россиянам. Близость к Кремлю не дает достаточных оснований и силенок. Нужен свежий взгляд. В свое время по естественным причинам кончилась Киевская Русь, началась Владимиросуздальская, потом Московская с перерывом на Питер. Теперь нужно снова отвечать на вызовы времени.
Это раковую опухоль в окружении болот не прокормить.
avatar
Brassiere, подайте пример другим и, как вы выражаетесь,  «осознайте естественным образом» и покиньте «раковую опухоль» первым. 

Людей привлекает не «близость к Кремлю» (москвичи бывают около него раз в году, сопровождая друзей из других городов). Людям нужно качественное образование, медицина, уровень  транспортной инфраструктуры (вы пробовали сесть на автобус в Челябинске?), ну и уровень доходов само собой. 
Михаил Сиражетдинов, т.е.Челябинску Вы отказываете в возможности иметь качественную транспортную инфраструктуру? А в Новосибирске и Екатеринбурге совсем нет качественного образования и им тоже не положена нормальная медицина?
Вот с таким подходом Все в Москву мы Россию и просрем.
А над вашим предложением покинуть столицу я задумываюсь и серьезно.
avatar
Brassiere, я не премьер-министр и не губернатор. Это их работа. Я просто объясняю, почему прогнозы про падение цен в мск несбыточны. Точнее, быть-то может всё, но главный фактор тут мировая конъюнктура на сырье, а не степень осознания населением гнилости проживания на болотах.

В
ижу снижение до 160 000
Это будет точка G
После которой произойдет брожение в головах и пукнем резко вверх.
avatar
 

avatar
Черный Живоглот, про 160 000 соглашусь дно (это и есть мои 9-15% запаса вниз, если вы внимательно читали статью), но MACD на недельках, это я думаю некорректно, плюс брать последние 2 года. Смотрите шире — 25 лет. Тем более если вы про дивергенцию, то может быть и 3, и 4 горба с дивергенцией. Т.е. падать и падать еще (до 160 000 как минимум)
avatar
transmega, пробой нулевой линии на гистограмме это разворот трена
avatar
МОЛОДЕЦ!!! Аплодирую СТОЯ!!!))
avatar

теги блога transmega

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн