Блог им. ghbdtn002

Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?

Друзья, всем привет))!

Сегодня я хочу обсудить такую важную вещь как работа на разных таймфреймах, а так же развеять миф, по поводу присутствия рыночного шума.)

Этот пост начало 2й части про биржевое мясо (1я часть здесь smart-lab.ru/blog/186161.php ), я хочу написать неск. отдельных постов и потом объединить их в один, так будет проще читать и будет время на обдумывание этих тезисов.

С идеей рыночного шума я познакомился лет 10 назад, на написать об этом руки дошли только сейчас. Что такое рыночный шум, о котором кричат со всех заборов? — Это ситуация когда у вас много ложных входов-выходов, высокая частота сделок и вы убеждены что виной всему мифический рыночный шум, в соотв. с которым цены движуться случайно и вы никак не можете заработать.

Мой ответ такой — РЫНОЧНОГО ШУМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ! ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!


Я подготовил несколько графиков. Это графики одного очень  ликвидного западного биржевого актива.  На нашем рынке тоже самое.

В перемешку я разместил  1 минутные,  2 минутные, 5 минутные, часовые, 4х часовые, дневные, недельные графики.

Внимание вопрос!!! Найдите где какие!

Ответ — Вы не поймете какой график для какого таймфрейма. Как видите все графики независимо от таймфрейма строятся по одному сценарию и в разное время  могут менять формации, но выглядят они ОДИНАКОВО НАПРАВЛЕННО. НЕТ ТАКОГО ЧТО НА ДНЕВКАХ ВСЕ ЧЕТКО И ЯСНО, А НА МИНУТКАХ ХАОС И НЕРАЗБЕРИХА,   Везде есть тренды, флеты, выносы и тд и тп. С чем это связано я расскажу в продолжении, когда буду описывать свои исследования рынка нестандартными методами.


Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?


Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?


Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?



Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?


Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?
Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?

Биржевое мясо. Начало 2й части. Работа на разных таймфреймах или куда ведет кривая дорожка?



Таким образом понятие рыночный шум для разных таймфреймов это полнейшая чушь! И кто рассказывает о нем ничего не знает о рынке!

Максимум какое заблуждение могут сказать это то что 1-5 минутка является рыночным шумом к часу и тд. Но это также чушь,  точно так можно сказать что ваз 2107 является рыночным шумом к астон мартину. Это глупости, так как это полностью отдельные изделия, имеющие свой рынок и своих клиентов.

Таким образом вывод один — Работа на недельном фрейме и на 1 минутном имеют АБСОЛЮТНО РАВНЫЕ ШАНСЫ ЗА ЗАРАБОТОК,


Огромное число людей могут задать вопрос «если все так, то почему я сливаю на 1-5 минутке»? И как мне заработать на минутках?

Если вы сливаете на 1-5 минутках ТО (нужное подчеркнуть): )))

1. ЗНАЧИТ ВЫ И ВАША СТРАТЕГИЯ НЕ СОВМЕСТИМЫ ДРУГ С ДРУГОМ, это как с женщиной, вы или совместимы или нет, можно лить тонны розовых сопель и говорить что пока мол идет притирка характеров и все такое. Это бред, вы или совместимы и в душе чувствуете это, либо не совместимы, а все остальное самообман, который приводит к плачевным результатом. Иными словами в личных отношениях вы выходите по стоп лосу)))
2. ВЫ ЛЮБИТЕ РАЗМЕРЯННУЮ И СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ, НО С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСТРИМА.
3. ВЫ БЕГАЕТЕ ОТ ОДНОГО ФРЕЙМА К ДРУГОМУ В НАДЕЖДЕ ЧТО «ТАМ ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ, А ЭТОТ ФРЕЙМ ЛАЖОВЫЙ ТАМ РЫНОЧНЫЙ ШУМ»
4. ОТ МИНУТОК ВЫ ЖДЕТЕ БОЛЬШЕ ЦЕЛИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО КАК НА ЧАСАХ.
5. ВАШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП НЕ СОЗДАН ДЛЯ ТАКОЙ ИНТЕСИВНОЙ ТОРГОВЛИ С ЛОВЛЕЙ 100-300 ПУНКТОВ. ВЫ ЧАСТО НЕ СЛЕДУЕТЕ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ, НЕ СТАВИТЕ ТЕЙК ПРОФИТЫ И СТОП ЛОСЫ.


Итак, не важно какой фрейм, какая стратегия, какие цели и выходы… важно лишь одно. КАКИЕ ВЫ САМИ! У вас может быть в 100 раз лучше стратегия, но вы будете сливать по сравнению с человеком с более худшей стратегией, но с подходящим для 1-5 минуток психотипом.


Как же понять какой таймфрейм подоходит для вас?)) просто найдите себя ниже)

Существует неск. типов трейдеров. работающих на разных фреймах.

1. ЧЕЛОВЕК-МИНУТКА. Человек-минутка всегда на острие атаки, он всегда наготове. если он сидит и ничего не делает, у него начинают сдавать нервы, он начинает чесаться, ходить по помощению, в голове у него создается картина что мимо него проплывают миллионы долларов чистой прибыли и он будет первым лохом на планете если не возьмет их.

Ожидание не его конек — его конек горубнок)))) Он мастер реакции, когда он играл в наперстки на казанском вокзале то мог незаметно вытащить шарик из наперстка, чем приводил наперсточника в замешательство))) все лохотронщки в переходах из передачи «вы выиграли утюг вместе с тем парнем и кто даст больше тот его и заберет» в присутствии человека-минутки играли исключительно против своих денег)))))))

Проблемы людей-минуток: 1. Нажал не ту кнопку (купил вместо продал и наоборот) 2. ввел лишний ноль или лишнюю цифру в заявку, в результате движения в его сторону сделал месячную прибыль, если цена пошла обратно, месяц работал, но не заработал.


У человека-минутки есть друг — человек-пятиминутка и вместе они кайфуют от рыбалки на рынке. У них есть еще друзья человек 10-15-30-минутка, но для них эти люди  больше эстонцы чем настоящие ловцы бабла)))


2. ЧЕЛОВЕК-ЧАС. Человек-час имеет наибольше количество друзей во дворе, все они увлечены работой на часах. Да у них тоже свербит, да они тоже убеждены в проплывании миллионов у них под носом, но они просто более спокойные ребята)))

3. ЧЕЛОВЕК-4 часа.  Человек-4 часа это человек час, который стремится поднятся до уровня человека-дня.

4. ЧЕЛОВЕК-день. Люди-дни могут конкурировать по численности только с людьми-часа. Они живут размерянной жизнь, не дергаются по каждому мини тренду, имею длинные таргеты и большие стоп лоссу. Вероятная жертва ягура. Иногда ему очень трудно, если трейдинг его все, то ему скучно сидеть целыми днями и неделями без позиции.

5. Человек-неделя. Человек-неделя как и человек-месяц, относятся к людям класса «МНЕ ВСЕ ПО БОЛТУ» имеют крупные депозиты, самые крупные тейк-профиты и стоп лоссы. Его выносят только если случился ахтунговый писец. Никто не знает точно чем они занимаются в то время как проходят недели и месяцы. Имеют высший приоритет для ягуара.


Поэтому, друзья, просто найдите максимально ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УДОБНЫЙ для себя таймфрем, не верьте миллионым заработкам на митутках, да там позиции открываются чаще, но тейк в разы (или десятки раз меньше) чем напр. на дневных-недельных.  1минутка это рынок в ускоренной перемотке.


И ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫЙ ВЕЩЕЙ — СТАНЬТЕ ПРОФИ ТОЛЬКО НА ОДНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ, НЕ НАДО БЕГАТЬ ЗА 5-Ю ЗАЙЦАМИ ЭТА СУЕТА НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДЕТ… ПОЙМИТЕ КАКОЙ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ И СПОКОЙНЫЙ ФРЕЙМ И РАЗВИВАЙТЕСЬ НА НЕМ.


Всем удачных трейдов, сегодня будет очень интересный день)) под впечталением от вчерашнего выноса почти не спал ночью)))))))))) Берегите свои нервы и пачки  с деньгами)))))





★9
29 комментариев
Спасибо. Интересно и правильно.
avatar
AlexGru, благодарю +++ )
на пример на недельном имеется направленное движение, сколько раз движение на 5 минутном, часовом, дневном, будет совпадать с недельным?
Не важно какой вы человек- минутка или человек- день, важно чтобы ваша торговля имела одно направление с человеком — неделя
Барсуков Андрей, смотрите для человек-неделя, одна календарная неделя это всего 1 бар. Для человека-минутки 1 календарная неделя это 17160 баров (60 в час x 13 часов с вечеркой x 22 дня). Итого человек-неделя может вообще ничего не делать на этом баре. а для человека-минутки 17 тыс баров создадут прожитую мини жизнь с движениями по все стороны с большим количеством сигналов. А для человека-неделя 17 тыс недельных баров это больше 320 лет )))))))) поэтому связи тут никакой… надо работать именно в своем фрейме без оглядки на другие.
Михаил Давыдов, человек-минутка, должен четко понимать, что если у человека- неделя тренд вверх, значит для человек- минутка, целесообразно игнорировать тренды вниз на 5 минутках.
Барсуков Андрей, здесь дело в чем, даже если на неделях идет тренд это не говорит что он продолжится. в любой день и особенно в выхи может выйти резкий негатив и рынок развернется. потом может быть позитив и рынок снова развернется. поэтому по моему мнение нормальная торговля возможно лишь в рамках 1 тайм фрейма без оглядок на другие. потому как в итоге будет каша, нарушение своей стратегии и ничего хорошего это не сулит.
Хороший пост.
Чем меньше таймфрейм тем сильнее на него действуют новости.
Воздействие новости может привести к изменению цены в 1%
На минутках это волна в 10 баллов, что вас утопит.
На часах это волна в 5 баллов — потреплет.
На днях — немного покачает.
Гусев Владимир, согласен, поэтому людям минуткам необходимо постоянно быть на острие торгов, они уже не могут поставить позы и уйти, в любую секунду их могут вынести на стадо лосей
Михаил Давыдов, и это правильно.
Опять сравнение с морем.
На лодках с веслами (5 минут) вы плаваете возле берега.
На судне в 10 тонн (час) на несколько километров от берега.
На корабле в 1000 тонн уже можете и в море выйти.

И как только на горизонте облака первым нужно прекращать плавание. А если выходят пейролс то и крупным судам лучше быть в порту.
Гусев Владимир, в том числе об этом я написал в первой части про биржевое мясо, где вопреки расхожему мнению, основная охота идет на крупных участников, они несут самые большие риски в случае неблагоприятной обстановки. Охотится за весельными лодками не интересно, если и брать на абродаж то только серьезные суда)
Михаил Давыдов, правильно, они попадают просто по случайности, на них никто внимания не обращает. И лодочки тонут при малейшем волнении.
Вышли данные по ВВП — бах и потонули.
Гусев Владимир, ксати согласен по поводу Вашего поста по золоту… началась консолидация. возможен ложный пробой и скоро цена пойдет обратно.
А почему нет высшего пилотажа — торговля на тиках?
Про «нажал не на ту кнопку или цифирку не ту вбил» верно замечено, есть такое.
avatar
где ж ты с этим постом был все эти годы…
avatar
есть одна не большая разница в таймфремах. Например для рынков акций, SP500, чем выше таймфреим, тем чаще ростет.

Заработать дают всем, в пределах шума и их сигналов.
avatar
Слова… слова… и ничего более. Вода.
Простейшее исследование персистентности/антиперсистентности показывает значимое отличие таймфреймов друг от друга.
А стало быть, и системы на разных таймфреймах частенько требуются разные.
Человек-минутка… человек-паук… человек-тапок…
Почитайте Горчакова и Уткина.
avatar
bocha, ну вот и проведите свою персистентность и скажите мне какие отличия в этих графиках, а пока это все слова. если стратегия рабочая она будет работать на всех графиках, есть не рабочая не будет ни на каких, просто ее результаты на более долгих таймфреймах будут показаны позднее.
Анализировать персистентность/антиперсистентность можно на основе числовых рядов. Графики поддаются только эллиотанализу. Но тут я пас. Кстати, у тов. Уткина в одном из постов есть пример графика, который тоже ничем от Вашего не отличается. Однако создан при помощи генератора случайных чисел + фантазии автора и отличается (при цифровом анализе) завидной антиперсистентностью. А с виду не заподозришь! :)
В самом деле, без ерничанья, почитайте упомянутых авторов, совершенно точно не повредит.
avatar
bocha, по поводу графиков сгенерированых с помощью случайных чисел я хочу написать след. пост чтобы его сравнить с действующим, а также провести анализ стратегии по такому графику:)
Приятно видеть, что наши мнения в некоторых вопросах схожи.
Добавлю также, что согласен с оценкой «разнотемпераментности» разных групп трейдеров. Разные они — люди, и ничего с этим не поделать.
Занимаясь многие годы роботостроением, я в простоте душевной забываю про подходы «рукопашников». И напрасно забываю. Как раз этот вопрос надо хорошо помнить и время от времени освежать в памяти.
avatar
bocha, Вы роботов разрабатываете)? Сам хотел себе разработать для тестов некоторое время назад, но руки не дошли. А для каких фреймов делаете?
На рынке сейчас торгуют (используются) роботы на таймфреймах от пятиминуток до дневок. Были и «недельки», но в последнее время они дурно себя зарекомендовали и временно сняты с дистанции :)
avatar
bocha, а почему минутные не используете? не эффективны)?
Здесь нет предубеждения, или там каких-то ограничений на использование. Из замеров известно, что чем ниже таймфрейм, тем более антиперсистентен рынок (я не проверял, но похоже, что это распространяется на все рынки и на все инструменты).
В просторечии сие означает, что после растущей свечи более вероятна свеча падающая, нежели повторение свечи растущей. Статистическое преимущество (2%-4% для минуток) не настолько велико, чтобы вот так просто играть контртренд, но оно есть. Добавив смекалки и изобретательности, можно сделать контртренд.
В принципе, на тех же минутках вполне могут работать и трендовые и паттерновые алгоритмы. Но! Но тестируются они намного медленнее. Компьютер физически долго считает. Этот незначительный технологический недостаток чрезвычайно мешает нахождению алгоритмов и распространению уже найденных на другие инструменты.
Здесь же надо учесть, что каждый алгоритм для каждого инструмента нуждается в периодическом перетесте. Алгоритмов у нас много. Инструменты — все ликвидные фьючерсы. Значит как минимум дважды в год необходимо перетестировать порядка трехсот стратегий.
Вот и выходит, что в качестве основной причины отсутствия у нас таймфреймов меншьших пятиминутного можно назвать банальную нехватку времени на обслуживание имеющегося хозяйства.
avatar
Спасибо за столь развернутый ответ, а Вы можете порекомендовать прогу или сервис, где можно быстро тестить стратегии и вносить в них изменения по ходу работы? главное чтобы это было просто и без программирования:))
smart-lab.ru/blog/174872.php
Вот здесь Максим Попов приводит сравнительный анализ торговых программ.
В дополнение к этому, от одного коллеги я слышал, что ТС-Лаб позволяет строить алгоритм из кубиков без программирования, тестировать этот алгоритм и затем его же запускать в боевую торговлю.
avatar
bocha, благодарю надо будет изучить)

теги блога Михаил Давыдов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн