Блог им. Veter

ИНЦИДЕНТ USDRUB_TOD

    • 04 марта 2015, 23:18
    • |
    • Veter
  • Еще
Детально разбираю ситуацию во время инцидента с инструментом USDRUB_TOD от 27 февраля, когда трейдер вызвал колебания курса доллара на ± 5 рублей и слил за 7 минут около 400 млн рублей.

По микросекундным отметкам в ТВС легко восстанавливается размер сделок, проведенных трейдером в моменты пролива стакана. Эти супер сделки шли так (в лотах): -46 925, +40 000, +26 951, +23 925, -47 000, +60 660.

Эта информация интересна сама по себе. Но еще я полагал что как раз такого размера заявки трейдер и кидал по рынку.

Но сейчас поразмыслил и понял что не все учел. Стакан то, судя по всему, в моменте был опустошен полностью. Так что после опустошения стакана могла оставаться неисполненная часть заявки трейдера, которая тут же «снималась», так как заявка «рыночная».

Но точный размер посланных заявок тоже интересен. Для точного восстановления нужен лог всех заявок за эти 7 минут. Мой робот к сожалению такого лога не ведет. Но вроде как данные публичны. Может они доступны где на серваках биржи.

Роботописатели, кто в теме, подскажите где их скачать, чтобы не рыть долго. Или поделитесь если сами лог сохранили.

Желателен снапшот стакана перед колебаниями и полный лог за эти 7 минут.

Если кто то уже это дело извлекал, можете озвучить размеры этих 6 заявок в логе.

Но полный лог мне все равно пригодится.
★9
52 комментария
Надоел! Когда наконец у тебя отожмут деньги.
avatar
bailamn, хотите поговорить об этом? )
avatar
Veter, на Смарт-лабе обманывать нельзя, а-то
avatar
2153sved, а чем я вам не угодил?
avatar
Veter, я думаю Вы всё придумали
тут 27 000 человек пусть 1000 каждый день присутствуют, и кроме Вас никому!!!, не находите это странным?
avatar
2153sved, ну и думайте дальше )
avatar
Veter, главное, чтобы концовка была!
avatar
Veter, а у вас какой брокер был?
avatar
Veter, smart-lab.ru/blog/239509.php
вы про это?
avatar
2153sved, я ты главный тролль его постов что ли?
avatar
avatar
если у тебя просят вернуть деньги-отдай половину
это нормальная практика для фортса, по крайней мере ранее так было
некоторые уроды не возвращали… типа трояка и кита(помню)но жизнь их наказала
и закрой тему уже
avatar
mitrych, да плевать на деньги. кому тут нужны деньги. )

а вот разобраться что было думаю алгоритмистам и HFT будет интересно
avatar
mitrych, правда? да что ты говоришь? я сегодня 150 000 р потерял, к кому обратиться, чтобы мне вернули половину?
avatar
ice_iceberg, ))))))
avatar
если ошибка была -обратись на биржу, все вопросы решаются
avatar
mitrych, конечно ошибка была! Я думал цена вверх пойдет, а она вниз пошла, в итоге минус на счете, да ещё проскальзывания.
avatar
ice_iceberg, в суд на биржу за манипулирование и пустить их по миру!
ice_iceberg, это вам не на биржу, это к кукловоду в Ри
Но он не отдает(((
avatar
ice_iceberg, ахаха, дай пять )
avatar
ice_iceberg, !!)))))
avatar
mitrych, ничего не решается. все деньги ветер спер.а он бегает быстрее урагана
mitrych, вот п""«еть не надо только

тройка всегда возвращала и не 50%, а 100% из того что удавалось в таких ситуациях хватануть и требовала того же от других. кто не возвращал — закрывали лимиты и т.д.

за „физиками“ тогда прятался БКС на опционах бывало и вроде кит да.

но в старые времена на рынке все друг друга знали, сейчас другая история, про возвраты можно забыть скорее всего.
flipper, мы вообще то знакомы)
я лично сталкивался в опционах
правда дела давно минувших дней, это еще до 08 года
обычная ошибка-перепутал в заявке обьем и цену
Порядок естественно обычный… звонок на биржу, пользуясь личными связями.Там сначала они сами разговаривали с контрагентом, потом с неохотой называли его мне.И я уже сам звонил на деск и разговаривал с трейдерами и начальством.
Мы сейчас опять пойдем по кругу, и не беси меня)а то сейчас многое навспоминаю

и как Трояк рисовал цену экспирации(еще по старым правилам)хренача в РТС по 5-м оферам во всяких сургутах и сберах… забирая по 100 лотов, но зато рисуя РТС в космос.У меня отбирали денег таким леваком, причем сами же лупили по моим заявкам в РТС… Я вам-ок, заберите у меня 5 т… они-не… нам токлько 100 бумаг.
Так что давай не начинай, пушистых на рынке нет
Да, и вы ошибались… и вам возвращали-я знаю
у меня к тем же КИТам претензий поболее
avatar
mitrych, на фьючерсах мы всегда все возвращали и на акциях тоже. опционы не уверен, но там баланс явно не в сторону деска если все ошибки посчитать:)

flipper, я писал строго про опционы… были конфликты с твоей бывшей конторой и с Китами… с теми то и по фьючам, до сих пор кстати история аукается))Пригласили тут меня последние… пообщаться на предмет сотрудничества, точнее его возобновления-а у меня пепел Клаасса стучит в сердце©
фамилии тех с кем общался в обоих конторах называть не буду, это некорректно.Но руки им никогда не пожму
avatar
flipper, причем мне то не хамили, но типа это ваша ошибка в опционах… мы типа все что у вас купили и уже продали(что в целом правда, маркетос принял и потом после зафиксился об рынок)и нам уже ничего не вернуть… ааа))или выдумывали что они просто были брокером а это был их клиент)И насчет того что все друг друга знали-это не помогало, хоть я на рынке с самого начала и Роман Горюнов для меня до сих пор Ромка))
Это же физик, его можно прокинуть, видимо так считали они
avatar
mitrych, Это же физик, его можно прокинуть
Ого, так Вы физик, и на свои торгете. Круто. Судя по постам, всегда думал, что на деске сидите.
avatar
У меня ведутся логи стаканов. Наверняка там и этот TOD есть.
Счастливый Конец, какой протокол, какой фид?
avatar
Veter, текстовый файл, формат простой, вот пример

10:00:32.360 «10\t61.75\t0\t0\t0\r\n7\t61.76\t0\t0\t0\r\n100\t61.77\t0\t0\t0\r\n500\t61.791\t0\t0\t0\r\n541\t61.8\t0\t0\t0\r\n570\t61.81\t0\t0\t0\r\n150\t61.82\t0\t0\t0\r\n1045\t61.822\t0\t0\t0\r\n10\t61.823\t0\t0\t0\r\n500\t61.84\t0\t0\t0\r\n50\t61.841\t0\t0\t0\r\n122\t61.85\t0\t0\t0\r\n200\t61.851\t0\t0\t0\r\n50\t61.852\t0\t0\t0\r\n1045\t61.854\t0\t0\t0\r\n200\t61.855\t0\t0\t0\r\n100\t61.859\t0\t0\t0\r\n20\t61.867\t0\t0\t0\r\n500\t61.88\t0\t0\t0\r\n500\t61.9\t0\t0\t0\r\n0\t61.93\t50\t0\t0\r\n0\t61.939\t200\t0\t0\r\n0\t61.97\t50\t0\t0\r\n0\t61.971\t200\t0\t0\r\n0\t61.985\t100\t0\t0\r\n0\t61.99\t20\t0\t0\r\n0\t62\t515\t0\t0\r\n0\t62.05\t13\t0\t0\r\n0\t62.095\t2\t0\t0\r\n0\t62.1\t260\t0\t0\r\n0\t62.11\t3\t0\t0\r\n0\t62.14\t10\t0\t0\r\n0\t62.148\t4940\t0\t0\r\n0\t62.149\t50\t0\t0\r\n0\t62.15\t734\t0\t0\r\n0\t62.17\t2\t0\t0\r\n0\t62.18\t30\t0\t0\r\n0\t62.19\t44\t0\t0\r\n0\t62.199\t100\t0\t0\r\n0\t62.2\t20\t0\t0»

объем покупки; цена; объем продажи; мой объем покупки; мой объем продажи

последние два значения можно игнорировать.
Ну то есть это классический стакан с ценой и лотами.
Счастливый Конец, нет, кидали рыночные заявки. Они отъедают стакан, но сами в стакан не становятся. в таком логе стаканов их нет. я имел в виду полный лог заявок. еще называется Full order log
avatar
Veter, вы сами написали «Желателен снапшот стакана перед колебаниями и полный лог за эти 7 минут.», дело ваше, сами не знаете чего хотите.
Счастливый Конец, снапшот стакана, а затем полный лог заявок. без снапшота стакана на основе только полного лога за 7 минут, последующие стаканы не восстановить. а они мне тоже интересны.

так что я знаю чего хочу )
avatar
Агрегатор, да, уже нашел
moex.com/ru/orders?historicaldata
avatar
www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/ — история стакана и лента. Формат для реплеев в QScalp, спецификация здесь — www.qscalp.ru/store/qsh.pdf
avatar
а блин, там нет спота валюты
avatar
bstone, тут нет USDRUB_TOD
avatar
Veter, есть в экселе yadi.sk/i/igmj-s2xfAaPG
avatar
Ты все переживаешь, что не заработал на этом. Отбрось и ищи новые иглы. Выпей успокоительного и начни с нового листа день. А то свихнешься на этом ляпе! )))))
avatar
crazyFakir, спасибо!

Но преодолев лень и запросив гугл, гугл вас опередил )))
avatar
:-D
Отлично, продолжайте:)
А что мешает переговорить с ним? Через третье лицо хотя бы, чтоб не палиться.
avatar
shprots, я не веду переговоры с братвой, отморозками, организовавшей банк
avatar
Не надоело? Все уже поняли, что по тебе паяльник плачет
avatar
GHJK, я где то в посте плакался про свои деньги?

Вам не интересно что было когда доллар скакал +- 5р и трейдер слил деньги?

Не интересно — так и идите дальше. Вас тут никто не держит.

А мой ответ таков.
Не надоело. Мне интересно.

Может и вы научитесь зарабатывать на сливах других, если научитесь анализировать такие события. Но если вам не надо — то не надо.
avatar
Veter, да ты одно да потому мусолишь.
avatar
GHJK, два. один в жопу. другой в рот.чтоб много не базарил
FullOrdersLog это чисто фортсовая вещь. На ASTS его нет.
Из того, что я знаю, максимально детализованные данные-это поток orders FAST шлюза. Он дает информацию по стакану в разрезе каждой заявки, но это не лог заявок. К примеру, рыночной заявки там не найдете, а если лимитка частично исполнилась при выставлении, то найдете лишь ее остаток.

Возможно, устаревший шлюз (TEAP) дает больше инфы, но на СЛ вряд ли подскажут. Это надо спрашивать на forum.moex.com
avatar
По этому инциденту Энергобанк уже подал иск на 470 лямов и деньги по решению суда заморозили у брокеров quote.rbc.ru/topnews/2015/03/13/34328655.html
avatar

теги блога Veter

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн