SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alex64
Роллировать или хеджить
- 18 марта 2016, 11:09
- |
Пришло время освежить картинку, которая получилась вследствие роллирования проданных коллов.
А также добавляю картинку с проданными коллами в то же самое время, которые хеджились фьючем:
Шаг хеджа 2500пт, 5шт. с одновременной продажей коллов следующего страйка, также по 5 шт.
Пока рынок растет ровно, без откатов, хеджирование фьючем имеет явное преимущество. Но только пока…
А также добавляю картинку с проданными коллами в то же самое время, которые хеджились фьючем:
Шаг хеджа 2500пт, 5шт. с одновременной продажей коллов следующего страйка, также по 5 шт.
Пока рынок растет ровно, без откатов, хеджирование фьючем имеет явное преимущество. Но только пока…
113 |
12 комментариев
откупать
- 18 марта 2016, 11:17
что откупать?
- 18 марта 2016, 11:19
Alex64, колы
- 18 марта 2016, 11:25
90 по ри все ровно с первого раза не пробьем, а если и пробьем то откат будет не хилый.
- 18 марта 2016, 11:35
На самом деле вопрос не в том, куда пойдем на 95-100 или на 80-75 и что при этом делать. Вопрос в эффективности 2-х разных подходов. Именно это я хочу проанализировать и при этом интересно мнение других опционщиков.
- 18 марта 2016, 12:07
Сижу я как то на пляже в Анапе а бабка несет кукурузу и кричит кукуруза кукуруза рядом сидят пузатые пьяные мужики играют в нарды одна тетка говорит можно мне кукурузу Бабка останавливается и спрашивает белую или желтую а один мужик как крткнет желтую и шашку со всей силы на доску поставил просто напомнило
- 18 марта 2016, 14:38
Профит от проданного опциона ограничен, убыток от позиции фьючерса, используемой для хеджа не ограничена. Мне кажется, здесь и ответ.
- 18 марта 2016, 16:15
Andy_Z, ответ такой, если в теории, т.е. если не предпринимать никаких действий. Другими словами не управляем позой. Но ведь так не бывает, на все изменения ситуации нужно как то реагировать.
- 18 марта 2016, 21:29
Alex64, Роллировать надо.
- 18 марта 2016, 21:37
)))) пока что там. где мы роллируем, результат не айс. Хотя и сам выступаю за этот подход. Будем посмотреть дальше.
- 18 марта 2016, 21:44
+1
покупку волатильности хеджи, продажу роллируй
- 19 марта 2016, 11:57
Хедж фьючем не меняет греков по стратегии ( кроме дельты). Ролл же меняет все греки. Но ролл достаточно затратен, особо перед экспирой. Пока далеко до нее, можно просто рехеджить фьючем.
- 19 марта 2016, 20:01
Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
05 июня 2026, 17:06
Курс рубля летом: ждать ли сюрпризов?
Рост вопреки прогнозам: с начала 2025 года рубль укрепился на 55%, хотя многие аналитики ожидали его ослабления. Теперь, когда Минфин...
05 июня 2026, 17:34
теги блога Alex64
- COVID-19
- QUIK
- Ri
- TAL Education Group
- акции
- БКС
- БКС брокер
- брокер БКС
- брокеры
- газ
- Газпром
- геополитика
- дивиденды
- ДЭНИ КОЛЛ облигации
- золото
- ИИС
- инвестиции
- инвестиции в акции
- комиссии
- коронавирус
- коррекция рынка
- Магнит
- магнит ао
- мобильный пост
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- НДФЛ
- Нефть
- Облигации
- опрос
- опцины Si
- опцион
- опцион Ri
- опционы
- Опционы RI
- опционы SI
- опционы си
- офф топ
- оффтоп
- падение акций
- Перевод акций
- психология
- Ри
- рынок
- рынок - взгляд
- санкции
- сбер
- сбербанк
- трейдинг
- фондовые рынки
- фондовый рынок
- фондовый рынок РФ
- фортc
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- хедж