Март. Снова сначала задрали правый край, потом получилось как на картинке.
Тема уже
обсуждалась на форуме биржи, но её представители ограничились формальной отпиской: «имели место быть временные неполадки с расчетом кривой волатильности, проблему нашли и поправили».
Однако, очевидно, что проблема присутствует. Более того, можно предположить и намеренную манипуляцию (кто-то научился «ломать» улыбку через малоликвидные края).
В связи с этим, я сформулировал к бирже следующие вопрос и предложение:
а) является ли такое поведение кривой нормальным с точки зрения биржи? если нет — в чем причина такого поведения?
б) предлагаю раскрыть для заинтересованных участников критериальную функцию из методики расчета кривой, и, возможно, подробности алгоритма нахождения коэф-ов.
Для всех, кому эта тема актуальна и интересна, предлагаю а) поддержать это обращение,
проголосовав тут б) высказаться
на форуме биржи.
UPD.
продолжает «колбасить»… центр марта сегодня:
вероятно сами кривую не часто двигаете