Si за месяц перед экспирацией забирает все! Хитрый фьюч!

06 декабря 2014, 20:26
|
Александр

Есть проблема, работаю с фьючем Si и каждый новый контракт выдает около 200-300 прибыли за первые 2 месяца, затем начинает сливать все заработанное, если работать с реинвестированием, если нет последний месяц полтора работает в «0» Как бороться с этим? из -за чего это происходит именно в последний месяц? есть ли у кого такая же проблема? если кому не лень может кто какой анализ сможет подсказать, ник на ЛЧИ Wolf ( ПИК приходится на 05.11.14 г хочу пометку сделать что счет начинал с 30 т.р на статистике отрожается больше из за использования пониженного гарантийного обеса)

Ключевые слова:
si,
фьючерс,
СИ,
система,
опрос

28 комментариев

Не понимаю как ты с ним так работаешь?

Юрий Елисов

06 декабря 2014, 20:38
Ответить

Юрий Елисов, В каком смысле? беру фьюч чистенький новенький свежеобъемный и начинаю его разделывать при чем так чтоб счет дымился по полной с реинвестом и всеми возможными услугами по понижению гос обеспечение и т.д. но не могу определить тот момент когда он меня начинает разделывать, обычно происходит за месяц до конца… но поскольку я патологически жадный хочу определить этот момент и заключить его в некую систему… но пока никак. поэтому взываю о помощи саратников столкнувшимися с подобными ситуациями или просто желающих подкинуть идею.

Александр

06 декабря 2014, 20:46
Ответить

Александр, По скользящим работаете?!

Машковский Евгений

06 декабря 2014, 20:52
Ответить

Машковский Евгений, Нет по скользящим я слил один из счетов еще в далеком 2008 году.Может у кого и прет по ним но я считаю что торговать по средним это так же как и подкидывать монету когда то хорошо когда то плохо, особенно тогда когда тренд заканчивается.

Александр

06 декабря 2014, 20:56
Ответить

какие нафиг скользяшие ?)))

Masterr

06 декабря 2014, 23:23
Ответить

скользящие в анусай…

Добрый человек

07 декабря 2014, 00:00
Ответить

СС правят миром! Вы просто не умеете их готовить. Авторская система на авторских СС кормит! Главное знать, когда их можно использовать, а когда нет. То же по вашей системе с фьючем. Сначала ты раздеваешь рынок, потом я раздеваю тебя. У меня наоборот под конец СИ разгоняется. Вопрос из серии про заигрался, или из серии про не работает? Если первое — смотрите сколько примерно дней в плюс, потом уходите с рынка в потолок плевать до экспиры, или уходите на другой инструмент. Если второе — ну тут на любителя, или 2-й инструмент, или ковыряйте свою ТС и используйте другие сигналы.

Сергей

07 декабря 2014, 13:18
Ответить

Сергей, Возможно вы правы про СС вопрос как же авторы определяют когда ими можно торговать а когда нельзя.
А по поводу дней это хорошая идея, попробую гляну.
Когда si разгоняется какой инструмент успокаивается?
Сергей а когда именно на siz4 начался разгон у вас? зхочу сопоставить данные.

Александр

07 декабря 2014, 13:27
Ответить

Сергей, Довольно интересные результаты получил к примеруна мартовский контракт этого года получилось 27+и24-
на июньский 30+и26- лето не торговал и на сиз пришлось 29+к 22- при этом распределение идет по разному. на мартовском было равномерное распределение на июньском в начале апреля пришлось много минусовых,
а на декабрьский все пришлось на ноюбрь все скопление минусовых дней) как эти данные можно использовать уже мозг замылен, думать невозможно! хорошо когда есть свежий взгляд! спасибо!

Александр

07 декабря 2014, 14:16
Ответить

Александр, Вы руками торгуете? Если да или нет, в прочем без разницы. Постарайтесь собрать статистику о минусах и вычленить их причины. Ну глупо же искать объяснение например в том, что кукол из отпуска вышел) Может передерживаете или недодерживаете сделки (выход не там), или позицию сопровождать по другому нужно. У меня в СИ на бешаной воле вобще ТС до неузнаваемости изменилась, никакого ТА, только ловля ножей, щпилек и хвостов в мою сторону, сопровождение позиции тупо по тейк-профит с отступом 70п.

Сергей

07 декабря 2014, 14:29
Ответить

Сергей, не получается и так и так вертел. и по объемам и по волантилности смотрел. хрен там как говорится. а про кукла вполне возможно)

Александр

07 декабря 2014, 14:41
Ответить

Александр, Ну не торгуй тогда это время, развлекайся где-нибудь на субсчете на другом фьюче или тупо в потолок плюй, подсчитывая зафиксированную прибыль. Ведь итог = то что заработал + то что слил. Зачем тогда идёшь туда, если априори сливаешь там? Сбавь обороты! Видишь сбер ходит скажем направленно 100п/день, а СИ 1000! Ну даже если ты и сливать будешь, то уже в 10 раз меньше! Прикольно, да?? А глядишь ещё и попрёт, заработаешь в сливные моменты. Хоть в 10 раз меньше, но уже не 0 и приятно)

Сергей

07 декабря 2014, 15:05
Ответить

Александр, Да у вас отличные результаты! Только «долбить по рынку» прекратите. Вам нужно играть со стоп-лосс и тейк-профит в таком случае и уменьшить кол-во сделок! Вот например: 27+ и 24-. Сократите убытки оставив кол-во сделок так же! Что ж я раньше не написал!!! Смотрите в ту сторону, где вы будете терять 24 раза по 300 пунктов в день (7200) и зарабатывать 27 по 350 (9450). Уже профит! Только ставьте выполнимые рынком цели, не 27 дней по 1500, а хотя бы по 500! Ну и стопы подрежте, соответственно с выбором наилучших точек входа. Если у меня стоп 100 и тейк-профит ограничен только трейлинг-стопом, то почему вы так не можете делать?

Сергей

07 декабря 2014, 16:18
Ответить

Сергей, Проблема в том что я заранее не знаю какой размер убытка или прибыли будет за эту сделку это происходит молниеносно, и за день переворотов может быть тоже дохрена поэтому тут трудно ставить и стопы и тейки, я очень не стандартно торгую. я пытался высчитывать для себя средний стоп и средний тейк но все равно ничего не получается, если бы разбить рынок на какие то фазы в которых я получаю прибыль или убыток и отталкиваться от этого тогда да… но я еще не понял как это сделать.

Александр

07 декабря 2014, 16:38
Ответить

… Под СИ разгоняется, я имел ввиду мой доход по инструменту разгоняется перед экспирой. А вы посмотрите повнимательнее по СС, может она будет вам помогать в адском боковике, например чем он больше, тем меньше периодов СС нужно для определение микротрендов в боковиках. Так же длинные СС посмотрите, например цена 3 раза пробьёт группу СС и можно заходить. По SIZ4 не скажу про разгон, хотя нет… Когда бойня началась во фьюче с проколом на 49,5 — вот как раз в это время! Показательнее всё было по SIM4, ровно за 2 недели до экспиры рубал нехило. Но опять же!!! Инструменты разные и что не работает в одном — может работать в другом. Фьюч газпрома вот на днях нехило шагал, в среднем 130пп. с 5-минутной свечи снимал на протяжении дня. Сбер опять же даёт. Мало конечно, но СТАБИЛЬНО! Тут правда без всякого ТА. Просто батл в канале). РТС — у меня работает чуйка на 600п/день, на МИХ эта чуйка ни одного сигнала не даёт и не работает! Вот как-то так)).
____________
Совет в кратце такой: Вот допустим СИ. Вы рубили 500п в день, сейчас по 300п. в день скажем с контракта и на сбере НЕ рубите, хотя можете рубить по 70п с коня в день. Не стоит искать гда заработать больше, пока ваша ТС не отлажена на плохие дни/часы суток итд — просто не торгуйте реал! Я руками торгую, есть привод qscalp. Там F6 — демоисполнение. Счет реальный, исполнение демо. Вот и рубаюсь когда пытаюсь понять что и как в неправильное для меня время. Потом анализирую.

Сергей

07 декабря 2014, 14:23
Ответить

Сергей,!!! КАК РАЗ ИЮНЬСКИЙ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ЭКСП. СОЖРАЛ МОЮ ПРИБЫЛЬ!!! А ДЕКАБРЬСКИЙ КАК РАЗ ПОСЛЕ ПРОКОЛА 49500!!! с точностью да наоборот!!! именно в такие моменты когда у меня идет резня у вас становится лучше! вот он парадокс теперь вопрос вы можете заблаговременно определить этот момент? QSCALP пользуюсь.

Александр

07 декабря 2014, 14:36
Ответить

Александр, Пользуешься — жми F6!
Вот ещё момент: Может ваша торговая стратегия «заточена» под это? Типа кукол существует, и доказательства к этому следующие: Фьючерс не вечен. Сейчас на си ребята-кратко-среде(сроки) открывают позиции на новый фьюч 3.15, в январе-феврале будут по нему дубасить, в марте перекладываться на 6.15, может с этим связано?

Сергей

07 декабря 2014, 15:14
Ответить

Сергей, все может быть!!! значит надо попробовать сравнить объемы в момент сливных дней если прирост на новых фьючах есть значит от этого есть зависимость щас гляну.

Александр

07 декабря 2014, 15:21
Ответить

Александр, Глянь. Моё имхо говорит, что просто сравнивать объёмы — не вариант. Хотя кто знает… Просто объёмы позже идут. Тут что-то более глубокое. Ты сначала посмотри на истории и попытайся в жизненном цикле фьюча определить где именно у тебя начинаются траблы, дабы выделить временной интервал. А может всё ещё проще! Может ты в душе лонгист, а я шортист по натуре)

Сергей

07 декабря 2014, 15:29
Ответить

Сергей, Не не не я не тот не другой)) я что то среднее))) стандартно первый месяц без проблем и стандартно за месяц полтора до экспирац.

Александр

07 декабря 2014, 15:32
Ответить

Сергей, а нет вру почти весь ноябрь жрал меня…

Александр

07 декабря 2014, 14:45
Ответить

Александр, Вот получается кто меня кормит на сишке периодически ))))

Сергей

07 декабря 2014, 15:07
Ответить

Сергей, Подкармливаю)))) смотри совет дал теперь с тебя кормится буду))))

Александр

07 декабря 2014, 15:09
Ответить

Александр, Ничего страшного, ты не одинок в этом. И рынок не один. Инструментов много, людей то же. Вон, посмотри на ЛЧИ, 10 зарабатывают, а остальные кормят. А сколько ещё в ЛЧИ не участвует и не знает про то, что такое Смартлаб…

Сергей

07 декабря 2014, 15:16
Ответить

Сергей, Блин черт ногу сломит там же постоянно нормальный прирост есть, в новых фьючах. просто если бы стандартно выходило все, а ведь нет зараза распределяется рандромно…

Александр

07 декабря 2014, 15:27
Ответить

Александр, Ну ты не фьючи, а свои сделки смотри сначала… По фьючам там ещё не значит, что ты не будешь сливать торгуя сейчас на 3.15… Объёмы — не показатель. Там ГО повышено + выкинуть могут, стаканы то пустые). Так же обрати внимание на опционы. Может первые распады ты торгуешь нормально, а дальше пц.

Сергей