В чем прелесть недельных опционов.

Как уже сообщал в своем предыдущем топике: smart-lab.ru/blog/272162.php (Астрологические опционы), я занялся экспериментами на американском рынке опционов, в частности недельками. До реальной торговли не дошел, хотя 1 000 usd уже на счет брокера Чикаго забросил.
Для примера предлагаю рассчитать на демо калькуляторе пример покупки пута на FB (фейсбук).



Текущая цена данного инструмента на рынке ETF = 87.20 usd. По маркету (по рынку) ближайшей недельной серии SepWk2 (с 4.09 по 11.09) стоимость 1 лота PUT составляет 175 usd + 14.95 (комиссия моего брокера). Если допустить прогноз, в данном случае, не астрологический (по FB гороскоп еще не изучал), что в интервале до экспирации акция упадет с 87.20 до 85.25, что вполне реально — эта позиция достигнет безубытка (без учета комиссии).

Если цена упадет до 65.25, что важно, никак не позднее 11-го сентября (это вопрос к астрологии, иначе опционная рулетка), то расчетная прибыль показывает +2 000 usd или +1 142 %.

Профиль максимального риска заранее известен 175 + 15 = 190 usd, а потенциал возможной прибыли всего за неделю = 2 000 usd. То есть, 1 к 10. Визуальный пример это ясно показывает. Кстати, на американском рынке достаточно акций, которые даже за один день выстреливают, как вверх, так и вниз + — 10 %.

Вот и просветились на эту тему. Осталось дело «за малым», к уже имеющимся моделям (чисто трейдерским) дополнять астрологические расчеты.

Кстати, индекс SP500 я рассчитываю астрологически достаточно стабильно, от 80 %. Скоро начну «недельками» SPY тренироваться, конечно на реальных деньгах. Немного расстраивает, что при стартовом бюджете 1 000 баксов на счете, 1 лот спайдера (SPY) забирает больше, чем FB. Но это поправимо со временем… Главное, убедился, что данное направление (недельки) астрологически — самое перспективное.

PS
если у вас появились вопросы, комментарии, дополнения и улучшения… пишите…