Блог им. Snaiper

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

3. Находим разность между (динамику изменения котировок день/день

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

4. Настраиваем в экселе Data Analysis (Файл-параметры-надстройки-перейти-выделяем галочкой все пункты). далее во вкладке данные у нас появляется функция Data Analysis

5.Далее выделяем все колонки с разностью и нажимаем на кнопку Data Analysis

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

6. Следующим пунктом выбираем Correlation

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

7. И в итоге у нас получается вот такая корреляционная матрица

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

если будут вопросы, пишите их в комментариях
★105
56 комментариев
Как связан тайм-фрейм для взятия разностей при расчете корреляцонной функции с таймфреймом для парной торговли.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, советую брать тайм-фрейм 1D. Т.к корреляция будет более точной и менее динамичной
avatar
Не тинькофф
Sna777, Вы не поняли вопрос. Я спросил связи двух разных тайм-фреймов.
avatar
SergeyJu
Sna777, на 2 скрине вы какие данные вставляете? По опену, клозу?
avatar
IliaM
IliaM, по close 
avatar
Не тинькофф
Берете просто разницу цен  или логарифм разницы?
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, берем только разницу не логарифмируем, т.к массив данных не большой
avatar
Не тинькофф
0
фигня это все… все эти парные трейдинги и т.д. в момент перекрутки сидят парные торговцы и репу чешут… видел уже таких. порно-трейдеров. Единственный нормальный парный трейдинг это схождения дериватива и базы, но чтобы там заработать нужен кэрри-трейд. Если нет очень больших дешевых денег то ловить нечего.
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel, если у вас не получилось то это не значит что парный трейдинг плох. 
avatar
Не тинькофф
+2
Sna777, я даже торговать его не стал пробовать после тестов. Тесты я делаю годочков так за пять минимум. Понимаете любая корреляция должна быть крайне жесткой и очень важно понимать пике расхождений. Т.е. сценарий который может стать для вас неожиданным. Если вы это не закладываете… то будете сидеть и тупить… еще раз я такое уже видел. Вот когда года за три торгуя корреляции на реальных деньгах- вы заработаете показывайте график своей Эквити по стратегии и уже сверху демонстрируйте то что вы вон как умеете и на чем основано умение. 
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel, 6-ой год торгуем, результат устраивает. что касается ваших тестов, то там скорее всего у вас не учтены динамические параметры изменения спреда.
avatar
Не тинькофф
Pobeditel, то есть корреляцию надо смотреть в динамике, объединяя ТФ в макрофреймы, или просто плавающим окном в 1 год прогнать по пятилетке?
avatar
Гденьги ☭
+5
 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, отдельное спасибо за финальный рисунок =) а то у меня с фантазией и со вкусом слабовато. можно ещё формулы?
avatar
...
+1
есть, какие именно формулы вам прислать?
avatar
Не тинькофф
Sna777, не по корреляции, а по которым спред считаете, если это не коммерческая тайна конечно. хотелось бы тоже к парному трейдингу приобщиться. в интернете столько версий, но лажа какая-то получается, если брать разницу или отношение между ценой лукойла и Роснефти и т.д.
avatar
...
+1
есть, постараюсь в следующих постах осветить этот вопрос. 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, отлично, спасибо! буду ждать. а то прочел пару книг на буржуинском по парному трейдингу, лажа какая-то, проверял полученные знания в экселе на наших бумагах. много темных пятен. не клеится как-то. пару раз так вообще надо сидеть в глубоких просадках по обеим бумагам из пары. хотелось бы пример или разбор от практикующего специалиста.
avatar
...
+5
бесплатный совет на мильон рублей:
если вы строите корреляции на данных daily close T0/T-1 (не важно при этом какой глубины сам ряд данных), ваши сетапы должны реализовываться в течение daily!
потому что на глубине daily close T0/Т-7 или любой другой корреляции уже совсем другие! а многие считают T0/T-1, а потом начинают высиживать в позе инвестора неделями, повторяя мантру «они сойдутся, корреляция же-ж!!!»
avatar
Jonah
+1
Jonah, полезный нюанс, спасибо! а можно по подробней.
avatar
...
+2
есть, если по методике автора, то в п. 3 3. «Находим разность между (динамику изменения котировок день/день) — изменить глубину, и каждый день считать сегодня — n дней назад.
avatar
Jonah
Jonah, т.е. считать отношение = цена.сегодня / цена.N.дней.назад вместо цена.сегодня / цена.вчера?
avatar
...
+1
есть, да, по крайне мере сравнить разные N стоит
avatar
Jonah
Jonah, интересно, спасибо. посмотрю ещё посты автора по этой теме. подумаю над Вашим предложением, так же посмотрю ещё различные средние.
avatar
...
Jonah, вот опять я сначала написал http://smart-lab.ru/blog/313956.php#comment5354423
потом прочитал ваш коммент. 
avatar
Гденьги ☭
+4
Jonah, высокий уровень корреляции не гарантирует схождения спреда, да он если честно то в парном трединге не особо важен, самое главное большое кол-во реверсивных движений. 
avatar
Не тинькофф

Jonah, так а если они не реализуются в течении дейли?

Пробовали считать и торговать корреляцию daily close T0/Т-7 ?

avatar
Nepall
Nepall, мой комментарий в том, что на каком периоде считаем, на таком и торгуем, историческая корреляция T0/T-1 не обязана сохраниться в будущем и тем более воспроизводиться на другом тайм-фрейме; если не реализовалась — выход по тайм-фрейму
avatar
Jonah
Jonah, причем я думаю тут большой ньанс будет как считать корреляцию, если втупую семь дней, то во первых это больше недели т.к. у нас только 5 торговых дней, а во вторых будет как бы сквозное окно, может имеет смысл считать разницу понедельник -пятница?
avatar
Nepall
Nepall, можно не заморачиваться, считаем только торговые дни
avatar
Jonah
Помогите с экспортом котировок. У меня цена при любых настройках скачивания разделяется точкой, а не запятой. Может кто знает решение проблемы?
avatar
Максим Бондаренко
Максим Бондаренко, выделяйте все столбцы, нажимайте Ctrl+F, выбирайте вкладку заменить, далее точку меняете на запятую

avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, спасибо большое, не догадался я что-то
avatar
Максим Бондаренко
+1
Максим Бондаренко, как вариант — заменить символ в скаченном файле или заменить разделитель в своей системе
avatar
wyg
Максим Бондаренко, в языковых настройках виндоус поменяй разделитель целой и дробной части с, на .
тогда все будет работать без ручной замены знака.
avatar
Александр Муравьев
Sna777, Расскажите пожалуйста про способы торговли этого самого спреда. Читал, что вычитают из него скользящую и торгуют потом эту разность методом ступенчатого усреднения против тренда…
avatar
wyg
wyg, это как один из методов, более детально методы торговли буду рассказывать в последующих статьях. а пока можете посмотреть тесты некоторых пар на истории http://smart-lab.ru/blog/310800.php
avatar
Не тинькофф
в R это сделать гораздо проще )
avatar
evgen000
Для Итоговой корреляционной матрицы оформление (заливка, наименование столбцов и строк) редактировалось вручную?
avatar
Александр Иванов
Александр Иванов, да
avatar
Не тинькофф
Sna777, я не совсем понял, зачем 1 столбец, там где просто порядковый номер указан. Он же вроде больше ни где не фигурирует.
avatar
Александр Иванов
На UT есть раздел про парный трейдинг — статьи,, формулы и даже программа для парного трейдинга
avatar
ku4a Mala
Igor Ku4in, что такое UT?
avatar
Александр Иванов
+1
Александр Иванов, United trader utmagazine.ru
avatar
ku4a Mala
Igor Ku4in, спасибо за рекламу 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, не нужно ли для начала взять коефициенты  внутри каждой пары, тоесть сколько акций одной и другой бумаги берется для того что бы создать спред, а уже потому считать матрицу корреляции?
avatar
SL
SL, странный у вас подход. Коэффициенты никак не влияют на корреляции. Газ и газ*3 будут иметь одинаковую корреляцию по отношению к рассчитываему инструменту.
avatar
Не тинькофф
а где логарифмирование? 
продолжение банкета будет? 
хотелось бы статью про фильтры спреда. 
avatar
Ivor
+1
Ivor, хорошо, в скором времени опубликую. 
avatar
Не тинькофф
Sna777, Спасибо. Буду ждать! 
avatar
Ivor
+1
Ivor, продолжение публикаций по парному трейдингу http://smart-lab.ru/blog/314395.php
avatar
Не тинькофф
IliaM, необходимо приводить данные к общей дате. если у вас каких то данных не хватает, излишнюю информацию просто удаляете. 
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★16 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★8 140 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 27 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★7 20 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★6 118 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 198 Ситуация на текущий момент
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 7 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
+233 198 Ситуация на текущий момент
+214 140 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+147 118 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+140 5 И все же главное это правильно все объяснить
+112 69 Азия. Понедельник.
+110 26 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+107 27 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+105 13 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+97 20 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+91 46 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

198к Ситуация на текущий момент
144к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
140к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
118к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
97к Индекс МБ сегодня
86к Волгонефтяной разлив: два затонувших в Керченском проливе танкера вышли в море, нарушив все правила
80к Переживающим об инфляции
69к Азия. Понедельник.
46к Вывел деньги
43к 🤔 Многие вот ругают ЦБ за высокую ставку, но какие есть альтернативы повышению ставки?

Календарь: акции | экономика | облигации

16/12 CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб
16/12 РФ - встречи крупного бизнеса с Путиным
16/12 NKHP: закрытие реестра по дивидендам 17,12 руб
16/12 GEMA: последний день с дивидендом 2,7 руб
16/12 HEAD: последний день с дивидендом 907 руб
16/12 LKOH: последний день с дивидендом 514 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

21:53 9 Биткоин для лохов
20:36 0 И что вы там в этих Магнитах покупаете?
20:20 0 Падение Акций ММВБ! Льют всё! Дивиденды Лукойл, Хэдхантер, Северсталь. Ключевая ставка ЦБ будет 25%?
19:03 0 Алроса идёт вслед за рынком
18:49 0 Не взяли на работу :(
18:38 0 Роснефть
18:16 0 Газпром
18:04 0 Ткс Холдинг
17:59 0 ✔️ Сделка уже в работе.
17:54 0 🚢 НМТП идет по стрелочке.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+435246 Иволга Капитал
+324081 Mozgovik
+116936 Os_Engine
+98222 Tickmill
+63789 Т-Инвестиции
+62457 БКС Мир инвестиций
+33168 Финам Брокер
+29548 Норникель
+29256 LiveInvestingGroup
+25862 Just2Trade
Все компании

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн