Такое можно периодически увидеть и на ГМК (особенно), и на Лукойле, и на многих других ликвидных бумагах.
Просто понаблюдайте за открытием торгов, а особенно за первым тиком, по цене которого были сведены заявки предторговой сессии, и вы увидите, что это не редкость)
На ГМК бывало разница между ценой открытия (корректней будет называть ее не ценой открытия, а именно «первым тиком») и следующей котировкой составляла 5%.
Я не против каких угодно пред, после торговых сессий и аукционов, но зачем же их результаты приписывать параметрам основной сессии? В этом случае LAST — OPEN совершенно не характеризует поведение цены в течение дня.
Просто понаблюдайте за открытием торгов, а особенно за первым тиком, по цене которого были сведены заявки предторговой сессии, и вы увидите, что это не редкость)