Help! Нужна помощь по статистике трейдера
- 27 сентября 2011, 16:21
- |
- Ед В
Кто в курсе как считать статистику по фьючерсам? Не в пунктах, а в рублях. Задача 1: я хочу купить фРТС по цене 210 000п, стоп 190 000п, профит 250 000, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку?
Задачка 2: депо миллион руб, покупаю фРтс по 210 000п, кол-во 10 контрактов. Вопрос: какой будет стоп в рублях и в % от депо при стопе на фьючерсе 190 000; какой будет профит в рублях и в % при тейкпрофите 250 000п?
Я знаю как это все посчитать вручную, но не знаю как это все привести в формулы
MAXquan = floor(1 000 000/(price/шаг*шаг цены));
шаг и шаг цены смотри с табличке по контракту www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11
вышло например 10,85 — мы берем 10 контрактов
V = текущее_значение_в_пунктах * 2% * курс_рубля
V = 135'000 x 2% x 31.90 = 86'130 рублей
Q = 1'000'000 / 86'130 = 11.61 контрактов без плеча
плечо 1 к 9 обычно (сейчас из-за повышенного ГО около где-то 5.5). дальше сам выбираешь плечо и херачишь.
11 контрактов позволят открыться с плечом 1:1 (бета=1)
22 контракта позволят открыться с плечом 1:2 (бета=2)
и так далее