Вопрос форексникам

Многое зависит, собственно, от мелких деталей. Какие-то стратегии очевидно и реально работают одинакого в тестере и на риале. Какие-то наоборот, на разных брокерах дают противоположные результаты. Самые важные детали — собственно котировки (в истории брокера они могут быть банально другие, чем на риале, легко) и спред.

polder,
-Тест на истории 10 лет.
-4+4 пункта комиссии на открытие закрытие сделки на тестере.
-Не более 2-х сделок в день.
-Стратегия должна давать прирост минимум в одном полугодии от года. Доходность каждого года выше предыдущего.
-Никогда не открывать позицию на интервале 16.30 по времени МСК. Открытие позиции с 16.36.
— Если сработал стоп в 16.30. то предпочтительнее закрыть позицию в 16.31.
В первую очередь пробовать создавать только трендовые статегии, только они будут давать большую часть прибыли по году.
— Не страдать детской болезнью вроде «хочу прибыль каждый месяц, каждые два месяца от робота и т.д». Помните прибыль может дать только одно полугодие от года, а второе обычно «стоит».
— GPD/USD и USD/CHF являются более трендовыми по сравнению с популярной EUR/USD( эту пару даже не брать для торговли, однако на ней стоит проверить устойчивость системы).
-Полученная доходность без плечей будет примерно 1.5-3%. Это отличный результат, его добиться очень сложно.
-В итоге должны быть две трендовые стратегии на старте:
* Которая закрывает позицию в конце дня (23-30 по мск)
* Которая может удерживать позицию до 5 дней.

polder, www.long-short.ru/post/uspeshnaya-proverka-algoritmicheskih-torgovyh-strategiy-na-istoricheskih-dannyh-chast-1-oshibki-okazyvayuschie-vliyanie-309

Здесь еще есть немного материала по тестированию алгоритмов.