S&P500: фиксация прибыли, новые торговые идеи (Gold, Treasuries)

29 января 2014, 15:48
|
Константин Бочкарев

Мы зафиксировали прибыль по позициям на продажу по S&P500. Сейчас «вне рынка».
Повышение ставок со стороны ЦБ Турции, Индии, Аргентины, Бразили и т. д., а также ожидаемое сегодня QE3 tapering — это понижательный риск для цен на золото.
Решение ФРС сократить программу еще на 10$ млрд — это риск повторного снижения S&P500 к 1770 п.
Постепенная стабилизация ситуации на развивающихся рынкам и QE3 tapering — повод к снижению цен на 10-летние Treasuries и возобновлению роста доходности к 3%.

В понедельник вечером, когда мартовский фьючерс был 1771.5 п, мы закрыли с прибылью позицию на продажу по S&P500, которая формировалась от 1815/30 п. Сейчас у нас в портфеле только «короткая» позиция по евро.

Мы ждем заседания ФРС и подумываем о возможных продажах золота, S&P500 повторно к 1770 п или Treasuries, однако не исключаем, что какие-либо новые позиции будем формировать уже по факту заседания ФРС.

Об S&P500, Gold, Treasuries подробно...

Константин Бочкарев, www.matryoshkacapital.com
Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо операций с ценными бумагами, товарами и производными инструментами. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

40 | ★2

9 комментариев

Костя, вы уверены что сегодня QE-3 сократят на 10 млрд?

Василий Олейник

29 января 2014, 16:02
Ответить

Василий Олейник, а вообще, там по ссылке, аргументация указана…

Константин Бочкарев

29 января 2014, 16:17
Ответить

Василий Олейник, Мне кажется Феду легче сейчас сократить, чем опять устраивать ад для рынок в марте месяце.

Искандер Валиев

29 января 2014, 16:17
Ответить

Василий, если честно, то мне все равно, в S&P500 меня уже нет. Вероятность увидеть -10$ выше, чем веряотность оставить программу в ее текущем виде 75$ млрд. Мне, кажется, что это тот риск, который еще не в цене, к которому инвесторы не готовы.

Константин Бочкарев

29 января 2014, 16:16
Ответить

Константин Бочкарев, ну тут ещё не понятно какая реакция будет на сокращение. Первое сокращение было воспринято весьма позитивно, мол сокращение это признак восстановления экономики. К тому же многие наоборот рады тому, что ФРС стал действовать более активно и чётко и его политика стала ясна. Лично я не уверен что сегодня сократят на 10 ярдов так как этого ждут большинство. Будет сокращение или на 5 или возьмут паузу до марта. Самый плохой сценарий, если не сократят но перестанут реинвестировать проценты, а если наоборот, то это может вызовет и позитив.

Василий Олейник

29 января 2014, 16:26
Ответить

Василий Олейник, smart-lab.ru/company/itinvest/blog/162125.php#comment2352176

PotavinAlex

29 января 2014, 17:37
Ответить

именно потому, что «не понятно», какие-либо новые позиции я вероятно после ФРС уже буду формировать; к утру четверга будет достаточно информации и времени подумать

Константин Бочкарев

29 января 2014, 16:33
Ответить

короткую по евро -до какого будете держать? (если не секрет)
Сам стою в шортах от 1.38, на росте выше 1.37 — добавлялся к шорт.Просто предполагаю что на этот раз упадет хорошо к 1.3480-50