Блог им. cerenc

Сломанная рука

    • 29 января 2016, 10:57
    • |
    • cerenc
  • Еще

При рассмотрении возможностей прогнозирования по априорным вероятностям приводят пример сломанной руки, смысл которого в том, что если прогноз сопряжен с каким-то форс-мажором, то картина, естественно будет меняться.

 Применительно к фонде, вопрос лишь в том, является ли, к примеру,  заседания ФРС – сломанной рукой.

При очевидном » да «,  ответ скорее « нет «, так как,  к примеру,  канал регрессии на соответствующей продолжительности, учитывает эти события.

 Тем не менее, календарь на 2016 год. 

1. Федеральная резервная система США (Federal Reserve, Fed).  

 15-16* марта, 26-27 апреля, 14-15* июня, 26-27 июля, 20-21* сентября, 1-2 ноября, 13-14* декабря.

Результат заседания становится известен в 14:00 EST (Нью-Йорк) в день заседания (либо во второй день, если заседание проходит в течение двух дней).

 (*) – заседание будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов и пресс-конференцией Председателя ФРС.

 Протокол прошедшего заседания Комитета (Minutes of meeting) публикуется через три недели после данного заседания.

 2. Банк Англии (Bank of England, BoE)

 4 февраля, 17 марта, 14 апреля, 12 мая, 16 июня, 14 июля, 4 августа, 15 сентября, 13 октября, 3 ноября, 15 декабря.

 3. Европейский центральный банк (ECB)

 решение о кредитно-денежной политике: 10 марта, 21 апреля, 2 июня, 21 июля, 8 сентября, 20 октября, 8 декабря.

 

★2
Дружище, вас всегда читать очень приятно но часто после прочтения возникает мысль: что же я пил вчера — пару бокалов шардонэ или все таки авиационный керосин?
avatar

Дар Ветер

Дар Ветер, 
вполне Вас понимаю, тем более, что и сам не всегда могу вспомнить…
avatar

cerenc

если я что-либо в чем-либо понимаю ©, то априорное распределение вероятностей приращений самой цены включает в себя «периодическое» появление сломанных рук/ног, выбросившихся с крыши финансистов и прочих пернатых черного цвета :)
Так как время заседаний известно заблаговременно и проходят они регулярно, то сам по себе этот момент не является каким-то исключительным событием в рынке. То есть не может однозначно считаться форсмажором. Но потенциально любой момент торгового дня может содержать в себе событие разряда черного лебедя и момент объявления ставки ничем не хуже и не лучше любого другого момента.

А канал регрессии черных птиц учитывает, да. Канал линейной регрессии вообще может учесть все что хотите, даже экспоненту может, если взять выборку побольше… среднеквадратичное только вырастет, делов-то :)

P.S. за даты спасиб, пришпилю над монитором
avatar

eagledwarf


теги блога cerenc

....все тэги



2010-2020
UPDONW