Блог им. OM77

Учимся торговать опционами. Call Ratio Spread. Внимание! Трансформация.

Пообщавшись вчера вечером с сэнсэями-опционщиками, решил добавить запас прочности открытым вчера спредам http://smart-lab.ru/blog/16958.php

Ниже результирующие профили и сделки.

Кто повторяет и не разберется со сделками — пишите в комменты — отвечу.






★10
21 комментарий
опцики для меня темный лес… но вообще интересно…
avatar
Шорт Побьери
У тебя что, две разные позиции с целями на экспирацию 170 и 165? На разных счетах? В чём смысл двух позиций?
avatar
Dr Volk
chi-my, это субсчета одного счета. Проверяю поведение разных спредов в реале, так быстрее и лучше происходит обучение — имхо.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
зачет!
avatar
Миха
а если вниз пойдёт какой будет убыток?
avatar
ekmiks.ru
ekmiks, примерно по 1000 руб с каждого спреда. Но постараюсь не допустить и его. если динамика вверх не реализуется, буду трансформировать — загибать профиль справа сильнее, поднимать левую часть.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, можно вопрос, опционы на сбер и газп удобны вплане построения стратегий, или там ликвидность на дальних страйках не позволяет такое строить?
на ближник там вроде мм сидит, я правильно понимаю?
avatar
ekmiks.ru
ekmiks, можно и сбер и газ. но проблемы с ликвидностью в далеких страйках действительно присутствуют. Есть опционный деск. В БД ОТКРЫТИЕ он бесплатный, можно использовать его в этом случае, причем не только на ближней серии — дальнюю тоже прокотируют (март, например)
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, Посмотрите в прошлом вашем топике, скинул путовую комбинацию, интересно мнение.
avatar
Verpine
Verpine, крайне не рекомендую. Постараюсь сейчас Вас отговорить делать такое. Два больших минуса — «неправильная» Вега и неограниченный риск слева (Дельта). При падении ризы срабатывают оба негатива. Вола вырастет — Вега начнет тянуть деньги со счета. Дельта тоже будет расти (она положительная) — это тоже будет уменьшать счет. При резком провале — возможны значительные убытки, которые потом не отыграть. Если хочется поиграть вниз на путах — рекомендую обычный спред (не ратио), либо покупка пута ОТМ.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Если вниз пойдем будешь коллы продавать?
avatar
Alekart
Alekart, скорее всего, но надо будет посмотреть, посчитать, покрутить варианты.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
риск/прибыль?
avatar
Nickolas
Nickolas, риск оцениваю по каждому спреду в районе 500 руб., возможная прибыль на уровне 1000 — 2000 руб. с каждого. Сейчас трудно сказать. Постараюсь риск свести к 0 — варианты для маневра есть.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, продажа ещё опционов со страйком 165 может не дать того результата, на который вы надеетесь. Это поднятие ноги выше нуля. Так как при движении рынка вниз колы будут стоить уже меньше. но при этом вы все же увеличиваете маржинальные требования и риск справа.
Что если при движении рынка вниз ваш ратио спрэд +3 160/-5 165 превратить в вертикальный спрэд +3 160/-3 155, путём роллирования 165 страйка в 155. То есть покупаем +5 165 и продаём -3 155. Операция будет идти с получением кредита. Если кредит больше, чем уплаченный первоначальный дебит за ратио спрэд, то нога будет выше нуля. + у нас стал меньше рик справа
avatar
optiontraders
optiontraders, хорошая мысль. однако не могу сообразить как выбрать момент когда делать такое. С одной стороны БА должен достаточно пройти влево, чтобы возврат к 155 был маловероятен. С другой стороны — время тоже имеет вес. Если сделать это поздно — будет поздно (извините за тавтологию).?
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
OM77, Да, делать надо вовремя. У вас есть значение дебита и кредита, вот отсюда можете плясать.
Конечно, на ртс не удобно всё это делать из-за того, что страйки лишь через 5000 идут. Были бы через 1000 было бы удобнее
avatar
optiontraders
привет, трансформаций не проделывал больше или уже закрыл позицию?
avatar
Verpine
Verpine, добрый день ))
перетряхнул портфельчик. завтра выложу. получиласб проданная бабочка и проданный колл спред.
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
самое время левой частью заняться, я б купленные колы скинул пока вола высокая, либо дальние можно продать 170 и 175, ну или и того и другого по немногу
avatar
Миха
Миха, вчера вечером второй перестроил — откупил 170, продал 3 160. сегодня из первого сделал проданную бабочку. завтра выложу пост с картинками…
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

полезные записи за 24 часа

★8 18 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
★8 32 Какие книги прочёл за год
★5 4 ⚡️ Расписание торгов в новогодние праздники
★5 1 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2025-й
★5 29 Вы торгуете вечными фьючерсами? Посчитайте результаты торгов! Скам АЛОР брокер / Мосбиржа
★4 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 55-й.(пост за 20.12.2024)
★4 0 HeadHunter - в погоне за головами
★4 5 Стратегия усреднения стоимости активов DCA на примере обыкновенных акций Татнефти
★4 164 Ситуация на текущий момент
★3 43 Новый рекорд по моему пассивному доходу, "дивидендная зарплата" превысила 38000р\мес!
+232 164 Ситуация на текущий момент
+140 137 Азия. Пятница.
+116 24 Какой будет рост акций в январе 2025 года
+103 13 Индекс МБ сегодня. С наступающим
+88 159 Метод Геллы. ЦифрЯ рулит (bitcoin)
+85 60 Ни одной убыточной сделки в 2024 году
+81 32 Какие книги прочёл за год
+74 71 Бакс уже 107 , но на Смартлабе тишина
+59 27 Будто всё подорожает, а особенно напитки.
+57 57 Как будут загонять лохов в акции в 2025 году. План уже светанули

самые обсуждаемые сегодня

3к Опять пораздражаю((
3к Оппаньки...вот тебе бабушка и Юрьев день.
3к Размер первоначального взноса в ипотеку стал до 77%.
2к TechCrunch подсчитал общее число увольнений в IT-секторе США за 2024 год.
2к 50%. Приватизация 2.0. Изначально эти активы забрали, потому что они были куплены задешево. И сейчас надо обратно отдавать, но уже правильно, за большие деньги.
2к Треугольник в нефти
1к ГМК - лонг, цель - 140
1к Государство как платформа. Кибер государство для цифровой экономики
1к Шринкфляция
1к ФПК Гарант-Инвест: стоит ли залезать в историю?⁠⁠

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн