Фундаментальные инвестиции: первый звонок.

В продолжение топиков про камикадзе-трейдинг, связанные с экспериментальным счётом:
 
С момента запуска в этом году, данный счёт, согласно следующей методике  работы:
 
   «Эксперимент моделирует поведение портфеля акций, согласно оценки стоимости предприятий, без влияния  текущих новостей и факторов ( «политика, отраслевые данные и т.д. в расчётах присутствуют, но в виде долгосрочных циклов, учитывающих уже  непосредственное влияние на финансово-хозяйственную деятельность», т.е. они включаются в текущую оценку когда их влияние на стоимость компании уже бесспорно (а не предполагается) и поэтому подвержено математической оценке»).»
 
производил с разной степенью успеха покупки акций на понижениях и на волне роста каждый раз превышал предыдущее пиковое значение минимум на 0,5 %.
 
    На этой неделе, с 6 – 10 октября, часть расчётных параметров приблизилась к отметке с которой начинается непосредственное влияние внешних, независимых от компаний-эмтитентов, факторов (валютный курс, стоимость сырья, экспортно-импортные данные, политическое влияние на экономику и т.д.), но суммарно все параметры не дали сигналов на продажу и счёт продолжил покупки, в том числе в пятницу 10 октября, когда по счёту случилось рекордное за весь период падение.  Но суть даже не в падении, запас прибыли на текущий момент достаточный, суть в том, что перед этим падением  счёт не приблизился к своему предыдущему пиковому значению примерно на 0,3 %,  и, пока не принял решение, но этот фактор думаю является новым параметром в данной системе инвестиций, так как косвенно отражает влияние внешних экономических и политических факторов уже на текущую оценку компаний.
 

    Это как первый звонок, предупреждающий о возможном негативным сценарии и ужесточении управления рисками данного счёта.  В общем-то логично, объяснимое дополнение к курсу рубля и стоимости барреля нефти – связка экономика предприятия/ макроэкономические параметры упрощается в анализе с такой девальвацией национального благосостояния.  
 
    Да, логически закончить топик тяжело: ситуация нуждается в более глубоком анализе, потому как раскорреляция фундаментальных показателей компаний и показателей российской экономики  экономически  говорит о том, что российский негатив имеет больше искусственный фактор – в отсутствие влияния на экономику и кредитно-денежную политику таких людей как Кудрин, Алексашенко и т.д.  экономику России расбалансировали национальными проектами и прочими имперскими проектами, а санкции и стоимость ресурсов только приблизили  явное проявление этой расбалансировки.
 
   Что же, ситуация наглядна и если хватит ума или денег))) – прикольно, потому что Кудрин знал – ума российским бонзам не хватит и копил в «тучные» годы деньги)  начать процесс  уравнивания  макроэкономических балансов и сглаживания политических углов, то даже в период стагнации часть компаний покажет неплохой рост.
 
   Кстати, тут ещё мысль пришла – система двойных стандартов в предпринимательстве России, позволяющая работать с нарушениями и допусками в обмен на политическую лояльность, система которую усиливали юридически где-то с 2011 года – ведь похоже эта делается как раз для таких моментов – когда ни ума ни  денег государству не хватает, то можно дёрнуть что-нибудь типа «Башнефти» или «Мечела», уже не говорю про массу компаний помельче: они мельче, но их в России ещё много и их дёргают регулярно …
 
   Да вот, известный трейдерам Гавриленко: Налоговики требуют с актива Анатолия Гавриленко 80 млн руб.:
www.vedomosti.ru/finance/news/34408731/gavrilenko-podvela-programma


   Короче, пора заканчивать топик, фундаментальный анализ – вещь бесконечная))), пойду пока поспекулирую на хлеб насущный)))