04 марта 2015, 23:18
ИНЦИДЕНТ USDRUB_TOD
Детально разбираю ситуацию во время инцидента с инструментом USDRUB_TOD от 27 февраля, когда трейдер вызвал колебания курса доллара на ± 5 рублей и слил за 7 минут около 400 млн рублей.
По микросекундным отметкам в ТВС легко восстанавливается размер сделок, проведенных трейдером в моменты пролива стакана. Эти супер сделки шли так (в лотах): -46 925, +40 000, +26 951, +23 925, -47 000, +60 660.
Эта информация интересна сама по себе. Но еще я полагал что как раз такого размера заявки трейдер и кидал по рынку.
Но сейчас поразмыслил и понял что не все учел. Стакан то, судя по всему, в моменте был опустошен полностью. Так что после опустошения стакана могла оставаться неисполненная часть заявки трейдера, которая тут же «снималась», так как заявка «рыночная».
Но точный размер посланных заявок тоже интересен. Для точного восстановления нужен лог всех заявок за эти 7 минут. Мой робот к сожалению такого лога не ведет. Но вроде как данные публичны. Может они доступны где на серваках биржи.
Роботописатели, кто в теме, подскажите где их скачать, чтобы не рыть долго. Или поделитесь если сами лог сохранили.
Желателен снапшот стакана перед колебаниями и полный лог за эти 7 минут.
Если кто то уже это дело извлекал, можете озвучить размеры этих 6 заявок в логе.
Но полный лог мне все равно пригодится.
По микросекундным отметкам в ТВС легко восстанавливается размер сделок, проведенных трейдером в моменты пролива стакана. Эти супер сделки шли так (в лотах): -46 925, +40 000, +26 951, +23 925, -47 000, +60 660.
Эта информация интересна сама по себе. Но еще я полагал что как раз такого размера заявки трейдер и кидал по рынку.
Но сейчас поразмыслил и понял что не все учел. Стакан то, судя по всему, в моменте был опустошен полностью. Так что после опустошения стакана могла оставаться неисполненная часть заявки трейдера, которая тут же «снималась», так как заявка «рыночная».
Но точный размер посланных заявок тоже интересен. Для точного восстановления нужен лог всех заявок за эти 7 минут. Мой робот к сожалению такого лога не ведет. Но вроде как данные публичны. Может они доступны где на серваках биржи.
Роботописатели, кто в теме, подскажите где их скачать, чтобы не рыть долго. Или поделитесь если сами лог сохранили.
Желателен снапшот стакана перед колебаниями и полный лог за эти 7 минут.
Если кто то уже это дело извлекал, можете озвучить размеры этих 6 заявок в логе.
Но полный лог мне все равно пригодится.
Все Верно, Зашортили, в понедельник по 3650р откупаем)
«Ездуйте к хохлам, петухи гальские»
22:04
ндпи, дивы, турецкий хаб намерение, Сила Сибири 2 с ценой все не так, аномальная теплая зима в европе, проблема с газовозами. А металлурги и без дивов иксанули
21:57
........, ципсошник, я удивляюсь, ты хочешь, чтобы мы по вам ЯО жахнули и вы горели в ядерном аду, только ради того, чтобы Байден сказал, «Я же говорил, что Путин нехороший человек и он это доказал...
Биржа это полноконтактный вид спорта.
21:57
Я закупаюсь сейчас полетим на их сомолетах.
21:55
greedy_gnom, как неожиданно видеть на смартлабе цитаты из литературы такого уровня!
Дмитрий Аз, откат за потерянное имущество на загнивающем западе
Дмитрий Первый, yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fimpf%2FGFEes6e2uL-SMxNcDoAk2KYeiN0OYnyfHzoy5w%2FpgtzZz5Weok.jpg%3Fsize%3D554x604%26quality%3D95%26sign%3Da75254c3...
Napco, В Газпроме уже второй год основная идея — это закрытие дивидендного ГЭПа.
И у Новатека на 1757 ГЭП тоже не закрыт (тогда чуть не дотянули), как и на 1365.
тут 27 000 человек пусть 1000 каждый день присутствуют, и кроме Вас никому!!!, не находите это странным?
вы про это?
это нормальная практика для фортса, по крайней мере ранее так было
некоторые уроды не возвращали… типа трояка и кита(помню)но жизнь их наказала
и закрой тему уже
а вот разобраться что было думаю алгоритмистам и HFT будет интересно
Но он не отдает(((
тройка всегда возвращала и не 50%, а 100% из того что удавалось в таких ситуациях хватануть и требовала того же от других. кто не возвращал — закрывали лимиты и т.д.
за „физиками“ тогда прятался БКС на опционах бывало и вроде кит да.
но в старые времена на рынке все друг друга знали, сейчас другая история, про возвраты можно забыть скорее всего.
я лично сталкивался в опционах
правда дела давно минувших дней, это еще до 08 года
обычная ошибка-перепутал в заявке обьем и цену
Порядок естественно обычный… звонок на биржу, пользуясь личными связями.Там сначала они сами разговаривали с контрагентом, потом с неохотой называли его мне.И я уже сам звонил на деск и разговаривал с трейдерами и начальством.
Мы сейчас опять пойдем по кругу, и не беси меня)а то сейчас многое навспоминаю
и как Трояк рисовал цену экспирации(еще по старым правилам)хренача в РТС по 5-м оферам во всяких сургутах и сберах… забирая по 100 лотов, но зато рисуя РТС в космос.У меня отбирали денег таким леваком, причем сами же лупили по моим заявкам в РТС… Я вам-ок, заберите у меня 5 т… они-не… нам токлько 100 бумаг.
Так что давай не начинай, пушистых на рынке нет
Да, и вы ошибались… и вам возвращали-я знаю
у меня к тем же КИТам претензий поболее
фамилии тех с кем общался в обоих конторах называть не буду, это некорректно.Но руки им никогда не пожму
Это же физик, его можно прокинуть, видимо так считали они
Ого, так Вы физик, и на свои торгете. Круто. Судя по постам, всегда думал, что на деске сидите.
10:00:32.360 «10\t61.75\t0\t0\t0\r\n7\t61.76\t0\t0\t0\r\n100\t61.77\t0\t0\t0\r\n500\t61.791\t0\t0\t0\r\n541\t61.8\t0\t0\t0\r\n570\t61.81\t0\t0\t0\r\n150\t61.82\t0\t0\t0\r\n1045\t61.822\t0\t0\t0\r\n10\t61.823\t0\t0\t0\r\n500\t61.84\t0\t0\t0\r\n50\t61.841\t0\t0\t0\r\n122\t61.85\t0\t0\t0\r\n200\t61.851\t0\t0\t0\r\n50\t61.852\t0\t0\t0\r\n1045\t61.854\t0\t0\t0\r\n200\t61.855\t0\t0\t0\r\n100\t61.859\t0\t0\t0\r\n20\t61.867\t0\t0\t0\r\n500\t61.88\t0\t0\t0\r\n500\t61.9\t0\t0\t0\r\n0\t61.93\t50\t0\t0\r\n0\t61.939\t200\t0\t0\r\n0\t61.97\t50\t0\t0\r\n0\t61.971\t200\t0\t0\r\n0\t61.985\t100\t0\t0\r\n0\t61.99\t20\t0\t0\r\n0\t62\t515\t0\t0\r\n0\t62.05\t13\t0\t0\r\n0\t62.095\t2\t0\t0\r\n0\t62.1\t260\t0\t0\r\n0\t62.11\t3\t0\t0\r\n0\t62.14\t10\t0\t0\r\n0\t62.148\t4940\t0\t0\r\n0\t62.149\t50\t0\t0\r\n0\t62.15\t734\t0\t0\r\n0\t62.17\t2\t0\t0\r\n0\t62.18\t30\t0\t0\r\n0\t62.19\t44\t0\t0\r\n0\t62.199\t100\t0\t0\r\n0\t62.2\t20\t0\t0»
объем покупки; цена; объем продажи; мой объем покупки; мой объем продажи
последние два значения можно игнорировать.
Ну то есть это классический стакан с ценой и лотами.
так что я знаю чего хочу )
moex.com/ru/orders?historicaldata
Но преодолев лень и запросив гугл, гугл вас опередил )))
Отлично, продолжайте:)
Вам не интересно что было когда доллар скакал +- 5р и трейдер слил деньги?
Не интересно — так и идите дальше. Вас тут никто не держит.
А мой ответ таков.
Не надоело. Мне интересно.
Может и вы научитесь зарабатывать на сливах других, если научитесь анализировать такие события. Но если вам не надо — то не надо.
Из того, что я знаю, максимально детализованные данные-это поток orders FAST шлюза. Он дает информацию по стакану в разрезе каждой заявки, но это не лог заявок. К примеру, рыночной заявки там не найдете, а если лимитка частично исполнилась при выставлении, то найдете лишь ее остаток.
Возможно, устаревший шлюз (TEAP) дает больше инфы, но на СЛ вряд ли подскажут. Это надо спрашивать на forum.moex.com