Блог им. OM77

Учимся торговать опционами. Call Ratio Spread. Внимание! Трансформация.

Пообщавшись вчера вечером с сэнсэями-опционщиками, решил добавить запас прочности открытым вчера спредам http://smart-lab.ru/blog/16958.php

Ниже результирующие профили и сделки.

Кто повторяет и не разберется со сделками — пишите в комменты — отвечу.






★10
21 комментарий
опцики для меня темный лес… но вообще интересно…
avatar
Шорт Побьери
У тебя что, две разные позиции с целями на экспирацию 170 и 165? На разных счетах? В чём смысл двух позиций?
avatar
Dr Volk
chi-my, это субсчета одного счета. Проверяю поведение разных спредов в реале, так быстрее и лучше происходит обучение — имхо.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
зачет!
avatar
Миха
а если вниз пойдёт какой будет убыток?
avatar
ekmiks.ru
ekmiks, примерно по 1000 руб с каждого спреда. Но постараюсь не допустить и его. если динамика вверх не реализуется, буду трансформировать — загибать профиль справа сильнее, поднимать левую часть.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, можно вопрос, опционы на сбер и газп удобны вплане построения стратегий, или там ликвидность на дальних страйках не позволяет такое строить?
на ближник там вроде мм сидит, я правильно понимаю?
avatar
ekmiks.ru
ekmiks, можно и сбер и газ. но проблемы с ликвидностью в далеких страйках действительно присутствуют. Есть опционный деск. В БД ОТКРЫТИЕ он бесплатный, можно использовать его в этом случае, причем не только на ближней серии — дальнюю тоже прокотируют (март, например)
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, Посмотрите в прошлом вашем топике, скинул путовую комбинацию, интересно мнение.
avatar
Verpine
Verpine, крайне не рекомендую. Постараюсь сейчас Вас отговорить делать такое. Два больших минуса — «неправильная» Вега и неограниченный риск слева (Дельта). При падении ризы срабатывают оба негатива. Вола вырастет — Вега начнет тянуть деньги со счета. Дельта тоже будет расти (она положительная) — это тоже будет уменьшать счет. При резком провале — возможны значительные убытки, которые потом не отыграть. Если хочется поиграть вниз на путах — рекомендую обычный спред (не ратио), либо покупка пута ОТМ.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Если вниз пойдем будешь коллы продавать?
avatar
Alekart
Alekart, скорее всего, но надо будет посмотреть, посчитать, покрутить варианты.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
риск/прибыль?
avatar
Nickolas
Nickolas, риск оцениваю по каждому спреду в районе 500 руб., возможная прибыль на уровне 1000 — 2000 руб. с каждого. Сейчас трудно сказать. Постараюсь риск свести к 0 — варианты для маневра есть.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, продажа ещё опционов со страйком 165 может не дать того результата, на который вы надеетесь. Это поднятие ноги выше нуля. Так как при движении рынка вниз колы будут стоить уже меньше. но при этом вы все же увеличиваете маржинальные требования и риск справа.
Что если при движении рынка вниз ваш ратио спрэд +3 160/-5 165 превратить в вертикальный спрэд +3 160/-3 155, путём роллирования 165 страйка в 155. То есть покупаем +5 165 и продаём -3 155. Операция будет идти с получением кредита. Если кредит больше, чем уплаченный первоначальный дебит за ратио спрэд, то нога будет выше нуля. + у нас стал меньше рик справа
avatar
optiontraders
optiontraders, хорошая мысль. однако не могу сообразить как выбрать момент когда делать такое. С одной стороны БА должен достаточно пройти влево, чтобы возврат к 155 был маловероятен. С другой стороны — время тоже имеет вес. Если сделать это поздно — будет поздно (извините за тавтологию).?
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, Да, делать надо вовремя. У вас есть значение дебита и кредита, вот отсюда можете плясать.
Конечно, на ртс не удобно всё это делать из-за того, что страйки лишь через 5000 идут. Были бы через 1000 было бы удобнее
avatar
optiontraders
привет, трансформаций не проделывал больше или уже закрыл позицию?
avatar
Verpine
Verpine, добрый день ))
перетряхнул портфельчик. завтра выложу. получиласб проданная бабочка и проданный колл спред.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
самое время левой частью заняться, я б купленные колы скинул пока вола высокая, либо дальние можно продать 170 и 175, ну или и того и другого по немногу
avatar
Миха
Миха, вчера вечером второй перестроил — откупил 170, продал 3 160. сегодня из первого сделал проданную бабочку. завтра выложу пост с картинками…
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

полезные записи за 24 часа

★9 2 Топ коротких бумаг с наибольшим YTM и погашением/офертой до полу года
★9 9 🏦 Сбербанк – если не берут кредиты, заработаем на комиссии! Разбор свежего отчета и ближайших дивидендов.
★8 4 Лучшие дивидендные акции по Индексу стабильности дивидендов
★7 2 В избранное. Топ накопительных счетов на ежедневный и минимальный остаток.
★6 20 Денежная масса М2 +20% год к году
★6 10 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 4 квартал 2024 года. Топ - 10 лучших инвестиционных идей
★6 25 ❓ Банковские депозиты: конфискация или финансовая мобилизация?
★6 76 Трамп ралли: надолго ли?
★5 46 С Трампом произошла ошибка: всё будет по-другому!
★5 37 Вкладывать деньги в доллар или в фондовый рынок РФ?
+212 93 Ситуация на текущий момент
+164 46 С Трампом произошла ошибка: всё будет по-другому!
+126 76 Трамп ралли: надолго ли?
+119 27 Кто ещё не написал о победе Дональда Трампа на выборах США, ставьте лайк!
+116 12 Победа всего русского народа🔥Акции и инвестиции
+109 123 Азия. Четверг.
+105 20 Денежная масса М2 +20% год к году
+96 45 Эйфория
+78 39 На чем вдруг обрушился Позитив?
+69 164 Метод Геллы. Трамп: возвращение. (S&P500)

самые обсуждаемые сегодня

123к Азия. Четверг.
93к Ситуация на текущий момент
78к Что за шляпа опять? Почему торги сломались? Какая есть информация?
42к Трамп победил! Гудбай Россия!
37к Начала работы фондового рынка сегодня переносится на .... (пост 263, 12+)
31к Почему тонут флоатеры? Паника на рынке облигаций
30к Дайте мне значёк какой нить!
30к Какой самый большой убыток был у тебя?
27к Биржа сдохла, что ли?
26к Великий праздник!

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн