Рейтинг ликвидности фьючерсов

Growex, спасибо. Т.е. они берут значение одного пункта контракта, умножают его на максимально возможное ценовое движение по историческим данным за последние 3 года, далее умножают это на значение открытого интереса (видимо, среднее значение за три года, это непонятно) и далее все это умножают на результат формулы, которую Вы привели выше, то, что они называют volume factor. Имхо, в таблице интересна графа Number of Contracts, которая показывает, сколько контрактов нужно торговать на разных инструментах, чтобы добиться одинакового долларового результата. С ликвидностью мне все-же чисто практичнее кажется подход аналитиков СМЕ, где они рассматривают ее как функцию глубины и ширины рынка (насколько узок или широк спред, насколько много контрактов, в среднем, находится на бидах/асках, как быстро заполняется относительно крупный ордер, и насколько быстро рынок восстанавливается после крупного ордера).

123456789hft, супер!

Growex, да, совсем разные концепции.