Блог им. OM77

Учимся торговать опционами. Call Ratio Spread. Внимание! Трансформация - 2

После обвального падения ризы спреды были трансформированы еще раз.
Вот что было http://smart-lab.ru/blog/17052.php

А вот что стало:





Не густо? Так оно и есть. Иногда думаю, что лучше ничего не делать вообще ))) Но мы же учимся торговать, обмениваемся опытом, проводим разведку боем. ГО минимальное. Риски присутствуют, но приемлемые. Друзья-опционщики-форумчане помогают. Все хорошо!

P.s. Очень интересно, что скажут сэнсэи…  
★1
13 комментариев
Вола высокая, завтра пятница.
1. обычно в случае роста идет снижение волатильности что на руку обоим позам.
2. завтра пятница и это традиционно станет причиной снижения волатильности перед выходными (если конечно еще на -10% не сходят)
3. до 155к 20000 пунктов. для роста это много. Для такого роста нужен позитивный импульс, позитив возможен на мой взгляд только в понедельник.
4. Еще не ко всем быкам колян пришел… падения по 10% за раз не выкупают.

PS графики вообще-то страшноватые, но тут вола виновата, уменьшить бы ее на 5-10 пунктов и глянуть что будет
avatar
кстати не учли еще курсовые колебания, они съедят часть прибыли
avatar
А можно вопрос уважаемым экспертам, трейдерам-опционщикам? Почему при покупке опционов на фортс зарезервированное на счёте го больше объёма позиции? Возможно, этот вопрос где-то задавался, я не нашёл.
avatar
Константин Сергеев, На валютные риски + 10% примерно, сейчас даже больше, это по долларовым опциям
avatar
ФИО: Vialcola, От клиринговой, тобишь текущей цены, так что если опция растет то и эта надбавка растет, откусывает ГО от свободного депо :)
avatar
ФИО: Vialcola, то есть эта надбавка зависит только от текущей цены опционов? То есть чтобы избежать нехватки го во время удержания позиции, нужно оставить свободной фиксированную часть от ожидаемой цены опционов, так? Большое спасибо =)
avatar
Константин Сергеев, то есть если я ожидаю что цена купленных опционов удвоится, то оставить свободным го равное надбавке биржи?
avatar
Константин Сергеев, можете перед клирингами, если на фсе, при росте на 100% опциона продавать 10% позиции, ну или пропорционально, в общем суть понятна.
avatar
Константин Сергеев, Угу, пожалуйста, по руплевым опциям этого нет :) хотя тарить на фсе это да :)
avatar
В программе не показывается уровень го по совокупной позиции? Сколько го задействовано под обе текущих позиции?
avatar
Verpine, ГО на картинках какое-то левое показывает. Реальное — 2822 первый и 4261 второй. Короче ооочень скромное. на то и расчет был. Нужны деньги на новые позы. сегодня открыл еще один ратио на коллах 130-140. добавлю в топик как будет время.
avatar
У меня тоже, есть такой момент. Увлечние различными комбинациями. Это, от того, что руки чешуться. Такие движухи и сидеть :) А если проанализировать итоги недели. ТО было бы проще, на выросшей воле-продавать «верхние» коллы. Риски и профиты те же, заморочек на порядок меньше.
avatar
Рынок стоит. Вола падает-откупаем. Рынок растет, вола падает-откупаем.

Ну, если только взрывной однодневный рост на 20 000 пунктов, но, в нынешних условиях, это вряд ли.
avatar

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн