ОИ за экспирацию упал на 6%

15 ноября 2011, 19:12
|
Константин Дубровин

кто может обьяснить сей парадокс?

Ключевые слова:
экспирация

19 | ★2

7 комментариев

Опционы об хеджевые фьючи пофиксились

Упырь

15 ноября 2011, 19:14
Ответить

Упырь, а типо пут и купленный фьюч?
тоесть 6% ОИ РИ — это тупо Хэдж?

Константин Дубровин

15 ноября 2011, 19:17
Ответить

Konstantin, даже не 6 а все 10 ( если учесть и дальний опцион)

Константин Дубровин

15 ноября 2011, 19:19
Ответить

Konstantin, нет. просто человек купил опционы, на экспирации опционы стали фьючами и перешли на счет. Например челу дали за колл опцион фьюч, а у него фьюч на счету был в шорте. эти позиции самоиключились и вместо оциона и фьюча у чела стало 0 позиция + маржа.

Упырь

15 ноября 2011, 19:52
Ответить

Упырь, ага, тока интересс от такой операции"-"
на экспирации премия нулевая

Константин Дубровин

15 ноября 2011, 19:59
Ответить

Konstantin, вот взял чел утром 145 колл за 6000 пунктов например, а потом фьюч продал за 153500, вышел на экспирацию с гарантированной маржой + 2500 пунктов

Упырь

15 ноября 2011, 20:12
Ответить

Вот блиииин, все разжевывать приходицца. Интерес там не "-", а ровно столько, какую вилку человек смог взять, вон какая вола, можно было неплохо катануть.

Упырь