Реальный результат проскальзывания ботов
1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги
проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку
имхо очень даже хороший резалт
2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее
число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход
мораль в том...
1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...
2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых...
3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...
4 т.е на российской бирже для меня гейм овер
пичаль
На празе2 с фьючами у меня так получается делать
Во правде говоря, мне больше интересно мнение vеs2010 как практика. Вступать в переписку с определением азов мне не интересно, да и нет особого желания ;-)
Чего? А не судьба хранить залог в баксах? тогда инфляция будет 2-3%
а.) на валютное ГО (от индикативного курса)?
б.) на бондовое?
з.ы. чет есть сомнения в правильности понимания: [размер позы] — ед.изм.? [расхождение..] - ед.изм.?
поясни, плз. — хотя по скринам и тексту — вроде- руб.
сейчас вроде давно уже нет этого правила, пинай брокера. ну а в день отсечки шортить в любом случаи не стоит, это накладно))
Есть и даже не от закрытия, а от рыночной цены. А вот овернайт что-то дороговат, 14% — средняя ставка по рынку.
ПС. овернайт на акциях -10%(тобишь брокер тебе должен платить за шорт).
Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
это заградительный тариф, по которому торговать будет только идиот. Реальная рыночная ставка на шорты: минус 10% годовых.
А шорты при падении на 3% не заппрещены, запрещено лишь ставить заявку на необеспеченную продажу ниже цены последней сделки.
Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
А какой российский брокер приплачивает за шорты?
Кто конкретно? Открытие, Финам, БКС, ВТБ24 и Церих не приплачивают, а берут от 10 до 18%% за овернайт необеспеченных позиций в бумагах.
Доступ получить легко, но это не для «физиков» с несколькими миллионами рублей и вообще не для «физиков», если конечно брокер не «подставит плечо» (а он без комиссии и для счетов меньше ХХ млн. руб. это делать не будет) и к тому же в том же РЕПО Вам еще и самому надо найти контрагента и не в последний момент, а заранее. Да и на чистый овернайт на этом рынке контрагента найти непросто.
Угу, попробуйте найти на 2 млн. руб. Газпрома овернайт.
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков
А что такое «логика на вход и на выход разные»?
Про большие позиции. Это проблема ликвидности, а не TsLab. Если дефолтной логики не достаточно, то нужно переходить к ручному набору позы. Либо ждать 2.0, там обещали реализовать добор.
Но я бы все же сделал набор позиции самостоятельно в жанном случае, потому что там нужно будет решать по ситуации, добирать или нет. Это от алгоритма сильно зависит.
Ну 70-80%% уже два с лишним раза больше 30%. Так что вполне приличное превосходство над комиссия+инфляция.
Ну да, добиться проскальзования в 0,02% на таком сайзе в России трудновато. Вот 0,1% выдерживает и в 10 раз бОльшие суммы при дродблении на 5-6 входов-выходов.
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.
привет гостям из будущего!
Только у вас получилось еще по-божески. Кажется там надо сразу закладывать 0,05% — c запасом.
Из софта лучше берите Амиброкер — он хорошо стыкуется с Квиком. И считает быстрее.
ТСлаб и прочий всякий ТМ это не есть гуд — эти парни так и не научились брать данные с Квика. Багов там не просто много а очень много. Хотя есть софт ( ОптионВоркшоп ) который это успешно делает работая по DDE c Квиком и не «залипая».
ГО в USD это тема. Но есть проблема, что бакс сейчас дорог.
Успехов!
Вышло что в среднем комисы составляют 10% от валовой прибыли. плюс ндфл. плюс срочный вывод, сбой, глюки. Итого надо готовиться к 30% издержек от вала. Вал естественно уже включает издержки по проскальзываниям.
И это на счете по последней колонке комисов. На неболших счетах вероятно все сильно хуже, так как комисы в разы выше.
А по фортсу да. Там в стаканах даже ловить нечего. Я торгую в том числе портфель ликвида ммвб. Торговал бы фьючи на этот ликвид, но там проскальзывание начинает стремиться к средней «грязной» сделке. Да и обьем.
Поцоны, не расходитесь, я еще сюда зайду.
средняя разная
на споте в одном комплекте систем выходит 0.3
на другом комплекте до 0.7
третий комплект тестируется там 0.2% но суперкраткосрок и можно нахватать плечей. по его поводу размышляю пока.
На фортсе (ри си евра) вообще вопросов нет, там все более менее прилично в плане издержек, но спот значительно диверсифицирует фортс поэтому без него никак
средняя 0.34% дродаун 5%… скрин ниже… имхо выхлоп мелковат
И ещё вопрос. Наверняка рассматривали фьючерс золота для диверсификации. Получилось ли что-то написать для этого инструмента с приемлемыми просадками?
1 в валюти комиссы большие и разбивка на том и тод неудобна
но как вариант...
2 в голде все неудобно… там считали что пересчет го в рубли кривой и тянет 10-20% годовых не в пользу трейдера...
имхо на рублевой бирже надо торговать рублевыми активами
входов будет по 50 в мес.
имхо там другие стратегии надо для HF
шорты тоже торгуешь? Вроде ты писал, что тогрговать их лучше по-разному
Потому и выгодными наверно кажутся системы с большим кол-вом сделок, Я среднесрок не торгую как-раз из-за фактора больших накладных расходов.
Имеет смысл при анализе проскальзывания считать по доллару и по евре отдельно, имхо...
У меня сейчас есть робот со средней позой в 1 день. Есть планы по средней позе на неделю. Так же хочу попробовать что-нить сделать с позой по 1-3 месяца. Есть ли у тебя опыт в торговле такими периодами? стоит лезть?
ПС. но ты и так за свои «псевдо 19 лет» так и не осилил разобраться в такой простой операции как репо. хинт: для шорта нужно взять акции в репо, а не дать .